Вход

Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 477592
Дата создания 2021
Страниц 27 ( 14 шрифт, полуторный интервал )
Источников 6
Изображений 11
Файлы
DOCX
Равенство математических ожиданий доходности.docx[Word, 787 кб]
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
Документ оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ.
690руб.
КУПИТЬ

Образцы страниц
развернуть (27)

Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121338
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121339
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121340
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121341
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121342
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121343
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121344
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121345
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121346
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121347
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121348
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121349
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121350
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121351
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121352
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121353
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121354
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121355
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121356
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121357
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121358
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121359
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121360
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121361
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121362
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121363
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности фондового индекса и входящих в его состав акций Образец 121364

Описание

Вид исследуемых данных: Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ... 3
1 Предварительный анализ данных ... 4
2 Теоретическая справка ... 12
3 Проверка гипотезы и тест критериев на модельных данных ... 14
4 Проверка гипотезы на реальных данных ... 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ... 21
ПРИЛОЖЕНИЕ А ... 22
ПРИЛОЖЕНИЕБ ... 23
ПРИЛОЖЕНИЕ В ... 27

Введение

Основной задачей исследовательской (курсовой работы) является проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности индекса и входящих в него акций.

Под логарифмической доходностью акций понимается их рыночная (текущая) доходность, с применением к ней натурального логарифма.

Для проверки данной гипотезы был выбран один из самых известных и показательных мировых индексов – индекс, включающий в себя 30 крупнейших компаний Америки – Dow Jones.

Данная работа состоит из теоретической и практической частей. Первая часть представляет собой обзор теоретических аспектов, использованных в данной работе. Вторая часть состоит из предварительного анализа реальных данных, а также из самой проверки гипотезы на модельных и реальных данных, с последующими выводами из полученных результатов. Временные рамки исследования определяются десятилетним периодом (с 2010 по 2020 гг. включительно). Проверка гипотезы на модельных и эмпирических данных будет осуществляться при помощи языка Python версии 3.9.4., посредством которой будут проведены все расчеты, а также построение рисунков (12) и таблиц (5).

Проверка гипотезы на данных компаний с высокими объемами торгов исключает аномальные отклонения, связанные с финансовыми махинациями или инсайдерскими покупками.

В результате выполнения данной курсовой работы возможно выявление компаний, для которых по уровню колебания логарифмической доходности фондового индекса можно сделать вывод о колебании их логарифмической доходности, а, следовательно, и размахе колебания их биржевых котировок.

Характеристика компьютера, на котором выполнялись основные вычисления: процессор: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU; тактовая частота: 3.60 GHz; частота системной шины: 5 GT/S; TB 4.4 GHz; объем кэш-памяти 8MB.

Фрагмент работы для ознакомления

1 Предварительный анализ данных

При первоначальном анализе принимается гипотеза о честных торгах и наличием выбросов, связанных исключительно с решением инвесторов. Такое решение обусловлено наличием больших объемов торгов и жесткой юрисдикцией США, которая отслеживает и предотвращает всевозможные махинации.

Для анализа были взяты 30 компаний индекса, входивших на начало 2010 года. Подробный список используемых для исследования компаний представлен в приложении.

Исследуемые данные выбирались согласно следующим критериям:

...

Таблица 1 - Количество торговых дней по годам

...

Таблица 2 - Minimum daily relative jumps up

...

Таблица 3 - Maximum daily relative jumps up

...

2 Теоретическая справка

Проверка статистических гипотез – проверка нулевой гипотезы (

Список литературы [ всего 6]

  1. Кобзарь А.И. «Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников». М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816с.
  2. Хастингс, Н. Справочник по статистическим распределениям: пер. с англ. / Н. Хастингс, Дж. Пикок. — М.: «СТАТИСТИКА», 1980.
  3. Козлов, А. Ю. Статистические функции MS Excel в экономикостатистических расчётах: Учеб. пособие для вузов / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов; под ред.проф. В.С. Мхитаряна. — М.: ЮНИТИДАНА, 2003. — С. 110.
  4. ...
Очень похожие работы
Найти ещё больше
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.02266
© Рефератбанк, 2002 - 2024