Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
344698 |
| Дата создания |
06 июля 2013 |
| Страниц |
45
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Содержание
Введение
1.Ценные бумаги как объект финансового инвестирования…………………...4
1.1.Инвестиционные качества ценных бумаг
1.2.Понятие портфеля ценных бумаг и его типы
2. Управление инвестиционными портфелями………………………………..15
2.1.Методические подходы к управлению портфелем ценных бумаг
2.2.Риски портфельного инвестирования и пути их снижения
2.3. Оценка эффективности фондового портфеля
2.4. Мониторинг портфеля ценных бумаг
Заключение……………………………………………………………………….42
Список литературы
Введение
Раскрыть любую тему (список тем см.в методичке).
Фрагмент работы для ознакомления
Заключение
Процесс осуществления инвестиций обычно понимается как некое упорядоченное явление, при котором инвестор, т.е. лицо, осуществляющее инвестиции, стремясь к получению максимального дохода, принимает определенные решения экономического и финансового характера.
Портфельные инвестиции - это вложения в покупку ценных бумаг государства, предприятий, банков, инвестиционных фондов, страховых и иных компаний. В этом случае, инвесторы увеличивают свой финансовый капитал, получая доход от владения ценными бумагами. При этом реальные вложения денежных средств, израсходованные на приобретение ценных бумаг, осуществляют предприятия и организации, выпускающие данные ценные бумаги.
Деятельность ОАО «УК «Арсагера» заключается в том, чтобы производить качественный инвестиционный продукт, основанный на изучении экономической природы стоимости активов, объединять с его помощью средства клиентов и инвестировать их таким образом, чтобы клиенты становились участниками бизнеса эффективных российских предприятий и получали доход от их деятельности.
На основании "хит-парада" и инвестиционных деклараций управляющие трейдеры формируют и переформируют портфели клиентов, фондов и собственных средств компании. Управление мониторинга и риск-менеджмента осуществляет ежедневный контроль соблюдения управляющими трейдерами лимитов, установленных в инвестиционных декларациях.
Ключевым критерием оценки эффективности работы менеджмента для акционеров является стоимость компании. В компании разработана эффективная чёткая и понятная система контроля со стороны акционеров, основанная на системе долгосрочных и краткосрочных показателей деятельности. Это позволяет акционерам определять, контролировать и корректировать стратегию развития бизнеса, не вмешиваясь в оперативную деятельность. За обеспечение акционеров всей необходимой информацией отвечает управление мониторинга и риск-менеджмента.
Для того чтобы повысить эффективность управления инвестиционным портфелем, компанией ОАО «УК «Арсагера» разработаны и внедрены:
методика прогнозирования дисконтов привилегированных акций к обыкновенным акциям;
новая структура процентных ставок;
система мониторинга и исключения аналитических ошибок.
Список литературы
Список литературы
1.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 461с.
2.Блохина Т. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспек-тивы // Вопросы экономики, 2011, № 1.
3.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2009. – 984с.
4.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, - 2008, - 254с.
5.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2010.- 16 февраля.-№27 (1554).
6.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз разви-тия финансовых рынков в России. М., 2010.
7.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
8.Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгир-ский//Эксперт. -2009. -№39 (485). –С.164 -172.
9.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – №23(528). – С.104-106.
10.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 926с.
11.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2002.
12.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Busi-ness, University of Illinois-Chicago, 2006.
13.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
14.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Re-port. 2003. № 164.
15.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. – p.65-102.
16.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.
17.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Mar-ket. Cass Business School, 2002.
18.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2003. – 65p.
19.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Fi-nance. - 2008. - Vol.54. - pp. 981-1013
20.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. Univer-sity of Lausanne, 2002.
21.Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)
22.Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)
23.Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)
24.Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www.nyse.com)
25.Интернет-сайт фондовой биржи ММВБ (www.micex.ru)
26.Интернет-сайт фондовой биржи РТС (www.rts.ru)
27.Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)
28.Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)
29.Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www.raexpert.ru)
30.Интернет-сайт НАУФОР (www.naufor.ru)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00449