Анализ динамики: производство газа природного и попутного

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОПИСАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 6
2 ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 9
2.1 Понятие временного ряда, его структура 9
2.2 Проверка непараметрических гипотез 11
2.3 Критерий «восходящих и нисходящих» серий 14
2.4 Выделение сезонной компоненты и определение тренда 15
2.5 Проверка предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) 16
2.6 Прогнозирование на основе полученной модели 18
2.7 Прогнозирование на основе средних темпов роста 20
2.8 Экспоненциальное сглаживание 20
2.9 Построение доверительных интервалов 22
3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 23
3.1 Понятие временного ряда, его структура 23
3.2 Проверка непараметрических гипотез 25
3.3 Критерий «восходящих и нисходящих» серий 27
3.4 Выделение сезонной составляющей и определение тренда 28
3.5 Проверка предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) 34
3.5.1 Проверка наличия (отсутствия) гетероскедастичности при помощи критерия Глейзера 34
3.5.2 Проверка наличия (отсутствия) автокорреляции при помощи критерия Дарбина–Уотсона 37
3.6 Прогнозирование на основе полученной модели 40
3.7 Прогнозирование на основе средних темпов роста 40
3.8 Экспоненциальное сглаживание 41
3.9 Построение доверительных интервалов 42
3.10 Сравнительный анализ методов прогнозирования 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 46
ПРИЛОЖЕНИЕ А 47
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 48

1 ОПИСАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важнейшую роль в мировой экономике, так как без его продукции невозможно функционирование всех без исключения отраслей. Структура ТЭК в мировом хозяйстве определяется видами используемой первичной энергии и балансом между ними. К источникам первичной энергии или первичным энергоресурсам (ПЭР) относятся нефть, газ, каменный и бурый уголь, вода, урановые и другие руды.
Газовая промышленность относится к наиболее эффективным отраслям национальной экономики.
Газовая промышленность осуществляет добычу природного и попутного газа, транспортировку, переработку природного и попутного газа, его использование.
Природный газ – это смесь газов, которая образовывается при анаэробном разложении органических веществ в недрах земли.
Природный газ относится к группе полезных ископаемых.
...

2 ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА

2.1 Понятие временного ряда, его структура

Эконометрическую модель можно построить, используя два типа исход­ных данных:
1. данные, характеризующие совокупность различных объектов в опреде­ленный момент времени –– простран­ственные модели;
2. данные, характеризующие один объект за ряд последовательных момен­тов времени – модели временных рядов.
Временной ряд xt (t = 1, …, n) – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени.
Каждый временной ряд (xt) складывается из следующих основных составля­ющих (компонентов):
1) тенденции, характеризующей общее направление динамики изучаемого явления. Аналитически тенденция выражается некоторой функцией времени, называемой трендом (Т);
2) циклической составляющей (C), характеризующей циклические колебания изучаемого явления.
...

2.4 Выделение сезонной компоненты и определение тренда

Существует несколько подходов к анализу структуры временных рядов, содержащих сезонные или циклические колебания. Простейший подход – расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение ад­дитивной или мультипликативной модели временного ряда. Общий вид аддитив­ной модели следующий:



Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (Т), сезонной (S) и случайной (Е) компо­нент.
Общий вид мультипликативной модели выглядит так:



Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как произведение трендовой (T), сезонной (S) и случайной (Е) компонент. Выбор одной из двух моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний.
Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполага­ются постоянными для различных циклов.
...

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Понятие временного ряда, его структура

На основании данных, приведенных в приложении Б, построим график исходных данных (рисунок 3.1):

Рисунок 3.1 – График исходных данных

Оценим структуру ряда с помощью автокорреляционной функции. Найдем 12 коэффициентов автокорреляции с помощью MS Excel (рисунок 3.2):
Рисунок 3.2 – Коэффициенты автокорреляции

По полученным коэффициентам автокорреляции построим коррелограмму – график автокорреляционной функции (рисунок 3.3):



Рисунок 3.3 – Коррелограмма

Проверим первый и двенадцатый коэффициенты автокорреляции на зна­чимость. Проверку будем осуществлять с помощью t-критерия Стьюдента (рисунок 3.4):


Рисунок 3.4 – Проверка первого и двенадцатого коэффициента автокорреляции на значимость с помощью t-критерия Стьюдента

Критическое значение определим в пакете Статистика. Число степеней свободы k = 70. Проверку будем осуществлять на уровне значимости 95 %. По­лучим tкр, равное 2,0025 (рисунок 3.5).


Рисунок 3.
...