ЮУрГУ Эконометрика Вариант 4 Практическая работа (5 заданий). В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран

ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран.

ВВП Потребление в текущих ценах Инвестиции в текущих ценах

Страна 1 19490,17 340,52 112,19

Страна 2 19653,29 333,17 101,88

Страна 3 20212,24 325,23 99,34

Страна 4 21350,39 319,96 105,62

Страна 5 22450,86 329,24 110,09

Страна 6 23090,86 345,09 111,22

Страна 7 24412,32 361,28 132,13

Страна 8 24944,19 351,39 126,42

Страна 9 26479,86 368,64 133,2

Текст задания 1:

1) Средние значения величин;

2) Дисперсии величин;

3) Среднеквадратические отклонения величин;

4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;

5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, корреляцию ВВП и инвестиций;

6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций.

ЗАДАНИЕ 2. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Текст задания 2:

1) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезу Н0:  = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции.

2) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезу Н0:  = 0 для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b . С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции.

ЗАДАНИЕ 3. МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Текст задания 3:

1) Построить уравнение множественной регрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью t-теста проверить гипотезы Н0:β1 = 0 и Н0: β2 = 0 для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии b1 и b2. С помощью F -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести t-тест для коэффициента корреляции.

ЗАДАНИЕ 4. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ И ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ

Текст задания 4:

Проверить модель множественной линейной регрессии на наличие гетероскедастичности и автокорреляции

ЗАДАНИЕ 5. ВВЕДЕНИЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Текст задания 5

Необходимо ввести в множественную модель дополнительный фактор «происходило ли в анализируемом периоде значительное изменение валютного курса». В таблице представлены соответствующие данные

Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6 Страна 7 Страна 8 Страна 9

да нет нет нет да нет да да да

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 3

Текст задания 1: 3

Решение задания 1: 3

ЗАДАНИЕ 2. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 7

Текст задания 2: 7

Решение задания 2: 7

ЗАДАНИЕ 3. МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 16

Текст задания 3: 16

Решение задания 3: 16

ЗАДАНИЕ 4. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ И ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ 20

Текст задания 4: 20

Решение задания 4: 20

ЗАДАНИЕ 5. ВВЕДЕНИЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 25

Текст задания 5 25

Решение задания 5: 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28