Эконометрика Вариант 5 (Задачи 5, 15, 25, 35) ДВГУПС

Задание 1

Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторично-го жилья (y – стоимость квартиры (тыс. у.е.), x – размер общей площади (м2)).

Месяц у х

1 23,0 22,8

2 26,8 27,5

3 28,0 34,5

4 18,4 26,4

5 30,4 19,8

6 20,8 17,9

7 22,4 25,2

8 21,8 20,1

9 18,5 20,7

10 23,5 21,4

11 16,7 19,8

12 20,4 24,5

Задание:

1) Рассчитайте параметры уравнений регрессий y = a + bx и y = a + b КОРЕНЬ из х.

2) Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.

3) Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнитель-ную оценку силы связи фактора с результатом.

4) Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество мо-дели.

5) С помощью F-статистики Фишера (при а = 0,01) оцените надежность уравнения регрессии.

6) Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для .а = 0,01.

Задание 2

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение двена-дцати месяцев 199Х года. Данные приведены в табл. 2.1. Известны – чистый доход (у), оборот капитала (х1), использованный капитал (х2) в млрд. у.е.

Месяц у х1 х2

1 3,0 18,0 6,6

2 3,3 16,7 15,4

3 3,6 16,2 13,3

4 5,5 53,1 27,1

5 3,0 35,3 16,4

6 2,7 93,6 25,4

7 2,4 31,5 12,5

8 1,8 13,8 6,5

9 1,6 30,4 15,8

10 0,9 31,3 18,9

11 6,5 107,9 50,4

12 3,6 16,2 13,3

Задание:

1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрес-сии.

2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.

3. Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрес-сии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α=0,01).

4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.

5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.

6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.

Задание 3

R = a1 + b11M + b12Y + e1

Y = a2 + b21R + b22I + e2

I = a3 + b33R + e3

R – процентные ставки;

Y –ВВП;

М – денежная масса;

I – внутренние инвестиции.

Задание:

1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, опре-делить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.

2. Определить тип модели.

3. Определите метод оценки параметров модели.

4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода;

5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.

Задание 4

Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня.

День Отделение пластической хирургии

1 22

2 19

3 11

4 12

5 16

6 28

7 30

8 18

9 17

10 20

11 21

12 19

13 24

14 13

15 16

Требуется:

1) Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.

2) Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.

3) Сделать выводы.

4) Результаты оформить в виде пояснительной записки.

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 12

Задание 3 21

Задание 4 24

Список использованной литературы 29