Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
381601 |
| Дата создания |
2017 |
| Страниц |
44
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 27 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
для ВШЭ, оценка 5 ...
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
Глава 1. Ликвидность коммерческого банка. Теоретические аспекты 5
1.1 Сущность понятия «ликвидность» 5
1.2 Классификация методов управления и регулирования ликвидностью банка 10
1.3. Риск ликвидности банка: российский и международный подходы 18
Выводы к Главе 1 26
Глава 2. Анализ риска ликвидности ОАО Морской банк 27
2.1. Краткая характеристика ОАО Морской банк 27
2.2. Нормативы ликвидности ОАО Морской банк. Оценка риска ликвидности 30
2.3. Прогнозы и перспективы риска ликвидности в ОАО Морской банк 33
Выводы к Главе 2 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 43
Введение
Вся международная банковская система очень взаимосвязана между собой, так любые негативные события в одной стране могут повлечь за собой цепную реакцию в связи с ухудшением положения на международном рынке активов и, вслед за ней, кризис может достигнуть катастрофических масштабов.
Так и произошло в 2008 году, когда весь мир охватил Глобальный экономический кризис, взявший свое начало в США с ипотечного кризиса.
После пика глобального экономического кризиса все крупные финансовые учреждения и государства пришли к осознанию того, что риск оттока ликвидности может стать неприятным соучастником в распространении негативных финансовых событий.
В 2010-2011 годы был вновь созван Базельский комитет по банковскому надзору, в состав которого входили Министры финансов, главы центральных банков и кру пные финансовые деятели мировых корпораций стран Большой двадцатки, включая и представителей России. Этот комитет был созван с целью нахождения путей выхода из глобального экономического кризиса. В результате деятельности Базельского комитета было опубликовано Третье Базельское Соглашение (Базель III), которое является глобальной добровольной нормативной базой по адекватности банковского капитала, стресс-тестированию и риску ликвидности на рынке. Базель III призван укрепить требования к банковскому капиталу за счет повышения ликвидности банков и сокращения банковского левериджа.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний день понятие ликвидности банка, ее риски и методы управления являются приоритетными и актуальными показателями как для анализа состояния одного конкретного банка, так и для всей экономической системы, именно поэтому Центральным Банком России введены обязательные нормативы ликвидности, которые все коммерческие банки обязаны соблюдать.
Фрагмент работы для ознакомления
Список литературы
1. Федеральный Закон №395-1-ФЗ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» (ред. 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) )// Информ.-правовая база «КонсультантПлюс»
2. Инструкция Банка России №139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 13.02.2017) // Информ.-правовая база «КонсультантПлюс»
3. Положение Банка России №421-П от 30.05.2014 «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности» («Базель III»)» (ред. от 01.12.2015) // Информ.-правовая база «КонсультантПлюс»
4. Положение Банка России №510-П от 03.12.2015 «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями»// Информ.-правовая база «КонсультантПлюс»
5. Указание Банка России №3737-У от 22.07.2015 «О методике определениясистемно значимых кредитных организаций»// Информ.-правовая база «КонсультантПлюс»
6. Положение Банка России №579-П от 27.02.2017 «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 №46021)// Информ.-правовая база «КонсультантПлюс»
7. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 3-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 652 с.
8. Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 c.
9. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 464 с.
10. Горелая Н.В., Карминский А.М.. Основы банковского дела: Учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 272 с.
11. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник, 3-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – 334 с.
12. Лабузова В. А. Методы оценки ликвидности коммерческого банка // Молодой ученый. – 2014.– №21. – с. 363-365.
13. Джордж Сорос, «Новая парадигма финансовых рынков»//Taurus 2008. – с. 81.
14. Мамонова, И. Д., Элитариум ЦДО. Российская и зарубежная практика оценки ликвидности банка [Электронный ресурс] –http://www.elitarium.ru/likvidnost-bank-aktivy-balans-koehfficient-pokazatel-znachenie-vozmozhnost-upravlenie-riskami-denezhnye-sredstva-dohodnost/ (дата запроса 14.05.2017)
15. Показатели ликвидности ОАО Морской банк [Электронный ресурс] http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=morskoy-bank-77&BankMenu=likvidnost (дата запроса 14.05.2017)
16. Результаты стресс-теста европейских банков [Электронный ресурс] http://ua-daily.com/ekonomika/rezultaty-stress-testa-evropeyskih-bankov-u-25-ti-neudovletvoritelno.html (дата запроса 14.05.2017)
17. Справка об ОАО Морской банк [Электронный ресурс] http://www.banki.ru/banks/engbanks/bank/?id=76555 (дата запроса 14.05.2017)
18. Управление ликвидностью в банке. Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] – http://eos.ibi.spb.ru/umk/7_8/5/5_R1_T8.html#3 (дата запроса 14.05.2017)
19. Basel III (Базель III) [Электронный ресурс] – https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_III (дата запроса 14.05.2017)
20. Basel Committee on Banking Supervision. Bank of international settlements. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision [Электронный ресурс] – http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm (дата запроса 14.05.2017)
21. Basel Committee on Banking Supervision. Bank of international settlements. «Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards [Электронный ресурс] – http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572 (дата запроса 14.05.2017)
22. Basel Committee on Banking Supervision. Bank of international settlements Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools [Электронный ресурс] –http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm (дата запроса 14.05.2017)
23. "Business Analyst | Do We Need a Mature GAP Analysis?". Clients.criticalimpact.com (дата запроса 14.05.2017)
Ликвидность банка [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликвидность_банка/ (дата запроса 14.05.2017)
24. David Harper. Understanding Liquidity Risk [Электронный ресурс] –http://www.investopedia.com/articles/trading/11/understanding-liquidity-risk.asp (дата запроса 14.05.2017)
25. Delegated Act: Frequently Asked Questions, Brussels, Liquidity Coverage Requirement [Электронный ресурс] –http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-579_en.htm (дата запроса 14.05.2017)
26. Douglas J. Elliott, The Brookings Institution Liquidity and the Role of the Lender of Last Resort [Электронный ресурс] –https://www.brookings.edu/events/liquidity-and-the-role-of-the-lender-of-last-resort/ (дата запроса 14.05.2017)
27. Richard Loth Financial Ratio Tutorial [Электронный ресурс] –http://www.investopedia.com/university/ratios/ (дата запроса 14.05.2017)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0047