ФУ при Правительстве РФ Эконометрика Вариант 20 Домашнее творческое задание Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI).

Задание

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно). Данные с сайта http://sophist.hse.ru

Исходные данные представлены в таблице 1.

T Индекс реальной зарплаты Индекс реального ВВП

2008 I 199,90 143,3

II 211,69 155,8

III 214,65 167,0

IV 226,46 162,4

2009 I 199,06 130,1

II 204,63 138,4

III 205,04 152,6

IV 226,36 158,2

2010 I 205,99 135,4

II 216,91 145,3

III 216,26 158,4

IV 236,37 166,3

2011 I 207,30 139,9

II 220,98 151,4

III 222,75 164,8

IV 254,60 174,0

2012 I 227,87 147,3

II 244,27 157,9

III 235,23 170,0

IV 268,64 177,1

2013 I 238,28 148,2

II 259,73 159,7

III 250,38 172,0

IV 279,67 180,8

2014 I 247,79 149,1

II 265,38 161,8

III 251,58 173,3

IV 274,47 181,3

2015 I 225,62 146,3

II 242,54 156,3

III 227,26 168,7

IV 247,71 175,4

2016 I 224,18 145,7

II 243,24 155,5

III 230,10 168,1

IV 253,80 176,0

Требуется:

Построение спецификации эконометрической модели

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров моде-ли.

1. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диа-граммы рассеяния и коэффициента корреляции

Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между иссле-дуемыми показателями и сделать вывод о возможности построения линейной регрессионной модели.

2. Оценка параметров модели парной регрессии

Оценить параметры модели с помощью функции ЛИНЕЙН.

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-терпретацию параметрам модели.

3. Оценивание качества спецификации модели

Проверьте статистическую значимость регрессии в целом. Проверьте статистическую значимость оценок параметров. Оцените точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии

4. Проверка адекватности модели

Опишите процедуру и приведите результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контролирующего.

5. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Проверьте предпосылку о гомоскедастичности возмущения при помощи теста Голдфельда-Квандта. При необходимости предложите вариант корректировки гетероскедастичности

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выво-ды. При необходимости предложить вариант корректировки автокорре-ляции.

7. Построение модели множественной регрессии, учитывающей се-зонные колебания.

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характери-зующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте много-факторную модель динамики объясняющей переменной. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

8. Прогнозирование экзогенной переменной модели множественной регрессии

Используйте построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования эндогенной переменной на ближайший квартал.

9. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Содержание

Задание 3

Решение задания 5

Построение спецификации эконометрической модели 5

1. Исследование взаимосвязи показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции 6

2. Оценка параметров модели парной регрессии 8

3. Оценка качества спецификации модели 10

4. Оценивание адекватности модели 12

5. Проверка предпосылки о гомоскедастичности остатков 13

6. Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции случайных возмущений 15

7. Множественная регрессия 16

8. Прогнозирование индекса реального ВВП на ближайший квартал 19

Список использованной литературы 21