Финансовое моделирование (2 задания) Вам исполнилось 35 лет и вы решили открыть пенсионный сберегательный счет. Когда вы уйдете на пенсию через 30 лет

Задача 1

Вам исполнилось 35 лет и вы решили открыть пенсионный сберегательный счет. Когда вы уйдете на пенсию через 30 лет (т.е. в возрасте 65 лет), вы хотели бы иметь годовой доход в размере 100 000 долл. в течение следующих 20 лет. Рассчитайте, сколько вам нужно вносить на сберегательный счет, начиная с текущего момента времени и до возраста 65 лет, чтобы такой уровень дохода стал возможным.

Сделайте следующие предположения:

- на все сбережения начисляется сложный годовой процент в размере 10%;

- первый взнос делается сейчас, а последний – в день, когда вам исполнится 64 года (всего 30 взносов);

- вы впервые снимаете средства с этого счета в свой 65-й день рождения, а в последний – в возрасте 84 лет (всего 20 выплат).

Задача 2

Доходность фондов Windsor и Index 500 семейства Vinguard

Год заканчивающийся Index Фонд

31 декабря SP 500 Windsor

1997 33,40% 22,00%

1996 23,00% 26,40%

1995 37,60% 30,10%

1994 1,30% -0,10%

1993 10,10% 19,40%

1992 7,60% 16,50%

1991 30,50% 28,60%

1990 -3,10% -15,50%

1989 31,70% 15,00%

1988 16,60% 28,70%

1987 5,30% 1,20%

1986 18,70% 20,30%

1985 31,80% 28,00%

1984 6,30% 19,50%

Среднее 17,91% 17,15%

Стандартное отклонение 13,03% 12,82%

Ковариация доходов 0,0126

С помощью Excel построить графики комбинации стандартного отклонения дохода (по оси x) и среднего дохода (по оси y), варьируя процентную долю SP500 в портфеле от 0 до 100%.