Вход

Управление производственной деятельностью авиапредприятия № 17 87 с применением методов экономико-математического моделирования

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 70891
Дата создания 2013
Страниц 15
Мы сможем обработать ваш заказ 18 мая в 18:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 680руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление
Исходные данные 3
1 Линейное программирование 4
2. Теория массового обслуживания 11
Задача 1 11
Задача 2 14
3. Теория игр 15

Фрагмент работы для ознакомления

Предполагаемые стратегии компании А при строительстве самолетов таковы: А1 - существенно повысить комфортность самолета;А2 - не повышать комфортность самолета;А3 - повысить комфортность незначительно с минимальными затратами Величины прибыли от продажи самолетов для этих трех случаев просчитаны менеджерами авиакомпании для трех разных возможных ситуаций на рынке авиаперевозок:S1 - благоприятная ситуация, связанная с ростом экономики и повышением платежеспособности населения;S2 - нейтральная ситуация, средний уровень благосостояния населения;S3 - неблагоприятная ситуация, упадок экономики, кризис; И заданыплатежнойматрицейS1S2S3A138185.5A22626.59A3211618В задаченеобходимоопределитьКакая стратегия авиакомпании наиболее выгодна, если известны вероятности состояний S1, S2, S3: соответственно 0,2; 0,6; 0,2.Определить оптимальные стратегии по критериям Вальда, Сэвиджа и Гурвица, полагая вероятности состояний S1, S2, S3 неизвестными. Дать экономическую интерпретацию результатов решения задачи. РешениеКритерий БайесаПо критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия (чистая) Ai, при которой максимизируется средний выигрыш a или минимизируется средний риск r.Считаем значения ∑(aijpj)∑(a1,jpj) = 38•0.2 + 18•0.6 + 5.5•0.2 = 19.5∑(a2,jpj) = 26•0.2 + 26.5•0.6 + 9•0.2 = 22.9∑(a3,jpj) = 21•0.2 + 16•0.6 + 18•0.2 = 17.4AiП1П2П3∑(aijpj)A17.610.81.119.5A25.215.91.822.9A34.29.63.617.4pj0.20.60.20Выбираем из (19.5; 22.9; 17.4) максимальный элемент max=22.9Вывод: выбираем стратегию N=2.Критерий Вальда.По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е.a = max(minaij)Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.AiП1П2П3min(aij)A138185.55.5A22626.599A321161816Выбираем из (5.5; 9; 16) максимальный элемент max=16Вывод: выбираем стратегию N=3.Критерий Севиджа.Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:a = min(maxrij)Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.Находим матрицу рисков.Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы.1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.r11 = 38 - 38 = 0; r21 = 38 - 26 = 12; r31 = 38 - 21 = 17; 2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков.r12 = 26.5 - 18 = 8.5; r22 = 26.5 - 26.5 = 0; r32 = 26.5 - 16 = 10.5; 3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков.r13 = 18 - 5.5 = 12.5; r23 = 18 - 9 = 9; r33 = 18 - 18 = 0; AiП1П2П3A108.512.5A21209A31710.50Результаты вычислений оформим в виде таблицы.AiП1П2П3max(aij)A108.512.512.5A2120912A31710.5017Выбираем из (12.5; 12; 17) минимальный элемент min=12Вывод: выбираем стратегию N=2.Критерий Гурвица.Критерий Гурвица является критерием пессимизма - оптимизма. За оптимальную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение:max(si)гдеsi = y min(aij) + (1-y)max(aij)При y = 1 получим критерий Вальде, при y = 0 получим – оптимистический критерий (максимакс).Критерий Гурвица учитывает возможность как наихудшего, так и наилучшего для человека поведения природы. Как выбирается y? Чем хуже последствия ошибочных решений, тем больше желание застраховаться от ошибок, тем y ближе к 1.Рассчитываемsi.s1 = 0.5•5.5+(1-0.5)•38 = 21.75s2 = 0.5•9+(1-0.5)•26.5 = 17.75s3 = 0.5•16+(1-0.5)•21 = 18.5AiП1П2П3min(aij)max(aij)y min(aij) + (1-y)max(aij)A138185.55.53821.75A22626.59926.517.75A3211618162118.5Выбираем из (21.75; 17.75; 18.5) максимальный элемент max=21.75Вывод: выбираем стратегию N=1.Таким образом, в результате решения статистической игры по различным критериям чаще других рекомендовалась стратегия A2.

Список литературы

нет
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022