Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
338980 |
| Дата создания |
07 июля 2013 |
| Страниц |
34
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 22 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
«Форвардные и фьючерсные контракты в управлении ценовыми рисками»
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты форвардных и фьючерсных контрактов
1.1 Основные определения и особенности форвардного контракта
1.2. Особенности и классификация фьючерсного контракта
1.3. Взаимосвязь цен наличного и фьючерсного рынков
1.4 Участники фьючерсного рынка
Глава 2. Анализ развития срочного рынка
2.1. История биржевой торговли фьючерсными контрактами
2.2. Проблемы организации фьючерсной торговли на современном этапе развития российской экономики
Заключение
Расчетная часть
Литература:
Введение
Теория инвестиций
Фрагмент работы для ознакомления
В третьей главе (если работа состоит из двух глав, данный раздел входит в содержание заключительной главы) на базе исследования, проведенного в первых двух главах, разрабатываются методические и организационные предложения по решению проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, сопровождаться применением аналитических таблиц, расчетов, графиков, диаграмм. Особое внимание следует уделить применению современных информационных технологий.
Положительным моментом является попытка применения рассмотренных и предложенных подходов к решению проблемы на практике по месту настоящей или будущей деятельности студента.
Заключение содержит краткое изложение основных результатов исследования и предложения по организации их практического применения. Объем заключения составляет примерно 2-3 страницы. На последней странице заключения студент проставляет дату окончания работы и подпись.
Практическая часть КР состоит из развернутого решения задач, которые студент выбирает в соответствии с заданным вариантом. При выполнении практической части следует использовать ПЭВМ и специализированные пакеты прикладных программ (например – MS EXCEL, СтатЭксперт, Matlab, MathCad и др.).
Список использованной литературы д.б. оформлен в соответствии с общепринятыми стандартами и содержать не менее 20 источников. В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке КР и на которые имеются ссылки в основной части работы.
Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть КР (таблицы, схемы, графики, распечатки ПЭВМ и т.д.).
Задания для выполнения контрольной работы.
Задача 5.
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 500000 со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 50% годовых. Банк обязуется выплатить через 5 лет сумму в 2,5 млн. руб.
Проведите анализ эффективности данной операции для вкладчика.
Задача 9.
Стоимость акции «Ш» на конец текущего года составила 22,00. Ожидается, что в течение следующих 5 лет будут осуществлены следующие дивидендные выплаты.
Год
1
2
3
4
5
Сумма D
1,00
1,20
1,10
1,30
1,25
Определите цену, по которой акция может быть продана в конце 5-го года, если норма доходности равна: а) 10%; б) 15%.
Задача 13. (EXCEL)
Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В и С.
Акция
Доходность
Риск (σi)
Ковариация
А
0,05
0,1
σ12 = -0,1
В
0,07
0,4
σ13 = 0,0
С
0,3
0,7
σ23 = 0,3
Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 14%.
Задача 20.
Вы являетесь менеджером пенсионного фонда, который должен будет выплатить своим клиентам 1000000,00 через 10 лет. В настоящее время на рынке имеются только два вида финансовых инструментов: бескупонная облигация со сроком погашения через 5 лет и 100-летняя облигация со ставкой купона 5% годовых. Рыночная ставка равна 5%.
В каких пропорциях вы распределите имеющиеся средства между данными инструментами, чтобы хеджировать обязательство фонда?
(Подсказка: дюрация портфеля равна средней взвешенной из дюраций входящих в него активов).
Список литературы
Литература:
1.Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб-прак. пособие. ¬ М.: Дело, 2000.
2.Бабайцев В. А., Браилов А. В., Солодовников А. С. Математика в экономике. Теория вероятностей. Часть 2: Курс лекций / Под ред. А. С. Солодовникова. – М.: Финансовая академия, 1999.
3.Бойков А.В., Косинец Д.А., Мельников А.В. Задачи к курсу «Риск-менеджмент» ¬ М.:Изд-во АНО НИ АФЦ, 2001.
4.Бочаров П.П., Касимов Ю. Ф. Финансовая математика: Учебник.¬ М.: Гардарики, 2002.
5.Буклемишев О., Поманский А. Премия за риск и временная структура процентных ставок. //Экономика и математические методы, № 28-2, 2005
6.Дегтярева О. И. "Биржевое дело". — М.: "ЮНИТИ-ДАНА", 2000.
7.Жуленев С.В. Финансовая математика: введение в классическую теорию. ¬ М.: Изд-во МГУ, 2001.
8.ИНВЕСТИЦИИ. Учебник. Подшиваленко Г.И.: «Дело». 2004, – 176с.
9.ИНВЕСТИЦИИ. Учебное пособие. Бочаров В.П: «Питер». 2002, – 288с.
10.ИНВЕСТИЦИИ. Курс лекций. Орлова Е.И.: «Омега-Л». 2003, – 192с.
11.ИНВЕСТИЦИИ. Учебник. Вахрин П.: «Дашков и К». 2003, – 384с.
12.ИНВЕСТИЦИИ. Учебное пособие. Деева А.К.: «Экзамен». 2004, – 320с.
13.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. Учебник. Колтынок Б.Н.: «Дело». 2002, – 622с.
14.Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
15.Капитоненко В. В. Инвестиции и хеджирование: Учебно-практическое пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 2001.
16.Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. ¬ М.: ИИД «Филинъ», 1998.
17.Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. ¬ СПб: Изд-во «Питер», 2000.
18.Лесинский С.В. – Финансовые фьючерсы и опционы.- М:2001.
19.Малыхин В. И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. ¬ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
20.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ОТБОРУ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ". М: «Экономика». 2000, – 547с.
21.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2000.
22.Найман Э.Л. Трейдер-инвестор. – Киев: Вира-Р, 2000
23.ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ. Учебник. Маренков Р.Р.: «Едиториал». 2003, – 480с.
24.Петросян Э. С. Фьючерсные договоры в классификации гражданско-правовых договоров // Юрист. - 2003. - N 6. - С. 30-36
25.Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров / Пер. с англ.: - М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2000.
26.Синельников С., Архипов С., Баткибеков С., Дробышевский С., Трунин И. Кризис финансовой системы России: основные факторы и экономическая политика. //Вопросы экономики, № 11, 2006.
27.Томсетт Майкл С. Торговля опционами: спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Альпина», 2001.
28.Тренев Н.Н. Управление финансами: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.
29.Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов. ¬ М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
30.УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ. Учебник. Фабоцци Ф.И.: «Инфра-М». 2004, – 932с.
31.УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ. Учебное пособие. Анискин Ю.Н. «Омега-Л». 2002, – 167с.
32.УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Бланк И.Т.: «Ника-Центр». 2003, – 275с.
33.Фомин Г.П. Финансовая математика: 300 примеров и задач. Учебное пособие. М.: «Гном-Пресс», 2000.
34.Черкасов В.Е. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. М: - «Дело», 1999.– 135с.
35.Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2004.
36.Шведов А.С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. ¬ М.: ГУ ВШЭ, 2001.
37.Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. ¬ М.: ГУ ВШЭ, 1999.
38.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ. Учебное пособие. Несветаев Ю.П.: «МГИУ». 2003, – 162 с.
39.Энтов Р., Радыгин А., Мау В., Синельников С., Трофимов Г., Анисимова Л., Архипов С., Дробышевский С., Золотарева А., Луговой О., Шадрин А., Шкребела Е. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. – М.: ИЭППП, 2003.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.02362