Банковские риски и методы их минимизации (на примере АО «Kaspi Bank»)

Содержание


Введение…………………………………………………………………………..3
1. Теория банковских рисков и основы их регулирования…………………….5
1.1 Банковская деятельность и природа банковских рисков…………………...5
1.2 Методы минимизации банковских рисков…………………………………11
1.3 Международные подходы к регулированию банковских рисков и их минимизации……………………………………………………………………..16
2. Современная практика минимизации банковских рисков в коммерческих банках Республики Казахстан на примере АО «Kaspi Bank»………………...21
2.1 Тенденции развития банковских рисков в казахстанских коммерческих банках…………………………………………………………………………….21
2.2 Краткая характеристика АО «Kaspi Bank»………………………………...29
2.3 Анализ регулирования рисков и методов их минимизации в деятельности АО «Kaspi Bank»…………………………………………………………………35
3. Совершенствование регулирования банковских рисков и методов их минимизации в АО «Kaspi Bank»………………………………………………48
3.1 Направления развития регулирования основных банковских рисков…...48
3.2 Совершенствование методов минимизации банковских рисков…………54
Заключение……………………………………………………………………….62
Список использованных источников…………………………………………...65
Приложения……………………………………………………………………...67

Введение

Актуальность темы дипломной работы обусловлена необходимостью изучения природы банковских рисков и разработки методов их минимизации для казахстанских коммерческих банков, в условиях дальнейшего развития рыночных отношений. Сегодня становится актуальным проблема дальнейшего развития банковской сферы в Республике Казахстан, и в связи с этим оценка банковских рисков в современных экономических условиях с целью минимизации ожидаемых потерь нормативного капитала и прибыли банка, а также прогнозирования негативных процессов.
Последний глобальный финансовый кризис показал, насколько взаимозависимым является финансовый мир: потрясения в одной стране могут иметь значительное влияние на стабильность финансовых институтов по всему миру. История доказала хрупкость банковского сектора по сравнению с другими секторами экономики. При этом банковские финансовые кризисы распространяются наиболее стремительно и имеют мощнейшие отрицательные эффекты на всю экономику. Очевидно, что все риски, которым подвержены банки, взаимосвязаны, и риск представляет собой явление, которое по своей природе не может быть устранено.
В последние годы все большую значимость в сфере управления коммерческим банком в Республике Казахстан приобретают процессы, направленные на интеграцию процедур и инструментов риск - менеджмента в систему управления рисками банка. Такие интеграционные процессы в управлении рисками коммерческого банка основанны на анализе и агрегированном учете различных рисков, принятии решений с учетом соотношения риск/доходность банка. Органы регулирования (НБРК), также развивают концепцию риск - ориентированного надзора. Эти процессы делают актуальной тему настоящего исследования.
Разработанность темы исследования. Общие и специальные подходы к оценке рисков банков и банковской системы рассмотрены в трудах таких зарубежных авторов, как: Каминский А. Б., Д. Гриньков, М. Фрост Стивен, Лобанов А. А., Чугунов А. В., Витлинский В. В., Пернаривский А. В. и др. Проблемы рисков в деятельности банковской системы Казахстана поднимались в трудах казахстанских ученых: Сейткасимова Г.С., Калиевой Г.Т., Кучуковой Н.К., Бертаевой К.Ж., Хамитова Н.Н., Корниловой Л.П., Челекбай А.Д. и др. Среди авторских разработок проблем оценки и управления банковскими рисками представляется целесообразным выделить работы следующих авторов: Бор, М.А. Бухтин, Г.Н. Белоглазова, Дж. Синки, М.З., В.А. Гамза, В.В. Иванов, Н.А. Пономарева, Л.П. Кроливецкая, Т. Кох и другие.
Целью дипломного исследования является изучение банковских рисков и разработка методов их минимизации, на примере казахстанского коммерческого банка АО «Kaspi Bank». Цель и логика дипломного исследования определила его задачи:
- обозначить цель деятельности коммерческих банков в условиях рыночной экономики;
- изучить теоретические вопросы банковских рисков и основы их регулирования;
- определить методы минимизации банковских рисков;
- рассмотреть международный опыт регулирования банковских рисков и их минимизации;
- обозначить тенденции развития банковских рисков в казахстанских коммерческих банках;
- дать краткую характеристику АО «Kaspi Bank»АО;
- провести анализ регулирования рисков и методов их минимизации в деятельности АО «Kaspi Bank»;
- определить направления регулирования основных банковских рисков в АО «Kaspi Bank»;
- рассмотреть вопросы совершенствования методов минимизации банковских рисков в АО «Kaspi Bank».
Объект исследования – риски в банковской деятельности на примере АО «Kaspi Bank».
Предметом исследования являются методы минимизации банковских рисков, которые применяются в деятельности АО «Kaspi Bank».
Методы исследования – системный подход, методы позитивного и нормативного, сравнительного анализа, статистические методы и элементы моделирования.
Информационной базой исследования послужили монографии и научные статьи, учебная литература по исследуемой проблеме, нормативные акты и статистические данные, данные периодической печати, Интернет-ресурсы. В работе использована следующие информационно-аналитические материалы: статистические данные НБРК, АО «Kaspi Bank», других казахстанских и иностранных банков, источники официальной информации по объекту исследования и его финансово-экономическая отчетность
Научная новизна исследования заключается в разработке предложений, основанных на изучении теоретических концепций банковских рисков и мирового опыта их минимизации, направленных на развитие методов минимизации рисков в банковской сфере Республики Казахстан на примере АО «Kaspi Bank».
Практическая значимость дипломной работы определяется тем, что ее основные положения могут быть использованы специалистами при регулировании рисков в коммерческом банке и разработке методов их снижения.
Структура дипломной работы. Дипломная работа включает введение, три главы основного текста, заключение, список использованных источников, приложения.