ННГУ Эконометрика Вариант 2 (2 задания)

Содержание
Задание 1 3
Задание 2 20
Список использованной литературы 31

Задание 1
В таблице 1 представлены данные о фактическом конечном потреблении домашних хозяйств и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих.
Таблица 1
Данные о конечном потреблении и среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
Год Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах), млрд. руб. (1995 г. - трлн.руб.)
у Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (1995 г.-тыс. руб.),
х
1995 872 472,4
2000 3813 2223,4
2001 5014 3240,4
2002 6400 4360,3
2003 7708 5498,5
2004 9848 6739,5
2005 12455 8554,9
2006 15284 10633,9
2007 18928 13593,4
2008 23695 17290,1
2009 25151 18637,5

По данным таблицы 1 выполнить следующие действия:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Задание 2
В таблице 9 подставлены данные по 15-ти крупнейшим компаниям США:
Таблица 9
Данные по 15-ти крупнейшим компаниям США
№ крупнейшей ком-пании США Чистый доход, млрд. долл. США
y Оборот капитала, млрд. руб.
x1 Численность служа-щих, тыс. чел.
x2
1 0,9 31,3 43,0
2 1,7 13,4 64,7
3 0,7 4,5 24,0
4 1,7 10,0 50,2
5 2,6 20,0 106,0
6 1,3 15,0 96,6
7 4,1 137,1 347,0
8 1,6 17,9 85,6
9 6,9 165,4 745,0
10 0,4 2,0 4,1
11 1,3 6,8 26,8
12 1,9 27,1 42,7
13 1,9 13,4 61,8
14 1,4 9,8 212,0
15 0,4 19,5 105,0

По данным таблицы 9 выполнить следующие действия:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояс-нить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии.
4. Сделать вывод о силе связи результата и факторов.
5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6. Дать оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
8. Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 % (α=0,05).
9. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.