Анализ эффективности кредитных организаций

Литература
[1] Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и стати¬стика, 1989.
[2] Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ ста¬тистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер.с нем. - СПб.: ООО “Диа-СофтЮП”, 2001. - 608с.
[3] Васютович А., Сотникова Ю. Рыночный риск: измерение и управление. Бан¬ковские технологии.- 1998.- 1.
[4] Введение в управление кредитным риском. Прайс-Уотерхаус: 1994.
[5] Внутренняя методика определения категории финансового положения заемщика-эмитента. Решение Правления ОАО “ПСБ” от 4.08.2004.
[6] Головань СВ., Евдокимов М.А., Карминский А.М., Пересецкий А.А. Модели вероят-ности дефолта российских банков. Влияние макроэкономических фак¬торов на устойчивость банков. Препринт 2004/043 Ч Российская экономиче¬ская школа, 2004.
[7] Дубров А. М., Мхитарян В. С, Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.
[8] Киселева И. А. Моделирование рисковых ситуаций: учебно-практическое по¬собие. Евразийский открытый институт. - М.: МЭСИ, 2007.-102с.
[9] Колмогоров А. Н., Драганов А. Г. Введение в математическую логику. М.: МГУ, 1982
[10] Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Де-ло, 2004.
[11] Маршал Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. Полное руководство по фи-нансовым нововведениям. М.: ИНФРА, 1998.
[12] Михайлов Л, Сычева Л, Тимофеев Е. Бан ковский кризис 1998 года в России и его последствия. М.: ИЭПП, 2000. Ч С. 40.
[13] Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра, 1994.
[14] Пересецкий А.А., Карминский А.М., А.Г.О. Ван Суст. Моделирование рей¬тингов российских банков. Экономика и математические методы, 40(4), 2004. Ч С. 10425.
[15] Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: По-литехника, 2000.
[16] Харин Ю.С., Малюгин В.И., Харин А.Ю. Эконометрическое моделирование. Минск, БГУ, 2003.
[17] Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики: в 2-х т.-М.: Фазис, 1998.
[18] Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чу-гунова. Ч 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
[19] Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The determinants of banking crisis evidence from de-veloping and developed countries. IMF Working Paper 97 .106. International money Fund, 1997.
[20] Greene W. Econometric Analysis. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
[21] Gonzalez-Hermosillo B., Determinants of ex ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes. IMF Working Paper 99. 33. International money Fund, 1999.
[22] Kaminsky G., LizondoS., Reinhart CM. The leading indicators of currency crises. IMF Staf Paper 6390. National Bureau of Economic research, 2000.
[23] Maddala G. S. Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge. 1991.
[24] Sahajwala R., Van der Bergh P. Supervisory risk assessment and early warning systems. Basel committee on banking supervision Working Paper. No. 4, December, 2000. 4 53 p
[25] Tornell A. Lending boom and currency crisis: Empirical Links. NBER Working Paper No. 7340. National Bureau of Economic Research, 1999.