Статистический анализ валютных курсов

1.1. Понятие и особенности валютного курса
Курс валют представляет собой основополагающий компонент валютного механизма. Это обусловлено тем, что формирование и прогресс международных экономических взаимодействий нуждается в межгосударственном расчёте баланса валютной стоимости. Наличие курса валют требуется для [1]:
- Международного валютного обмена в процессе продажи продукции, услуг, капитальных вливаний, кредитных операций. Экспортные субъекты производят обмен зарубежной валюты на местную, так как на территории определённой страны противозаконно использовать чужие валюты в качестве средства товарно-денежного обмена. Импортные субъекты производят обмен национальной валюты на зарубежную для приобретения продукции и услуг в чужой стране. Должник закупает зарубежную валюту с обменом на национальную в целях погашения долгов, выплаты кредитных процентов.
- Проведения сравнительного анализа рыночной стоимости на международном уровне. Определения стоимостных критериев в различных государствах в местной и зарубежной валюте.
- Промежуточного перерасчёта счетов по иностранному курсу в отношении предприятия и банков [2].
Курс валюты представляет собой стоимость денежного эквивалента конкретного государства, рассчитываемую в зарубежных денежных единицах/международных валютных значениях. С визуальной точки зрения, курс валюты расценивается обменными субъектами как коэффициент перерасчёта валют, который вычисляется с помощью баланса между спросом и предложением на курсе валют. При этом покупательская способность валюты выступает как ключевой аспект стоимости её курса. Она отражает усреднённую стоимость продукции, услуг, финансовых вложений. Данная категория экономики характерна для производственной отрасли продукции/услуг. Она демонстрирует взаимодействия производителей товаров и услуг на рынке мирового уровня. Учитывая тот факт, что стоимость - обобщённый критерий для экономических

условий производства продукции, соотнесение международных денежных эквивалентов базируется на балансе стоимости, формирующемся во время производственного процесса. Валютный курс даёт возможность производителям и потребителям определить стоимость аналогичной продукции на международных рынках. В процессе сравнения определяются перспективы производственного развития в конкретном государстве. Несмотря на многие недочёты и несостыковки в принципе стоимости, курс валют таки или иначе зависит от него, отражая взаимодействие местной и мировой экономики. Именно в международном экономическом пространстве особо ощущается разница валютных значений

Валютный курс является важным показателем экономического развития, действенным инструментом осуществления государственной финансовой политики, а также характеристикой состояния валютного рынка. Это справедливо только в случае свободной внутренней конвертируемости национальной валюты. В противном случае валютный курс выступает как государственный инструмент, обслуживающий внешнеторговые операции, и статистика валютных курсов сводится к фиксации их уровней.
Валютный курс выступает объектом статистического изучения. Его уровень определяется в результате взаимодействия множества факторов.
Валютный (обменный) курс представляет собой цену валюты одной страны, выраженную в единицах валюты другой страны, и выступает в виде относительной величины или пропорции, согласно которой осуществляется обмен двух валют. Существование валютных курсов определяется наличием национальных денежных единиц (валют) и необходимостью их обмена в связи с международными отношениями.
Объект исследования: валютные курсы.
Предмет исследования: динамика валютных курсов. Задачи:

Введение 3
1. Теоретический аспект: изучение статистики валютных курсов 4
1.1 Понятие и особенности валютного курса 4
1.2 Валютная котировка и виды валютного курса 5
1.3 Факторы, оказывающие влияние на валютный курс 11
2. Проведение статистического анализа валютных курсов 16
2.1 Выявление автокорреляции динамического ряда 16
2.2 Обнаружение аномальных уровней динамического ряда 18
2.3 Обнаружение тренда методом Фостера-Стьюарта 19
2.4 Построение трендовой модели 22
2.5 Экстраполяция и прогнозирование 24
2.6 Сглаживание динамического ряда 25
Заключение 27
Список источников 29