Подбор уравнения тренда, отображающего общую динамику развития процесса

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1 Определение уравнения линии тренда 4
2 Построение линии тренда и уравнения по методу Виктора Сперандео 8
3 Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка 9
4 Подбор уравнения по графику в EXCEL 10
Заключение 16
Список использованных источников 18

11 Черняк, В. И. Введение в прикладную эконометрику / В. И. Черняк. - Москва : МАКС Пресс, 2017. - 316 с.
12 Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Кемерово : [б. и.], 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска.
...

2 Построение линии тренда и уравнения по методу Виктора Сперандео
Виктор Сперандео, очень известный в мире трейдинга аналитик, в своей книге "Принципы профессиональной спекуляции", предложил задать четкие правила для построения линии тренда.
Важно сказать, что автор сам признается, что после озвучивания его метода, ни один из 39 участников не смог без дополнительной информации построить правильную трендовую линию.
Процитирем правила построения уравнения и трендовой линии по методу Сперандео:
1. Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц - годы), среднесрочный (недели - месяцы), краткосрочный (недели - дни).
2. Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума.
...

3 Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка
Знаменитый американский исследователь финансовых процессов Томас ДеМарк, внес свое видение в построение трендовых линий. В его понимание, линию тренда нужно строить по опорным точкам и ни слева на право, а с право налево. Именно в такой последовательности, может сохраниться актуальность линии тренда.
Вернемся к примеру исследования биржи. Чтобы построить восходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике фигуру из трех баров, где Low среднего бара будет ниже Low двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится ниже текущей, значит можно проложить восходящую линию тренда. Другими словами ДеМарк, предлагает, чтобы строилась трендовая линия по фракталам.
Чтобы построить нисходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для нисходящего тренда. Здесь нужно найти фигуру из трех баров, где Hi среднего бара, будет выше Hi двух оставшихся.
...

4 Подбор уравнения по графику в EXCEL

Excel предоставляет 5 видов аппроксимирующих функций:
Линейная – y=cx+b. Это простейшая функция, отражающая рост и убывание данных с постоянной скоростью.
Полиномиальная – y=c0+c1x+c2x2+…+c6x6. Функция описывает попеременно возрастающие и убывающие данные. Полином 2-ой степени может иметь один экстремум (min или max), 3-ей степени – до 2-х экстремумов, 4-ой степени – до 3-х и т.д.
Логарифмическая – y=clnx+b. Эта функция описывает быстро возрастающие (убывающие) данные, которые затем стабилизируются.
Степенная – y=cxb, (х>0 и y>0). Функция отражает данные с постоянно увеличивающейся (убывающей) скоростью роста.

Экспоненциальная – y=cebx, (e – основание натурального логарифма). Функция описывает быстро растущие (убывающие) данные, которые затем стабилизируются.
Степень близости подбираемой функции оценивается коэффициентом детерминации R2. Если нет других теоретических соображений, то выбирают функцию с коэффициентом R2, стремящимся к 1.
...

Заключение

Итак, уравнение тренда – это парное уравнение регрессии, в качестве фактора в котором выступает время.
Расчет параметров трендовой модели осуществляется с использованием метода наименьших квадратов.
Прежде чем получить трендовую модель, нужно выбрать уравнение тренда, лучшим образом описывающее реальную тенденцию изучаемого ряда. Выбор уравнения тренда может быть осуществлен:
На основе графического представления временного ряда. На графике по оси абсцисс откладываются периоды или моменты времени, по оси ординат – уровни временного ряда.
Теоретический анализ объекта исследования и анализ показателей изменения уровней динамического ряда. Очень часто используется метод конечных разностей. Так если примерно постоянными являются первые разности (абсолютные приросты), то можно использовать полином первой степени (линейную функцию). Если примерно постоянными являются вторые разности (ускорение), то следует использовать полином второй степени и так далее.
...