Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
| Код |
539538 |
| Дата создания |
2017 |
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
Задача 4. Найти ожидаемую доходность и ее стандартное отклонение для портфеля, состоящего из 10 видов ценных бумаг с некоррелированными доходностями. Доли ценных бумаг xi, их доходности ri и стандартные отклонения σi приведены в таблице.
параметры номера ценных бумаг i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
xi, % 11 6 11 10 11 11 10 10 10 10
ri, % 10 20 18 10 27 10 20 18 45 50
σi, % 18 8 10 17 12 5 5 10 10 15
Задача 5. Инвестиционной фирме предлагается три проекта, имеющие разную степень риска, со следующими реализациями поступлений денежных средств (см. таблицу).
1. Изобразить количественные расчеты на плоскости «ожидаемое среднее поступление – риск».
2. Какой проект следует выбрать фирме (выбор с помощью дерева решений). Ответ обосновать.
параметр проект1 проект2 проект3
вероятность события 0,3 0,3 0,4 0,05 0,9 0,05 0,1 0,8 0,1
Сумма поступлений (млн. руб.) 70 -20 100 170 -100 50 50 70 90
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
Другие контрольные работы
bmt: 0.00742