Банковская статистика

Оглавление

Введение
Глава 1. Теоретические аспекты банковской статистики
1.1.Предмет, цели и задачи банковской статистики
1.2.Основные показатели деятельности банков
2. Анализ деятельности кредитных организаций
2.1. Расчет деятельности банков на реальных цифрах
2.2. Оценка статистических показателей деятельности банка
Заключение
Список литературы

Банковская статистика

От 150 до 300 млн. руб.
От 300 до 500 млн. руб.
От 500 до 1 млрд. руб.
От 1 до 10 млрд. руб.
От 10 млрд. руб. и выше
Всего по России
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
Уд. вес
(%)
Коли-
чество
18
1,8
22
2,2
52
5,1
100
9,8
219
21,4
253
24,7
101
9,9
105
10,3
131
12,8
22
2,2
1 023
Проследим динамику изменения структуры на рис.2.
Рис.2. Группировки банков по капиталу
По результатам анализа видим сокращение численности банков, имеющих капитал меньше 150 млн. руб, и рост численности банков, имеющих капитал выше 150 млн.руб. Это объясняется тем, что происходит слияние банковского капитала, маленькие банки объединяются в один.
2.2. Оценка статистических показателей деятельности банка
Проведем анализ деловой активности на примере банка ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Мультипликатор капитала — является прямым показателем финансового рычага банка. Он показывает, какое количество рублей активов должен обеспечивать каждый рубль собственного капитала (т.е. средств собственников банка) и соответственно какая доля банковских ресурсов может быть сформирована в форме долговых обязательств.
Мультипликатор капитала рассчитывается по формуле 1.
 , (1)
где: МК – мультипликатор капитала;
А – активы банка;
СК – собственный капитал.
Мультипликационный эффект рассчитывается по формуле 2.
, (2)
где: МЭК - мультипликативный эффект капитала банка;
П - прибыль;
ОР - операционные расходы;
А - активы;
УС - уровень процентной ставки по привлеченным платным средствам банка, которая равна отношению операционных расходов (ОР) к платным привлеченным средствам (ПС);
МК - мультипликатор капитала.
Рассчитаем мультипликатор капитала и мультипликативный эффект банка (табл. 5).
Таблица 6
Оценка капитала ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Показатель
2008 г.
2009 г.
Мультипликатор капитала
11,42
9,21
Мультипликационный эффект капитала
1,12
0,71
Значение мультипликатора капитала в 2009 г. близкое к среднему, в отличие от показателя 2008 г., который был значительно выше. Это означает, что способность капитала банка привлекать в оборот дополнительные деньги стала ниже в 2009 г.
Данные по мультипликационному эффекту капитала также хорошие, что свидетельствует о том, что привлекая новые депозиты и выдавая новые кредиты банк не нарушает устойчивость и доходность своей деятельности.
Успешное и стабильное развитие банка зависит от того, насколько эффективно в процессе непрерывных действий по достижению обусловленных целей используются ресурсы
В таблице 6 представлен расчет основных показателей.
Таблица 7
Анализ результативности банковской де­ятельности и эффективности управления
N п/п
Наименование показателя
Порядок расчета
Оптимал. Значение, %
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Изменения
2007-2008 гг.
2008-2009 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прибыльности
1
Норма прибыли на капитал
чистая прибыль / собственный капитал
> 13
19,95%
13,04%
77,02%
-6,91%
63,98%
2
Прибыльность активов
чистая прибыль / активы
> 6
3,37%
3,67%
4,33%
0,30%
0,66%
3
Прибыльность
чистая прибыль / доходы
> 7
10,60%
1,68%
4,82%
-8,92%
3,14%
4
Доходность активов
доход / активы
> 12
10,92%
22,43%
17,55%
11,51%
-4,88%
5
достаточность капитала
 
> 10
12.4%
15.5%
6
Рентабельность кредитных операций
процентная прибыль/кредиты выданные
> 5
3,68%
6,34%
6,13%
2,66%
-0,21%
6
Надежность банка
капитал / активы
> 30
11,58%
10,85%
8,74%
-0,73%
-2,11%
Детализирующие показатели
7
Удельный вес процентных расходов
процентные расходы/ расходы
> 50
62,96%
65,94%
45,88%
2,98%
-20,06%
8
Непроцентная доходность активов
непроцентные доходы / активы
< 15
4,80%
7,21%
0,83%
2,41%
-6,38%
9
Процентная маржа
процентная прибыль/ доходные активы
> 6
3,29%
5,03%
5,62%
1,74%
0,59%
10
Доходная база
доходные активы / активы
> 70
95,64%
91,04%
80,05%
-4,60%
-10,99%
11
Процентный “разброс”
процентные доходы / доходные активы - процентные расходы / платные пассивы
> 3,5
3,13%
6,21%
6,53%
3,08%
0,32%
12
Уровень покрытия непроцентных расходов непроцентными доходами
непроцентные доходы /непроцентные расходы
> 100
211,64%
222,31%
16,11%
10,67%
-206,20%
13
Коэффициент использования привлеченных средств
кредиты выданные / обязательства
> 50
92,09%
80,98%
80,49%
-11,11%
-0,49%
14
Удельный вес непроцентных расходов
непроцентные расходы / активы
< 5
2,27%
3,24%
5,12%
0,97%
1,88%
15
Маржа непроцентного дохода
непроцентная прибыль / активы
> 3
4,05%
-4,14%
-3,66%
-8,19%
0,48%
16
Процентная доходность
процентные доходы / доходы
> 50
6,49%
48,39%
50,37%
41,90%
1,98%
17
Коэффициент рискованности ссуд
Резерв по ссудам / кредиты выданные
< 7
0,20%
0,17%
0,13%
-0,03%
-0,04%
18
кономическая результативность
Доходы / расходы