Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
365850 |
| Дата создания |
08 апреля 2013 |
| Страниц |
27
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 26 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы оценки финансовых рисков
1.1. Понятие риска
1.2. Количественные методы оценки финансовых рисков
1.2. Экспертная оценка рисков и их количественное измерение
Глава 2. Критерий VaR для оценки риска вложений в ценные бумаги
2.1. Теоретические основы критерия VaR
2.2. Расчет величины риска портфеля ценных бумаг
Заключение
Список используемых источников
Введение
Количественные методы оценки финансовых рисков. Экспертная оценка рисков и их количественное измерение. Критерий VAR для оценки риска вложений в ценные бумаги.
Фрагмент работы для ознакомления
Предмет исследования – теоретические и практические аспекты организации системы оценки рисков.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили теория организации, теория систем, неоклассическая экономическая теория, современные теории предпринимательства, труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также методические материалы по изучаемым проблемам, правовые и нормативные акты РФ.
Заключение
Под финансовыми рисками понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организации.
Количественную оценку риска, т.е. численное определение размеров отдельных рисков и риска портфеля в целом обычно производят на основе методов математической статистики. Сложность их применения заключается в недостаточности и недоступности накопленной статистической информации.
Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и математических процедур, направленных на получение заключения эксперта по определенному кругу вопросов.
Выбор метода оценки риска зависит от ряда факторов:
объем и качество исходных данных (если имеется значительная информационная база, то возможно использование метода имитационного моделирования, в противном случае применяется метод экспертных оценок);
запас времени и технический потенциал (если расчет не является срочным и компания располагает техническими возможностями, то выбирается метод Монте-Карло);
глубина расчетных данных и горизонт прогнозирования;
Список литературы
Список используемых источников
1.Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2010. – 411 с.
2.Аверьянова Ю.Г. Оценка и управление рисками коммерческого банка//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. Т. 1. № 25-1. С. 136-139.
3.Быльцов С.Ф. Настольная книга российского инвестора. Учеб. практ. пособие. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2007. – 284 c.
4.Ван Хорн Дж. К Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 654 с.
5.Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 772 с.
6.Воробьев С.Н., Балдин К.В. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2009. – 760 с.
7.Выборова Е.Н. Диагностика финансовой устойчивости субъектов хозяйствования//Аудитор. – 2009. - № 2. – С. 13-15.
8.Грабовой П.Г. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2009. – 276 с.
9.Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 380 с.
10.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 388 с.
11.Куликова Е.Е. Управление рисками. Инновационный аспект — М.: Паблишинг, 2008. — 204 с.
12.Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 312 с.
13.Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: Учеб. - М.: ТК Велби, 2006. – 388 с.
14.Поликарпова М.Г. Применение var-технологии для установления торговых лимитов внешнеэкономической деятельности субъекта Российской Федерации//Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление. 2010. № 1. С. 36-43.
15.Рогов М.А. Риск-менеджмент. — М. Финансы и статистика, 2001. — 119 с.
16.Сырыгин С. П. Оценка риска на фондовм рынке России / С. П. Сырыгин, А. В. Семакин // Современные проблемы экономики, бизнеса и менеджента: Теория и практика. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2008. – 144 с.
17.Тренев Н.Н. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2009. – 258 с.
18.Тэпман Л.Н. Риски в экономике. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 379 с.
19.Филина Ф.Н. Риск-менеджмент. – М.: ГроссМедиа, 2008. – 232 с.
20.Финансовый менеджмент Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.Б.Поляка. 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 372 с.
21.Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник / Под. ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд, перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2008. – 404 с.
22.Шевалкин И. Исследование возможностей применения "портфельного подхода" к инвестированию в предприятия нефтяной отрасли//Труды российских ученых. - 2007. - № 1. - С. 42-47.
23.Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями. В 2-х т.: Т.1-2. — М.: Вывшая школа, 2008. 416 с. (т.1), — 512с. (т.2).
24.Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 936 с.
25.http://www.cfin.ru
26.http://www.finrisk.ru
27.http://www.mdm.ru/moscow/about/information-disclosure/issuer-info/equity-report/
28.http://www.micex.ru Официальный сайт ММВБ-MICEX.
29.http://www.ram.ru
30.http://www.smartcat.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0047