Вход

"Особенности практики применения финансового инжиниринга на рынке ценных бумаг".

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 341034
Дата создания 07 июля 2013
Страниц 33
Покупка готовых работ временно недоступна.
970руб.

Содержание

Содержание

Введение
1Теоретические основы финансового инжиниринга
1.1 Предпосылки возникновения финансового инжиниринга
1.2 Развитие финансового инжиниринга с использованием ценных бумаг
1.3 Современные исследования и базовые концепции финансового инжиниринга
2 Практическое применение финансового инжиниринга на рынке ценных бумаг
2.1 Свопы как инструмент управления рисками
2.2 Синтетические активы и их использование
2.3 Применение финансового инжиниринга в работе с волатильностью
2.4 Особенности финансового инжиниринга в России
3 Перспективы развития финансового инжиниринга с использованием ценных бумаг
Заключение
Список литературы
Приложение А

Введение

"Особенности практики применения финансового инжиниринга на рынке ценных бумаг".

Фрагмент работы для ознакомления

На базе полученной теоретико-практической основы попытаться оценить перспективы развития финансового инжиниринга.
Первая глава – теоретическая. В ней рассматривается понятие финансового инжиниринга и теоретическая база объекта исследования. Первая часть посвящена изучению предпосылок возникновения финансового инжиниринга. Рассматриваются и анализируются те объективные процессы в мировом хозяйстве, которые послужили основой для поиска новых технологий в финансах. Во второй части главы работе будет уделено внимание ретроспективе финансового инжиниринга. За счет этого будет дан общий взгляд на картину развития исследуемой области. В третей части главы проводится критический анализ теорий и современных концепций составляющих суть финансовго инжиниринга. Особую важность здесь имеет выделение и анализ методологии, которая закладывается под то или иное решение с точки зрения финансового инжиниринга. Соответственно различие концеций поможет объяснить различие характеристик продуктов финансового инжиниринга и позволит оценить место и роль тех или иных парадигм, предлагаемых исследователями.
Вторая глава носит практический характер. В ней раскрываются аспекты применения финансового инжиниринга в условиях современной экономики. В первой части главы рассматривается использование свопов и технологий, связанных с ними. Анализируется круг задач, которые позволяют решить данные инструменты, а также причин их глобальной экспансии. Во второй части проводится анализ синтетических финансовых продуктов. Круг их использования на практике чрезвычайно широк и дает определенную свободу и гибкость организации. Речь в данной части будет идти в основном о простых, экзотических и структурированных инструментах. В третей части второй главы рассматриваются аспекты работы с волатильностью. На первый взгляд технологии использования волатильности в ежедневной работе сводятся лишь к инструменту для принятия решений. Однако существуют и стратегии, служащие для решения вопросов риск-менеджмента, управления ликвидностью и спекулятивных возможностей, тесно связанные с волатильностью. Чтевертая часть посвящена особенностям применения финансового инжиниринга в России. Будет дан общий ретроспективный обзор, анализ предпосылок развития данной области в отечественной экономике, уделено внимание особенности практического применения финансового инжиниринга и тех задач, на которые они направлены. В заключительной третей главе работы мы обратимся к сформированной и анализируемой теоретической и практической базе для оценки перспектив дальнейшего развития финансового инжиниринга с использованием ценных бумаг.
Заключение
В процессе написания данной курсовой работы все поставленные во введении задачи были решены:
Выяснили, что финансовый инжиниринг – это процесс долгосрочного развития финансового рынка посредством развития конкретных банковских и фондовых инструментов.
Финансовый инжиниринг является новаторским проявлением деятельности профессиональных участников финансовой сферы. Создание новых продуктов, инструментов, услуг позволяет занимать новые, перспективные ниши рынков, увеличивать доли на существующих.
Так, в работе рассмотрены продукты и инструменты, которые за последние тридцать лет сумели стать неотъемлемой частью финансового мира.
Выделяют следующие финансовые инструменты, определяющие развитие финансового инжиниринга на рынке ценных бумаг:
форвардные сделки;
свопы;
опционы;
синтетические активы.
По моему мнению, современное развитие рынка ценных бумаг как на национальном, так и на международном уровнях невозможна без развития конкретных банковских и фондовых инструментов, их необходимо рассматривать в совокупности.

