На практике пройти все этапы создания торговой системы для торговли на рынке FOREX.

Содержание

Введение
1. Начальный уровень создания систем
2. Тестирование систем
3. Доработка систем
4. Оптимизация систем
5. Risk-management
6. Сравнение систем
7. Управление капиталом
Заключение
Список литературы
Приложения

На практике пройти все этапы создания торговой системы для торговли на рынке FOREX.

- определить систему риск-менеджмента;
- сравнить разработанные системы и выбрать наилучшую;
- усовершенствовать торговую систему за счет внедрения системы управления капиталом.
Заключение
Целью курсовой работы являлись разработка и тестирование торговой системы для работы на ранке Форекс. Для достижения поставленной цели в работе были разработаны две системы:
- для работы по тренду на основе следующих инструментов: ЕМА 2/1, MACD 5/12/3 и RSI 9;
- для работы в коридоре на основе следующих инструментов: Price Channel 6, Stochastic 5/3/3.
По результатам тестирования систем был сделан вывод, что разработанные системы являются убыточными и требуют доработки. Так, средняя прибыль за сделку по обеим системам равна -1 пункт. И несмотря на то, что наибольший плюс гораздо больше по модулю наибольшего лосса, но число убыточных сделок значительно превышает количество прибыльных, в результате чистая прибыль становится отрицательной.
Доработка систем производилась на основе экранов Элдера и создания фильтра ADX. В результате произошло уменьшение количества открытых позиций при снижении количества убыточных позиций. При этом наибольшее число прибыльных сделок подряд превысило наибольшее чисто убыточных сделок подряд и чистая прибыль по обеим торговым системам стала положительной.
Третьим этапом исследования систем стала их оптимизация на исторических данных, разбитых на два интервала. Результаты тестирования на втором интервале оказались гораздо хуже, чем не первом и хуже, чем в целом за год. Это означает также, что система прекрасно оттестированная на исторических данных может дать сбой на реальных данных.