[НГУЭУ] Эконометрика (Контрольная, Вариант 2)

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)

Дисциплина - Эконометрика. Контрольная для варианта 2. В наличии имеются и другие варианты данной работы. Пишите, поможем.

1.1. Текст ситуационной (практической) задачи № 1

Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.).

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

1.3. Текст ситуационной (практической) задачи № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991-2006 г.г.

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,99.

2. Тестовая часть

1. Коэффициент регрессии a* в уравнении регрессии y* = a*x + b* интерпретируется как

a) коэффициент относительного роста;

b) коэффициент детерминации;

c) коэффициент абсолютного роста;

d) коэффициент корреляции.

2. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

3.Что является оценкой значимости уравнения в целом:

a) индекс корреляции;

b) коэффициент детерминации;

c) коэффициент регрессии;

4. F - статистика для уравнения множественной регрессии с m объясняющими переменными, рассчитывается по формуле:

5.Что характеризует частный коэффициент корреляции в множественной линейной регрессии?

a) совокупное влияние всех включенных в модель факторов на результирующую переменную;

b) степень взаимного влияния всех включенных в модель факторов;

c) тесноту линейной зависимости между результирующим показателем и независимым фактором при учете влияния остальных факторов модели;

d) тесноту линейной зависимости между результирующим показателем и независимым фактором при исключении влияния остальных факторов модели.

1. Ситуационная (практическая) часть

1.1. Текст ситуационной (практической) задачи № 1

1.2. Решение и ответы на задачу № 1

1.3. Текст ситуационной (практической) задачи № 2

1.4. Решение и ответы на задачу № 2

2. Тестовая часть

Библиографический список

-----

6. Гетероскедастичность модели - это

a) высокая степень взаимной зависимости объясняющих переменных;

b) непостоянство математического ожидания результирующей переменной;

c) непостоянство дисперсии ошибок регрессии для разных значений объясняющей переменной;

d) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели.

7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 2. Это говорит:

a) о наличии положительной автокорреляции остатков;

b) об отсутствии влияния факторов на результирующий показатель;

c) об отсутствии гетероскедастичности;

d) об отсутствии автокорреляции остатков.

8. Аддитивная модель содержит компоненты в виде

a) слагаемых;

b) отношений;

c) сомножителей;

d) комбинации различных действий.

9. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

10. Приведенной формой модели называют модель, в которой:

a) эндогенные переменные выражены только через предопределенные;

b) эндогенные переменные выражены только через экзогенные;

c) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и некоторые другие эндогенные;

d) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и все остальные эндогенные.