Список литературы

"Список литературы

Законодательные и нормативные акты
1.Конституция Российской Федерации
2.Гражданский кодекс Российской Федерации
3.Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
4.Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5.Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Книги, монографии, диссертации
6.Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 472 с. - ISBN 978-5-9614-0986-4
7.Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска. – М.: Олимп-Бизнес, 2008 – 400 с. – ISBN 5-9693-0035-7
8.Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 – 256 с. - ISBN 978-5-9614-0972-7
9.Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 2007 – 1008 с. – ISBN 978-5-9693-0089-7
10.Буренин А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2008 – 512 с. - ISBN 978-5-902189-13-8
11.Вайн С. Опционы: Полный курс для профессионалов / С. Вайн. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 466 с. - ISBN 978- 5-9614-0855-3
12.Воробьева З. А. Финансовый инжиниринг на рынке корпоративных облигаций: дисс. канд. экон. наук / Финансовая Академия при Правительстве РФ. – Москва, 2004
13.Глухов М.Ю. Структурированные финансовые продукты в системе финансового инжиниринга: дисс. канд. экон. Наук / Финансовая Академия при Правительстве РФ. – Москва, 2007
14.Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. – М.: Альпина Паблишерз, 2010 – 1344 с. – ISBN 978- 5-9614-1152-2
15.Едронова В.Н. Учет и анализ финансовых активов: Акции, облигации, векселя / В.Н. Едронова .- М., 2010.- 312 c.
16.Капелинский Ю. И. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг: дисс. канд. экон. наук / Финансовая Академия при Правительстве РФ. – Москва, 1998
17.Конолли К.Б. Покупка и продажа волатильности. – М.: ИК «Аналитика», 2006 – 264 с. – ISBN 5-93855-007-6
18.Кругман П. Возвращение Великой депрессии. – М.: Эксмо, 2009 – 336 с. – ISBN 978-5-699-34222-8
19.Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 – 928 с. - ISBN 5-9614-0435-8
20.Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. – М.: КоЛибри, 2009 – 528 с. ISBN 978-5-389-00573-0
21.Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. – М: Экономика, 2008 – 472 с. - ISBN 978-5-282-02776-1
22.Хейр Л. Рынки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой и активами. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 – 508 с. – ISBN 978-5-9614-0577-4
23.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 1028 с. - ISBN 5-16-002595-2
Литература на иностранных языках
24.Banks, Erik; Paul Siegel. The Options Applications Handbook: Hedging and Speculating Techniques for Professional Investors. New York: Wiley, 2007
25.Hull, John. Options, futures and other derivatives. – 4th ed. – Prentice-Hall, 1999
26.Kat, Harry M. Structured equity derivatives: the definitive guide to exotic options and structured notes. – John Wiley & Sons Ltd, 2001
27.Knop, Roberto. Structured Products, A Complete Toolkit to Face Changing Financial Markets. — John Wiley & Sons Ltd., 2002
28.Schroeder Alice. The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life – Bantam, 2008. – 976 c. - ISBN 0553805096
Статьи периодической печати
29.Анненская Н. Мнение: Люди и кризис, или как нам реорганизовать инвестбанк // РБК daily – М., 24.12.2008
30.Басманов Е. Новые попытки найти крайних // РБК daily – М., 25.12.2009
31.Басманов Е. Страховщики не верят в рейтинги // РБК daily – М., 09.10.2009
32.Голубков А.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг / А.Ю. Голубков // Государство и право.- 2010 г.-№ 2.
33.Доклад о мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы и на долгосрочную перспективу (проект к обсуждению с участниками рынка) // Федеральная служба по финансовым рынкам .- 2008.- 1 апреля
34.Жуков Е.Ф. Основные тенденции развития финансового рынка в России / Е.Ф.Жуков // Финансовый бизнес. - 2009. - №4. - С. 6-8.
35.Кириллов Р. На кредитной игле // РБК daily – М., 27.01.2009
36.Кокшаров А. Гибридный «Ренессанс» // РБК daily – М., 24.06.2009
37.Котов А. Америка на дне // РБК daily – М., 04.04.2008
38.Котов А. Баланс Обамы // РБК daily – М., 18.06.2009
39.Котов А., Рыбакова М. Новый удар по Moody’s. // РБК daily – М., 24.09.2009
40.Павлов В. Деривативы берут под контроль // РБК daily – М., 19.10.2009
41.Павлов В. Деривативы возьмут «под колпак» // РБК daily – М., 13.08.2009
42.Пензин К. Финансовые показатели биржевого бизнеса / К. Пензин // Рынок ценных бумаг. - 2008. - №7. - С. 29-34.
43.Рапопорт Д. Между спадом и взрывом // Деньги. – М., 10.09.2007 - №35
44.Суетин А.А. Рынок производных финансовых инструментов //Бизнес и банки. – 2007. – № 7.
45.Смородская П. ВТБ борется за ликвидность // РБК daily – М., 04.03.2009
46.Фондовый рынок РТС: итоги I квартала 2010 года // RTS.- 2010.- 24 декабря
47.Шахов М. BlackRock поднялся на Barclays // РБК daily – М., 27.04.2010
48.Интернет-ресурсы
49.Янков И. Рынок акций и инфляция: сомнительная дружба // Банк Петрокоммерц.- 2009.- 16 марта
Интернет-ресурсы:
50.Электронный ресурс: http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=14962 (дата обращения 21.05.2011 г.)
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022