ФУ при Правительстве РФ Эконометрика Вариант 28 Домашнее творческое задание Ставится задача исследовать, как влияет индекс реального объема промышленного производства по ОКВЭД (IP_EA_Q) в России на норму безработицы

Постановка задачи

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реального объема про-мышленного производства по ОКВЭД (IP_EA_Q) в России на норму безработицы (в среднем за период) (UNEMPL_Q_SH). Второй показатель – цепной индекс, где за базу (100%) взят уровень 2002 года.

Данные с сайта http://sophist.hse.ru

T Норму безработицы Индекс реального объема промышленно-го производства

2007 III 5,7 145,53

IV 5,7 154,41

2008 I 6,7 146,07

II 5,8 146,37

III 5,8 148,42

IV 6,9 140,4

2009 I 8,9 123,41

II 8,7 126,5

III 8,0 134,09

IV 7,9 143,07

2010 I 8,6 133,2

II 7,6 135,73

III 6,7 139,67

IV 6,7 153,49

2011 I 7,4 139,83

II 6,6 143,89

III 6,1 147,05

IV 6,1 159,11

2012 I 6,3 145,91

II 5,5 147,07

III 5,1 151,93

IV 5,1 164,08

2013 I 5,7 144,06

II 5,4 148,1

III 5,3 152,69

IV 5,4 166,12

2014 I 5,6 145,52

II 5,1 150,76

III 4,9 154,83

IV 5,1 169,7

2015 I 5,6 144,92

II 5,7 143,33

III 5,3 148,34

IV 5,6 163,18

2016 I 5,9 143,92

II 5,8 144,79

III 5,3 148,12

IV 5,3 166,19

Требуется:

Построение спецификации эконометрической модели

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров моде-ли.

1. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диа-граммы рассеяния и коэффициента корреляции

Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между иссле-дуемыми показателями и сделать вывод о возможности построения линейной регрессионной модели.

2. Оценка параметров модели парной регрессии

Оценить параметры модели с помощью функции ЛИНЕЙН.

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-терпретацию параметрам модели.

3. Оценивание качества спецификации модели

Проверьте статистическую значимость регрессии в целом. Проверьте статистическую значимость оценок параметров. Оцените точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии

4. Проверка адекватности модели

Опишите процедуру и приведите результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контролирующего.

5. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Проверьте предпосылку о гомоскедастичности возмущения при помощи теста Голдфельда-Квандта. При необходимости предложите вариант корректировки гетероскедастичности

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. Сделать выво-ды. При необходимости предложить вариант корректировки автокорре-ляции.

7. Построение модели множественной регрессии, учитывающей се-зонные колебания.

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характери-зующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте много-факторную модель динамики объясняющей переменной. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

8. Прогнозирование экзогенной переменной модели множественной регрессии

Используйте построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования эндогенной переменной на ближайший квартал.

9. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Содержание

Постановка задачи 3

Решение задачи 6

Построение спецификации эконометрической модели 6

1. Исследование взаимосвязи показателей 7

2. Оценка параметров модели парной регрессии 9

3. Оценка качества спецификации модели 11

4. Оценивание адекватности модели 14

5. Проверка предпосылки о гомоскедастичности остатков 15

6. Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции случайных возмущений 17

7. Построение модели множественной регрессии 21

8. Прогноз индекса реального объема промышленного производства и нормы безработицы 25

9. Результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате 26

Список использованной литературы 28