Контрольная работа по эконометрике ДВГУПС Вариант 8 (4 задачи - №8,18,28,38)

Задание 1 (Задача 8)

Имеются данные о потребительских расходах на душу населения y, руб., средней заработной плате и социальных выплатах x, руб., по 16 районам региона. Данные приведены в табл. 1.1.

Данные по районам за март

район у х

A 440 1310

B 525 1490

C 450 1250

D 240 1280

E 545 1710

F 447 1497

G 469 1312

H 435 903

I 442 787

J 605 1012

K 352 1049

L 405 1207

M 376 1221

N 462 1035

O 505 1064

P 500 1072

Задание:

1) Рассчитайте параметры уравнений регрессий и .

2) Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.

3) Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.

4) Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.

5) С помощью F-статистики Фишера (при ) оцените надежность уравнения регрессии.

6) Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для .

7) Все расчеты должны быть подробны и сопровождены пояснениями.

Задание 2 (Задача 18)

Имеются данные за 12 месяцев по району города о рынке вторичного жилья (y – стоимость квартиры, тыс. у.е., х1 – размер жилой площади, м2, х2 – размер кухни, м2).

Месяц у х1 х2

1 23,0 22,8 5,0

2 26,8 27,7 5,2

3 28,0 34,5 6,0

4 18,4 26,4 5,1

5 30,4 19,8 4,8

6 20,8 17,9 4,5

7 22,4 25,2 5,4

8 21,8 20,4 4,9

9 18,5 20,7 5,0

10 23,5 21,4 5,2

11 16,7 19,6 4,5

12 20,4 24,5 4,9

Задание:

1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.

2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.

3. Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α=0,01).

4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.

5. Рассчитайте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и отберите информативные факторы.

6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.

Задание 3 (Задача 28)

Модель имеет вид:

Y1 = a1 + b11 х1 + b13 х3 + С12 Y2 + 1;

Y2 = a2 + b22 х2 + С21 Y1 + 2;

Y3 = a3 + b32 х2 + b33 х3 + 3.

Задание:

1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.

2. Определить тип модели.

3. Определите метод оценки параметров модели.

4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода;

5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.

Задание 4 (Задача 38)

Имеются данные за 12 лет по стране С о годовом объеме продаж автомобилей.

Год Объем продаж, 100 тыс.

2006 5,2

2007 6,3

2008 4,5

2009 3,9

2010 3,8

2011 3

2012 4,8

2013 5

2014 4,6

2015 6,1

2016 6,7

2017 6,9

Требуется:

1) Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.

2) Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.

3) Сделать выводы.

4) Результаты оформить в виде пояснительной записки.

Содержание

Задание 1 (Задача 8) 3

Задание 2 (Задача 18) 11

Задание 3 (Задача 28) 19

Задание 4 (Задача 38) 21

Список использованных источников 25