| Код | 477592 | ||
| Дата создания | 2021 | ||
| Страниц | 27 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||
| Источников | 6 | ||
| Изображений | 11 | ||
|
Файлы
|
|||
|
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию. Документ оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ.
|
|||
Основной задачей исследовательской (курсовой работы) является проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий дневной логарифмической доходности индекса и входящих в него акций.
Под логарифмической доходностью акций понимается их рыночная (текущая) доходность, с применением к ней натурального логарифма.
Для проверки данной гипотезы был выбран один из самых известных и показательных мировых индексов – индекс, включающий в себя 30 крупнейших компаний Америки – Dow Jones.
Данная работа состоит из теоретической и практической частей. Первая часть представляет собой обзор теоретических аспектов, использованных в данной работе. Вторая часть состоит из предварительного анализа реальных данных, а также из самой проверки гипотезы на модельных и реальных данных, с последующими выводами из полученных результатов. Временные рамки исследования определяются десятилетним периодом (с 2010 по 2020 гг. включительно). Проверка гипотезы на модельных и эмпирических данных будет осуществляться при помощи языка Python версии 3.9.4., посредством которой будут проведены все расчеты, а также построение рисунков (12) и таблиц (5).
Проверка гипотезы на данных компаний с высокими объемами торгов исключает аномальные отклонения, связанные с финансовыми махинациями или инсайдерскими покупками.
В результате выполнения данной курсовой работы возможно выявление компаний, для которых по уровню колебания логарифмической доходности фондового индекса можно сделать вывод о колебании их логарифмической доходности, а, следовательно, и размахе колебания их биржевых котировок.
Характеристика компьютера, на котором выполнялись основные вычисления: процессор: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU; тактовая частота: 3.60 GHz; частота системной шины: 5 GT/S; TB 4.4 GHz; объем кэш-памяти 8MB.
1 Предварительный анализ данных
При первоначальном анализе принимается гипотеза о честных торгах и наличием выбросов, связанных исключительно с решением инвесторов. Такое решение обусловлено наличием больших объемов торгов и жесткой юрисдикцией США, которая отслеживает и предотвращает всевозможные махинации.
Для анализа были взяты 30 компаний индекса, входивших на начало 2010 года. Подробный список используемых для исследования компаний представлен в приложении.
Исследуемые данные выбирались согласно следующим критериям:
...
Таблица 1 - Количество торговых дней по годам
...
Таблица 2 - Minimum daily relative jumps up
...
Таблица 3 - Maximum daily relative jumps up
...
2 Теоретическая справка
Проверка статистических гипотез – проверка нулевой гипотезы (