Эконометрическое моделирование финансовых рынков

Оглавление
Введение 3
Глава 1. Основные понятия финансового рынка 5
Глава 2. Расчетная глава 15
2.1 Расчет доходности на примере акций "Сбербанка" 15
2.2 Расчет дохода по акциям в зависимости от инвестиционного периода 21
2.3. Оценка акций с точки зрения их доходности 22
Заключение 25
Литература 26

 
Введение

В данной курсовой работе рассматривается эконометрическое моделирование финансового рынка. Основной задачей эконометрического моделирования является определение количественного выражения взаимосвязей экономических процессов и явлений. Целью эконометрического моделирования является
• 1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;
• 2) имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).
Существует множество экономико-математических моделей (такие как методы нейросетевого прогнозирования, метод графов, МНК, имитационное моделирование, динамическое программирование, регрессионные модели, линейные и нелинейные модели и т.д.), посредством которых решаются те, или иные задачи во всех сферах деятельности человека, в частности на финансовом рынке. Важным моментом является прогнозирование последующих событий. Сейчас существует более 100 методов и методик прогнозирования, Условно их можно разделить на фактографические и экспертные. Фактографические методы основаны на анализе информации об объекте, а экспертные – на суждениях экспертов, которые получены при проведении коллективных или индивидуальных опросов.
Далее более подробно я расскажу про модель временного ряда финансового рынка, в частности рынка акций. Одна из важнейших задач статистики - определение в рядах динамики общей тенденции развития. Основной тенденцией развития называется плавное и устойчивое изменение уровня во времени, свободное от случайных колебаний. Задача состоит в выявлении общей тенденции в изменении уровней ряда, освобожденной от действия различных факторов.
Для более полной характеристики ситуации на финансовом рынке, в частности рынке акций, нами рассмотрен пример модели временного ряда, были посчитаны коэффициенты и индексы, которые отражают некоторую зависимость.
 

Заключение

Надежность и безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Агентством Fitch Ratings Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте “BBB”, агентством Moody’s Investors Service - долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте “Baa1”. Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале.