Управления кредитными рисками коммерческого банка г. Тальятти

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты кредитного риска 6
1.1 Понятие кредитного риска 6
1.2 Виды кредитного риска и управление им 9
1.3 Проблемы управления кредитным риском коммерческого банка 13
Глава 2. Динамика кредитных рисков на примере АО «Россельхозбанк» г.Тольятти 21
2.1 Технико-экономическая характеристика АО «Россельхозбанк» г.Тольятти 21
2.2 Специфические особенности управления кредитным риском в АО «Россельхозбанк» г.Тольятти 25
Глава 3. Мероприятия по совершенствованию управления кредитным риском в АО «Россельхозбанк» г.Тольятти 31
3.1 Проблемы управления кредитным риском 31
3.2 Уменьшение кредитного риска 33
Заключение 39
Библиографический список использованных источников 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 45

Введение
Кредитование является исторически традиционной банковской операцией, а также одним из важнейших направлений развития активных операций банков. Кредитный портфель, как правило, составляет от трети до половины всех активов коммерческого банка. Искусство кредитования - выполнение проверенных практикой процедур процесса выдачи кредита. Поэтому основной риск, с которым сталкивается любой банк в своей деятельности, - это кредитный риск.
Разразившийся во второй половине 1998 года финансовый кризис не мог не повлиять на кризисное состояние экономики. Ухудшилось финансовое положение предприятий-заемщиков, что повлекло рост просроченной задолженности кредитных обязательств. Так, по данным Госкомстата РФ на 1 марта 1999 года суммарная задолженность по кредитам и займам предприятий и организаций составила 2 927,4 млрд. руб., из них просроченная - 1 372,0 млрд. руб. (13,3 %). Это в свою очередь привело к банкротству многих банков-кредиторов. В настоящее время положение дел характеризуется стабилизацией процесса. В частности, за последние два года наблюдается снижение просроченной задолженности до 6,5 %.
В первые годы существования российской банковской системы функция посредника движения денежных потоков кредитования бюджета доминировала над кредитованием реального сектора экономики. Результатом стало то, что экономическая и правовая среда не способствовали эффективному развитию процессов генезиса капитала, что не способствует эволюционным преобразованиям банковского сектора экономики.
Банковская система является звеном финансовой системы государства, обеспечивая жизнеспособность реальной экономики. Выступая в роли посредников, банки выполняют важную роль, участвуя в процессе эффективного перераспределения накоплений и инвестиций. Поскольку банки принимают на себя риски, они могут оказаться неплатежеспособными и потерпеть банкротство. В этом случае их вкладчики теряют сбережения, что может иметь разрушительные последствия и повлечь за собой потерю доверия ко всей банковской системе со стороны клиентов. Только устойчивая банковская система может выполнять возложенные на нее задачи и служить определенной гарантией общей стабильности экономики.
Вопрос управления рисками в банках вышел на первый план, особенно во время мирового финансового кризиса, который во многом стал результатом того, что финансовые организации неправильно оценивали последствия тех или иных своих действий и принятых на себя рисков. Недостатки систем управления рисками стали одной из основных причин банкротства банков. В России в наибольшей степени от кризиса пострадали кредитные организации со слабо развитой культурой управления рисками.
Актуальность темы в том, что кредитный риск является наиболее значимым банковским риском, что обусловлено важнейшей ролью кредитования в банковской деятельности. Именно кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства, без кредитной поддержки невозможно обеспечить развитие хозяйств, предприятий, внедрение новых продуктов и технологий. В то же время операции по кредитованию - это самая доходная статья банковского бизнеса, за счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Однако невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц, поэтому для обеспечения стабильности экономической системы государства так важно, чтобы банки имели развитую систему управления кредитными рисками.
В российских банках несовершенство управления кредитным риском во многом вызывает неразвитость рынка кредитования, высокие процентные ставки по кредитам и высокую долю просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Системный подход к управлению кредитным риском в банке и отсутствие научного подхода к осознанию сущности экономической категории кредитного риска не позволяет банкам своевременно спрогнозировать негативные результаты кредитной деятельности, влияние на них отрицательных тенденций в экономике, нормализовать кредитный процесс и устранить функциональные диспропорции.
Данный аспект делает проблему управления кредитным риском особенно актуальной именно в настоящее время, так как в современных условиях функционирования банковской системы РФ существует необходимость перехода к интенсивной модели развития. Время сверхвысоких доходов для банков прошло, сейчас, как никогда, банковский сектор должен направлять средства в производство для поддержания реального сектора экономики. В связи с этим проблема управления кредитным риском возрастает, так как одним из факторов, сдерживающих кредитование реального сектора, банкиры называют кредитный риск. Развитие современной банковской системы РФ свидетельствует о необходимости взаимодействия реального и финансового секторов экономики. Отток банковских ресурсов из сферы кредитования реального сектора, ограничивающий возможности банков получать стабильные доходы от вложений в него, служит не только источником угрозы нового банковского кризиса, но и ухудшает перспективы восстановления экономического роста в реальном секторе.
Все вышеизложенное подтверждает актуальность и выбор автором темы исследования.
Объектом исследования является сущность кредитного риска, механизм организации кредитных отношений, складывающийся в ходе взаимодействия коммерческих банков с другими хозяйствующими субъектами в процессе кредитования реального сектора экономики, процессы минимизации кредитного риска.
Предметом исследования являются экономические и управленческие инструменты ведения кредитного риска в банке.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Агеева Н. А. Белозеров С.А. Глушкова Н. Б. Жарковская Е. П. Казимагомедов А.А. Киреев В.Л. Костерина Т.М. Лаврушин О.И. Ларина О.И. Ольхова Р.Г. Пашков Р.В. Свиридов О.Ю. Стародубцева Е.Б. Тавасиев А.М. и др., а так же были использованы Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
Целью данной работы является изучение управления кредитным риском и путей его минимализации, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- Рассмотреть понятие кредитного риска;
- Исследовать виды кредитного риска и управление им;
- Раскрыть сущность и основные инструменты;
- Дать технико-экономическую характеристику АО «Россельхозбанк» г.Тольятти;
- Проанализировать специфические особенности управления кредитным риском в АО «Россельхозбанк» г.Тольятти;
- Выявить проблемы управления кредитным риском;
- Определить уменьшение кредитного риска.
Теоретической и методологической основой работы являются законодательные акты РФ, регулирующие деятельность коммерческих банков, положения и выводы, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых в области банковской деятельности.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что она представляет собой завершенное исследование, а полученные выводы и рекомендации используются в целях совершенствования системы управления кредитным риском в филиале АО «Россельхозбанк»г.Тольятти.
Структура данной работы состоит из: введения, 3 глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.

По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (http://rane.antiplagiat.ru/ и др. тому подобные), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст, проходит и польский СТРАЙК и plagiat.pl, новую систему СКОЛКОВО (самая последняя версия АП ВУЗ)