Прогнозирования и анализ метрик ликвидности финансовых рынков на основе анализа временных рядов

Содержание

Аннотация ..................................................................................................................
1

1
Введение ...............................................................................................................
3

2
Цель и задачи проекта ......................................................................................
3

3
Планируемые результаты ................................................................................
4

4
Обзор литературы ..............................................................................................
4

5
Выбор метода решения .....................................................................................
4

6
План выполнения проекта ..............................................................................
5

6.1
Описание входных данных .......................................................................
5

6.2
Метрики качества .......................................................................................
7

6.3
Создание признаков для проведения экспериментов ..........................
8

6.4
Модель LSTM ............................................................................................
14

6.5
Добавление механизма внимания..........................................................
15

6.6
Стоимость ликвидности ..........................................................................
16

7
Заключение ......................................................................................................
21

8
Дальнейшие шаги ...........................................................................................
21

Список литературы ................................................................................................
22

1 Введение

Ликвидности финансового является широким понятием в зависимости от того, какие мы преследуем цели относительно той или иной бумаги. Имея в своем распоряжении из открытых источников исторические данные о совершенных над ней действиях, мы бы могли сделать некоторые выводы о том, насколько можно довериться ее благонадежности. Руководствуясь ими, мы бы занимались торговлей, примерно представляя, чего стоит ожидать от стоимости этой бумаги в течение некоторого планируемого временного горизонта.

По итогу нашего исследования нам удалось как поработать с не слишком популярной применительно к классу задач по обработке временных рядов модифицированной архитектурой модели глубокого обучения, так и предложить иной подход по прогнозированию с ее помощью ликвидности выбранного финансового рынка.

Добрый день! Уважаемые студенты, Вашему вниманию представляется курсовая работа на тему: « Прогнозирования и анализ метрик ликвидности финансовых рынков на основе анализа временных рядов»



Оригинальность работы 89%



Аннотация



Когда мы решаем окунуться в мир биржевых торгов, то для сохранения и преумножения нашего капитала очень важно учитывать ликвидность рынка, на котором мы собираемся проводить операции. Почему? Во-первых, чем более ликвиден рынок, тем меньше риск для нашего капитала, поскольку для каждого актива всегда найдутся люди, готовые его купить или продать. Во-вторых, чем более ликвиден рынок, тем он привлекательнее для участников, что всегда будет способствовать открытию различных сделок в зависимости от наших интересов. Прогнозирование рыночной ликвидности считается чрезвычайно важной задачей и требует большого внимания. Это серьезная проблема из-за огромного количества постоянно обновляющихся данных и поэтому прогнозирование становится сложной задачей для инвесторов, вкладывающих деньги с целью получения прибыли.





When we decide to dive into the world of stock trading, it is very important to consider the liquidity of the market in which we are going to conduct operations in order to preserve and increase our capital. Why is that? First, because the more liquid the market is, the less risk our capital is exposed to, since for every asset there will always be people willing to buy or sell it. Secondly, the more liquid the market is, the more attractive it is for participants, which will always facilitate the opening of various transactions depending on our interests. Forecasting market liquidity is considered an extremely important task and requires a lot of attention. This is a serious problem due to the huge amount of data constantly updated and thus forecasting becomes a difficult task for investors investing money for profit.