Пассивные операции коммерческого банка.

СОДЕРЖАНИЕ


Введение
Часть 1. Пассивные операции: сущность и понятие
Часть 2. Нормативно-правовое регулирование пассивных операций коммерческого банка
Часть 3. Обзор депозитных операций коммерческих банков в РФ
Заключение
Список использованной литературы

Пассивные операции коммерческого банка.

до 1 года
свыше 1 года
01.01.07
5
5,1
5,8
7,2
5
6,4
01.01.08
3,7
5
7,2
8,4
3,9
7,1
01.01.09
0,4
3,6
6,7
7,5
1,5
8,3
01.10.09
0,2
2,2
3,8
7,8
0,6
4,7
Таблица 6.
Процентные ставки по вкладам ЮЛ, выраженных в евро
в евро
Нефинансовых организаций, со сроком привлечения
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
до 1 года
свыше 1 года
01.01.07
3,1
3,7
4,6
4,8
3,2
5
01.01.08
3,6
4,5
4,2
5,7
3,7
6
01.01.09
1,7
4,2
6
7,8
2,5
9,2
01.10.09
0,3
1,4
3,2
6,4
0,6
5,6
Ситуация с процентными ставками аналогично рублевым. Стоит отметить, что в 2009 году наметилась уже резкое снижение ставок по валютным вкладам.
Как было указано выше, депозиты Предприятий занимают существенную долю в портфеле депозитов юридических лиц коммерческого Банка. Поэтому далее более подробно рассмотрим депозиты предприятий с точки зрения срочности вкладов.
Рис 6. Рублевые депозиты предприятий
Динамика рублевых предприятий за рассматриваемый период положительная, т.к. вклады росли. Причем росли вклады по всем направлениям срочности. Структура рублевых вкладов предприятий показывает, что вклады до 90 дней занимают около 30%. Доли других рублевых вкладов меняются за рассматриваемый период. Но наметилась тенденция к сокращению долгосрочных вкладов, что не очень положительно для банковской системы, т.к. экономика нуждается именно в «длинных» деньгах.
Рис 7. Валютные депозиты предприятий
С валютными вкладами предприятий ситуация совершенно обратная. Доля вкладов на срок более 1 года составляет около 78%, включая 40% - вклады более 3-х лет. Причем, такая высокая доля характерна для всего рассматриваемого периода. Таким образом, можно заключить, что валютные вклады предприятий носят долгосрочный характер.
Среди отрицательных тенденций стоит отметить снижение величины валютных вкладов. Вероятно, предприятия переводят валюту в рубли, которые кладут на рублевый депозит.
Коммерческие Банки, как любое предприятие, может выпускать ценные бумаги, с целью привлечь деньги. В таблице 7 представлена динамика ставок по ценным бумагам банков.
Таблица 7
Средневзвешенные процентные ставки по выпущенным депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям (% годовых)
 
Процентные ставки по депозитным сертификатам по срокам погашения
Процентные ставки по сберегательным сертификатам по срокам погашения
Процентные ставки по облигациям по срокам погашения
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
2007 год
I квартал
2,1
5,3
6
3,7
7
6
5,8
8,4
10,2
10,2
—
—
—
12
8,7
II квартал
2,8
5,6
6,8
3,9
7,6
4,6
5,2
9,4
10
9,9
—
—
—
—
8,6
III квартал
1,6
5
7,3
4,3
6,7
3,9
6,8
9,2
10,8
10,4
—
—
—
8,1
10,6
IV квартал
9,1
5,9
7,8
3,8
10,3
7
7,4
8,1
10,7
9,5
—
—
—
8,6
10,5
2008 год
I квартал
8,8
7,6
8,3
8,4
8,7
6,1
6,3
10
10,4
11
—
—
—
10,3
11,2
II квартал
5
7,2
9,4
6,1
2,8
6,6
5,5
9
11,1
11,1
—
11,5
—
11,6
11,8
III квартал
5,6
7,9
8,6
6,8
11
8,6
6,3
8,6
11,3
11,5
—
8,6
13
11,1
9,8
IV квартал
4,2
9,1
10,3
7,8
10,1
9,3
6,7
10,5
12,9
12,2
—
—
12,7
12,4
10,8
2009 год
I квартал
1,9
6
11,4
11
12,3
—
6,7
8,6
12,4
12,7
—
19,1
28
15,8
15,1
II квартал
7,1
8,4
12,6
12,4
13,2
7,8
8,8
12,1
11,9
13,7
11,8
38,2
16,5
16,3
16
III квартал
9,7
10,3
13,6
10,1
12,1
10
12,6
13,5
11,2
13,9
57,3
18,2
14,5
14,4
15,9
Анализ таблицы 7 показывает, что существенно ставки не изменились даже под влиянием кризиса. Это объясняется тем, что долговые рынки бездействовали и новых выпусков облигаций практически не было.
Еще можно отметить, что облигации выпускаются на более долгий срок, т.к. выпуск облигаций сопровождается дополнительными расходами.
Также Банки могут привлекать заемные средства путем выпуска векселей. Как правило, это характерно для небольших банков, которые по своей капитализации еще не могут себе позволить выпускать облигации.
В таблице 8 показана динамика процентных ставок векселей Банками.
Таблица 8
Средневзвешенные процентные ставки по выпущенным векселям (% годовых)
 
Средневзвешенные процентные ставки по выпущенным векселям в рублях, реализованным нефинансовым организациям, по срокам погашения
Средневзвешенные процентные ставки по выпущенным векселям в рублях, реализованным населению, по срокам погашения
по предъявлении
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
по предъявлении
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
2007 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I квартал
1,6
3,5
4,4
8,2
9,1
9,1
7,9
8,9
7,8
8,4
7,9
9,8
5,2
9,5
II квартал
1,6
3,4
6,3
7,5
8,9
8,6
8,9
5,6
2,9
6,7
8,6
9,4
6,4
—
III квартал
2,7
5,3
6,1
9,1
9
9,2
9,7
6,1
5
7
8,6
9,4
6,9
9,9
IV квартал
1,8
4,4
6,9
10,7
9,4
9,1
11,8
3,1
10,5
7
9
8,7
7,3
10,3
2008 год