Формирование портфея акций.

Оглавление

Задание
Этапы работы
Анализ динамики цен акций
Анализ доходности акций
Расчет и анализ прогнозной доходности и ожидаемого риска акций, доступных для инвестирования
Анализ зависимости между доходностью акций
Формирование портфеля акций
Заключение
Список литературы

Формирование портфея акций.

-46
-16
27,97
26,3
-5,97%
15
-45
-15
27,69
26,56
-4,08%
16
-44
-14
27
26,83
-0,63%
17
-43
-13
28,24
26,56
-5,95%
18
-42
-12
27,96
26,82
-4,08%
19
-41
-11
27,68
27,09
-2,13%
20
-40
-10
27,4
27,36
-0,15%
21
-39
-9
27,68
27,64
-0,14%
22
-38
-8
27,4
27,36
-0,15%
23
-37
-7
27,13
27,09
-0,15%
24
-36
-6
26,86
26,82
-0,15%
25
-35
-5
26,59
27,08
1,84%
26
-34
-4
26,32
26,81
1,86%
27
-33
-3
26,06
27,08
3,91%
28
-32
-2
26,32
26,81
1,86%
29
-31
-1
26,06
26,54
1,84%
30
-30
26,32
26,28
-0,15%
Таблица 4
Доходность операций с акциями компании
Иота
за
период
с
29.08.хх
по
29.09.xx
№
Дата покупки
Дата продажи
Цена покупки
Цена продажи
Доходность
1
-59
-29
9,75
9,88
1,33%
2
-58
-28
9,68
9,95
2,79%
3
-57
-27
9,61
10,02
4,27%
4
-56
-26
9,68
10,09
4,24%
5
-55
-25
9,75
10,01
2,67%
6
-54
-24
9,81
9,94
1,33%
7
-53
-23
9,88
9,88
0,00%
8
-52
-22
9,81
9,81
0,00%
9
-51
-21
9,88
9,74
-1,42%
10
-50
-20
9,95
9,67
-2,81%
11
-49
-19
10,02
9,6
-4,19%
12
-48
-18
10,09
9,53
-5,55%
13
-47
-17
10,02
9,6
-4,19%
14
-46
-16
10,09
9,53
-5,55%
15
-45
-15
10,16
9,47
-6,79%
16
-44
-14
10,23
9,4
-8,11%
17
-43
-13
10,3
9,47
-8,06%
18
-42
-12
10,23
9,53
-6,84%
19
-41
-11
10,3
9,47
-8,06%
20
-40
-10
10,23
9,4
-8,11%
21
-39
-9
10,16
9,33
-8,17%
22
-38
-8
10,09
9,4
-6,84%
23
-37
-7
10,02
9,33
-6,89%
24
-36
-6
9,95
9,4
-5,53%
25
-35
-5
10,02
9,46
-5,59%
26
-34
-4
9,95
9,53
-4,22%
27
-33
-3
9,88
9,46
-4,25%
28
-32
-2
9,95
9,4
-5,53%
29
-31
-1
9,88
9,33
-5,57%
30
-30
9,95
9,27
-6,83%
Таблица 4
Доходность операций с акциями компании
Дзета
за
период
с
29.08.хх
по
29.09.xx
№
Дата покупки
Дата продажи
Цена покупки
Цена продажи
Доходность
1
-59
-29
41,33
42,15
1,98%
2
-58
-28
41,12
42,36
3,02%
3
-57
-27
40,91
42,57
4,06%
4
-56
-26
40,71
42,78
5,08%
5
-55
-25
40,91
42,99
5,08%
6
-54
-24
40,71
42,78
5,08%
7
-53
-23
40,91
42,57
4,06%
8
-52
-22
41,12
42,35
2,99%
9
-51
-21
40,91
42,56
4,03%
10
-50
-20
41,12
42,78
4,04%
11
-49
-19
41,32
42,99
4,04%
12
-48
-18
41,11
42,78
4,06%
13
-47
-17
41,32
42,56
3,00%
14
-46
-16
41,11
42,35
3,02%
15
-45
-15
41,32
42,14
1,98%
16
-44
-14
41,11
41,93
1,99%
17
-43
-13
40,91
42,14
3,01%
18
-42
-12
41,11
41,93
1,99%
19
-41
-11
41,32
41,72
0,97%
20
-40
-10
41,52
41,51
-0,02%
21
-39
-9
41,32
41,3
-0,05%
22
-38
-8
41,52
41,51
-0,02%
23
-37
-7
41,73
41,71
-0,05%
24
-36
-6
41,94
41,92
-0,05%
25
-35
-5
42,15
41,71
-1,04%
26
-34
-4
42,36
41,92
-1,04%
27
-33
-3
42,57
41,71
-2,02%
28
-32
-2
42,36
41,92
-1,04%
29
-31
-1
42,57
42,13
-1,03%
30
-30
42,36
42,34
-0,05%
Таблица 5
Динамика доходности акций в период с
29.08.хх
по
29.09.xx
 
 
№
Компания
Общая тенденция
Плавность изменения
периодичность
1
Альфа
рост
да
отсутствует
2
Бета
рост
да
отсутствует
3
Гамма
рост
да
отсутствует
4
Иота
спад
да
отсутствует
5
Дзета
спад
да
отсутствует
По первым трем компаниям наблюдается рост доходности, по двум последним – спад.
Таблица 6
Минимальные и максимальные доходности акций
 
 
Максимальная
Минимальная
№
Компания
дата покупки
цена покупки
дата продажи
цена продажи
доходность
дата покупки
цена покупки
дата продажи
цена продажи
доходность
1
Альфа
-33
46,73
-3
47,65
1,97%
-56
48,89
-26
46,49
-4,91%
2
Бета
-30
20,04
20,24
1,00%
-54
21,08
-24
20,24
-3,98%
3
Гамма
-33
26,06
-3
27,08
3,91%
-56
28,55
-26
25,79
-9,67%
4
Иота
-56
9,68
-26
10,09
4,24%
-39
10,16
-9
9,33
-8,17%
5
Дзета
-55
40,91