Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код |
597280 |
Дата создания |
2019 |
Страниц |
30
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение 3
1. Модель Марковтца 4
1.1 Суть модели Марковитца 4
1.2 История появления модели Марковитца 7
1.3 Использование модели Марковитца на практике 12
1.4 Преимущества и недостатки модели Марковитца 15
2. Практическая часть 18
2.1 Задание 1 18
2.2 Задание 2 23
Заключение 27
Библиографический список 28
Приложения 29
Фрагмент работы для ознакомления
1.1 Суть модели Марковитца
Портфельная модель Марковица представляет собой подход, основанный на анализе ожидаемых средних значений и вариаций случайных величин. Данная методика формирования портфелей направлена на оптимальный выбор активов для покупки с учетом установленного критерия риск/доходность. Данная теория была разработана еще в 50-х гг. прошлого века, однако до сих пор она является основой портфельного моделирования в мире.
Суть данной модели портфеля в том, чтобы минимизировать возможные риски просадки депозита. Для этого рассчитывается оптимизация портфеля активов с вектором доходности и ковариационной матрицей. Главная особенность теории Марковица является предложенная им теоретико-вероятностная формализация понятий риск и доходность. В частности для расчета соотношения риск/доходность используется распределение вероятностей. Ожидаемая доходность портфеля в целом определяется как среднее значение распределения доходностей.
...
1.2 История появления модели Марковитца
Гарри Марковиц — известный и выдающийся американский экономист.
Родился он в Чикаго в 1927 году. Родом был не из богатой семьи, так как они были бакалейщиками, но вот деньги у них водились всегда. Чуть позже Гарри Марковиц говорил, что тогда и не подозревал, что страной завладела великая депрессия. Ведь в те годы, когда многие просто замертво падали от недостатка еды, он всегда был накормлен и спал в теплой кровати. Однако, стоит отметить, что противоположности притягиваются. Поэтому после поступления в Чикагский университет он сразу начинает интересоваться нестабильными вещами. У него появляется заинтересованность к вопросу рискованности инвестиций. Сначала он принимает решение написать докторскую диссертацию на эту тему, но, однако, знаний ему явно не хватает. Поэтому он садится за учебники. Так будущий ученый изучил огромное количество книг на тему рискованной инвестиций.
...
Список литературы
1. Богачек Н.Л. Операции портфельных инвесторов на рынке ценных бумаг / Н.Л. Богачек. – М.: Современная экономика и право, 2002. – 104 с.
2. Боди, Зви. Принципы инвестиций: пер. с англ. / ЗвиБоди, Алекс Кейн, Алан Маркус.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 984 с.
3. Касимов Ю.Ф. Основы оптимального портфеля ценных бумаг / Ю.Ф. Касимов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 260 с.
4. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов// Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2007. –479 с.
5. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные инструменты// Джон К. Халл. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. - 1024 с.
6. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александр,Д. Бэйли. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009 г. – 1027 с. – (Серия «Университетский учебник»).
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00346