Эконометрика Вариант 2 (2 ситуационные задачи и тестовые задания) НГУЭУ

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 24 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство накопления, у доход, х1 стоимость имущества, х2

1 15,2 45,8 41,7 13 22,4 68,6 67,4

2 35,1 73,4 27,9 14 35,4 29 49,7

3 15,6 25,5 31 15 28,3 79,8 69,4

4 23,4 78,8 70,8 16 13 52,4 73,4

5 31,8 74 43,5 17 17,1 44,1 40,4

6 13,4 43,6 61,6 18 24,6 55,1 22,9

7 27,2 66,9 65,1 19 21,3 39,1 28,2

8 15,9 33,6 29,3 20 24,6 46,4 27,5

9 19,9 24,9 35,8 21 36,1 78,2 48,3

10 31,2 61,7 37 22 31,1 75,4 43,9

11 35 74,9 35,1 23 25,9 62,5 51,3

12 15,2 45,8 41,7 24 22,4 68,6 67,4

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения рег-рессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надеж-ностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерми-нации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом де-терминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2006 г.г.

год Объем платных услуг, млн. руб. год Объем платных услуг, млн. руб.

1991 15,3 1999 19,2

1992 17,3 2000 18,3

1993 14,4 2001 19,7

1994 15,4 2002 21,3

1995 16,9 2003 24,4

1996 19,5 2004 23,7

1997 20,2 2005 20,3

1998 19,6 2006 24,5

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие се-зонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить стати-стическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежно-стью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,99.

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа.

1. Коэффициент регрессии a* в уравнении регрессии y* = a*x + b* интерпретируется как

2. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

3. Что является оценкой значимости уравнения в целом:

4. F - статистика для уравнения множественной регрессии с m объясняющими переменными, рассчитывается по формуле:

5. Что характеризует частный коэффициент корреляции в множественной линейной регрессии?

6. Гетероскедастичность модели - это

7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 2. Это говорит:

8. Аддитивная модель содержит компоненты в виде

9.Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?

10. Приведенной формой модели называют модель, в которой:

Содержание

Ситуационная (практическая) задача № 1 3

Ситуационная (практическая) задача № 2 27

Тестовые задания 36

Список использованной литературы 40