Вход

ФУ (Смоленск) Финансовая математика Вариант 33 (теория + 2 задания) Портфели Тобина. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей заданной эффективности, касательный портфель

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 522829
Дата создания 2022
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 16:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 780руб.
КУПИТЬ

Описание

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Портфели Тобина. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей заданной эффективности, касательный портфель

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов

Задача 1

Банк выдал ссуду, размером Р = 1 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 30.01.2019, дата возврата 19.03.2019. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 9,0% годовых.

Найти:

- точные проценты с точным числом дней ссуды

- обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды

- обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2

Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 1 500 000 рублей. Кредит выдан под 9,0% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3

Через 180 дней предприятие должно получить по векселю 1500000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел этот вексель по учетной ставке 9,0% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача 4

В кредитном договоре на сумму 1500000 руб. и сроком на 4 года, зафиксирована ставка сложных процентов, равная 9,0% годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5

Сумма размером 1500000 руб. предоставлена на 4 года. Проценты сложные, ставка 9,0% годовых. Проценты начисляются 2 раза в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6

Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 2 раза в году, исходя из номинальной ставки 9,0% годовых.

Задача 7

Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процента 2 раза в году. Чтобы обеспечить эффективную ставку 9,0% годовых.

Задача 8

Через 4 года предприятию будет выплачена сумма 1500000 руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 9,0% годовых.

Задача 9

Через 4 года по векселю должна быть выплачена сумма 1 500 000 рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 9,0% годовых. Определить дисконт.

Задача 10

В течение 4 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 1500000 рублей, на которые 2 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 9,0 %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

В таблице 2.1 приведена информация о доходности акций ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Таблица 2.1 - Доходность ценных бумаг

Время Индекс РТС 1 2 3 4 5

ГРАВ ГРАВ РОЛП СТОУЛ ТЕЛЕКОМ

1 5 10 8,1 16 6 5

2 0 -1 3 6 4 4

3 12 8 5,3 1 7 7

4 5 7 1 -3 6 12

5 -4,6 -5 -3,1 -5 -9 -2

6 -8,9 -10 -12 -17 -12 -5

7 12 14 5 15 16 8

8 5 3 3,2 6 3 7

9 6 1 1,2 -5 9 9

10 4 5 1,3 -4 2 8

11 -3 -7 5 5 -7 5

12 -7 -8 3 8 8 -8

13 4 5 -6 9 9 6

14 6,5 9 5 -6 7 -5

15 9 8,7 3 15 14 4

Требуется:

1. Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, α.;

2. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5).

3. Построить линию рынка капитала CML;

4. Построить линию рынка ценных бумаг SML.

Для варианта 3 рассматриваем ценные бумаги 1 и 4 (ГРАВ и СТОУЛ).


Содержание

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов 10

Задача 1 10

Задача 2 12

Задача 3 14

Задача 4 15

Задача 5 16

Задача 6 17

Задача 7 18

Задача 8 19

Задача 9 20

Задача 10 21

Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37

Список литературы

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2022 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами, скринами из Excel. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Задачи решены с помощью возможностей Excel. Файлы Excel к работе приложены.

В магазине работ можно купить отдельно решение задач расчетной (практической) части.

Объем работы 37 стр. TNR 14, интервал 1,15.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.

Очень похожие работы
Найти ещё больше
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00693
© Рефератбанк, 2002 - 2024