Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
363371 |
| Дата создания |
08 апреля 2013 |
| Страниц |
48
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
1.1.Методы, модели и инструменты управления активами и пассивами (УАП) в коммерческих банках
1.2. Инструментарий оценки процентного риска Банка
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
2.1. GAP-анализ и анализ Duration – сравнительный анализ
2.2. Использование модели ГЭП-анализа в АКБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Введение
Особенности применения ГЭП-анализа для управления ликвидностью банка (на примере ЗАО "Райффайзенбанк")
Фрагмент работы для ознакомления
Прасолова, Т. Раевская, В.Т. Севрук, А.Ю. Симановский и другие.Нерешенные ранее части проблемы. Несмотря на глубину научных исследований в этой области, имеющиеся разработки и рекомендации не дают целостного представления о природе процентного риска, его виды; мало изучены возможности адаптации к условиям России выработанных мировой практикой моделей анализа, оценки и прогнозирования процентного риска; определенной степени недостает практических рекомендаций по применения современных методов и моделей оценки процентного риска в условиях нестабильной внешней среды.Вместе, цели и задачи управления процентным риском предъявляют повышенные требования к адекватности и эффективности методов анализа.Все вышесказанное обуславливает актуальность совершенствования методов анализа процентного рискаи их практической реализации в виде специализированной информационно-аналитической системы, предназначенной для использования органами риск-менеджмента банка.Целью работы является рассмотрение основных методов оценки процентного риска банка в системе управления им и, в частности, гэп-анализ.Объект исследования - методов анализа процентного рискаПредмет исследования - практическая реализация метода гэп-анализа в АКБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»Структура исследования – структура работы обусловлена целью исследования и состоит из введения, двух глав, состоящих из подразделов, заключения и списка использованных источников.ЗАКЛЮЧЕНИЕКак свидетельствуют результаты проведенного исследования, инструментами оценки процентного риска банка являются: • анализ гепа; • анализ дюрации; • оценка процентного риска на основе методов VaR; • стресс-тестирование процентного риска; • математическое моделирование процентного риска. В целом, ни один из рассмотренных выше методов не позволяет всесторонне оценивать процентный риск банка.
Список литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Аврин С., Соломатин Е. Как снизить риски // Банковские технологии. – 2007. - №12.
2.Бардаева П.С. Влияние процентной ставки на динамику структуры активов и пассивов коммерческих банков //Экономические науки. 2009. №5.
3.Бардаева П.С. Историческая динамика концепций управления активами и пассивами коммерческих банков // Российское предпринимательство. 2009. № 12;
4.Грюнинг Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском [Текст] / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. – М. : Весь мир, 2008. – 304 c.
5.Иванов В. В. Анализ рисков, возникающих в деятельности банковских групп и управление ими [Текст] / В. В. Иванов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2000. – № 3. – C. 45–51.
6.Иванов В. В. Анализ надежности банка : практическое пособие [Текст] / В. В. Иванов. – М.: Русская деловая литература, 2006. – 320 c.
7.Инструкция ЦБ РФ №110-И «Об обязательных нормативах 6анков»
8.Ковальчук Т.Т., Коваль Н.Н. Ликвидность коммерческих банков. - М.:, 2006.
9.Кононова Т., Кузнецов В. Управление рисками // Банковские технологии. – 2007. - №12.
10.Овчаров А. Постижение неопределенности. Риск-менеджмент в сфере банковской деятельности // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2007. - №6.
11.Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст] / И. В. Волошин. – К. : Ника-Центр; Эльга, 2008. – 216 c.
12.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: Дело ЛТД, 2009.
13.Савченко Т., Пожар А. Трансфертное ценообразование как инструмент управления процентным риском банка / / Вестник. - 2009. - № 7. - С. 30-38.
14.Светлова С. Риски в банковской практике // Аудитор. – 2007. - №2.
15.Севрук В. Т. Банковские риски [Текст] / В. Т. Севрук. – М. : Дело, 2009. – 72 с.
16.Севрук В. Т. Дополнительные рейтинги – инструмент оценки внутренних рисков финансовых институтов [Текст] / В. Т. Севрук // Банковское дело. – 2006. – № 2. – C. 29-36.
17.Симановский А. Ю. Принципы и правила в регулировании банковской деятельности: отдельные аспекты методики и практики [Текст] / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 2005. – № 2. – C. 20–37.
18.Basel Committee on Banking Supervision “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, 2004.
19.Blaschke W. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S-M. Peria // IMF Working Paper. – 2001.
20.Nawalkha Sanjay K. and Gloria M. Soto “Managing Interest Rate Risk: The Next Challenge?” May 2009. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1392543.
21.Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk // Basel Committee on Banking Supervision, July 2004
22.Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues // BIS. – 2000.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00449