Определение класса кредитоспособности клиента.

Содержание

Введение
Глава 1. Кредитоспособность клиентов теоретические аспекты
1.1 Кредит и его определяющие факторы
1.2 Понятие и критерии кредитоспособности клиента
1.3 Методика оценки кредитоспособности физического лица
Глава 2. Определение класса кредитоспособности клиентов банковской группы «Альфа-Банк»
2.1 Краткая характеристика деятельности банковской группы «Альфа-Банк»
2.2 Оценка кредитоспособности физических лиц в «Альфа-Банке»
2.3 Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица
Заключение
Список использованной литературы
ПРИЛОЖЕНИЯ

Определение класса кредитоспособности клиента.

Итого
100%
Столь различные подходы к оценке кредитоспособности аналогичных субъектов кредитования объясняются предшествующим банковским опытом каждого банка.
Например, если банк, анализируя свои успехи в области кредитования за предыдущий год, обнаруживает, что имеется существенная разница между берущими взаймы клиентами, классифицированными по профессиональному признаку, а различия между клиентами, классифицированными по семейному положению, очень небольшие, то в последующий год большее значение будет придаваться вопросу о профессии.
Но если в дальнейшем семейное положение становится важным индикатором способности справиться с выплатами по ссуде, тогда возросшая весомость этого фактора будет учтена1.
На основании полученных данных рассчитываются коэффициенты платежеспособности заемщика и платежеспособности его семьи.
Коэффициент платежеспособности заемщика Кпз рассчитывается как отношение совокупного среднемесячного дохода (МД) заемщика к сумме среднемесячных затрат (МЗ) заемщика и месячных платежей по кредиту и процентам (МПК):
(1)
где МПК – месячные платежи по кредиту, включая проценты (в расчет берется кредит, который предусматривает получить заемщик).
Нормативное значение коэффициента платежеспособности Кпз – не меньше 1,3.
Коэффициент платежеспособности семьи Кпс вычисляется из отношения совокупного месячного дохода семьи ко всем месячным затратам, включая затраты по кредиту:
(2)
где МДС – месячный доход семьи;
МЗС – месячные затраты семьи.
Нормативное значение Кпс должно быть не меньше 1,5.
В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо - предоставляет в банк следующие документы:
- паспорт;
- справку с места работы;
- документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам;
- заявку на выдачу кредита;
- поручительство трудоспособных граждан.
В некоторых случаях требуются дополнительные документы. Так, при получении ссуд на строительство жилого здания требуется справка о разрешении строительства с указанием сметной стоимости строительства и т.п. В анкетах, используемых для оценки кредитного риска в мировой практике ключевым пунктом является величина доходов заемщика. Банк может проверить достоверность сведений о величине годового дохода заемщика1.
В нашей стране только еще идет налаживание подобной системы, поэтому наши банки не могут проверить достоверность величины фактического дохода заемщика и полагаются только на его честность.
Поэтому наши банки первым делом обращают внимание на то, чем и как будет обеспечиваться кредит, например, залогом или поручительством. Таким образом, в отечественных условиях при оценке кредитного риска представляется целесообразным пользоваться как анкетами, так и интуицией кредитного работника. В то же время интуиционный подход должен основываться на объективных данных анкеты. Основная проблема скорингового метода оценки кредитного риска в нашей стране состоит в невозможности проверки истинной величины доходов заемщика.
Глава 2. Определение класса кредитоспособности клиентов банковской группы «Альфа-Банк»
2.1 Краткая характеристика деятельности банковской группы «Альфа-Банк»
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
По состоянию на 1 сентября 2010 года клиентская база Альфа-Банка составляла около 39 тыс. корпоративных клиентов и 4,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 331 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.
Чистая прибыль Банковской группы «Альфа-Банк» , в которую входит ОАО «АЛЬФА-БАНК» и его дочерние компании, на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2010 года составила 296 млн долларов США.
За отчетный период совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 4,3% с 21,6 млрд долларов США на конец 2009 г. до 22,6 млрд долларов США на 30 июня 2010 г., причиной чего стали постепенное восстановление российской экономики после мирового кризиса и положительный имидж Альфа-Банка, позволивший привлечь новых клиентов, как в корпоративном сегменте, так и в сегменте розничного бизнеса. Остатки на клиентских счетах Банковской группы «Альфа-Банк» уменьшились на 5,1% до 13,0 млрд долларов США (на конец 2009 г. они составляли 13,7 млрд долларов США). Это произошло в результате сокращения остатков на клиентских счетах в Амстердамском Торговом Банке (входит в Банковскую группу «Альфа-Банк») на 25%, в то время как в Альфа-Банке наблюдался их умеренный рост. Совокупный капитал вырос на 6,9% и составил 2,9 млрд. долларов США (2,7 млрд долларов США на конец 2009 г.) благодаря полученной прибыли от основной деятельности.
Совокупная ссудная задолженность Банковской группы «Альфа-Банк» выросла на 1,2% с 15,0 млрд долларов США на конец 2009 г. до 15,1 млрд долларов США на 30 июня 2010 г., при этом рост кредитного портфеля Альфа-Банка с 13,6 млрд долларов США до 14,1 млрд долларов США был скорректирован уменьшением кредитного портфеля Амстердамского Торгового Банка примерно на 15% за тот же период.
Доля созданных провизий на возможные потери по ссудам по отношению к величине кредитного портфеля снизилась на 0,6% благодаря значительному улучшению качества кредитного портфеля. Небольшое снижение обусловлено консервативной политикой Банковской группы «Альфа-Банк» в части создания провизий. В абсолютном выражении провизии снизились с 1 504 млн долларов США на 31 декабря 2009 г. (10,1% от величины кредитного портфеля) до 1 441 млн долларов США на 30 июня 2010 г. (9,5% от величины кредитного портфеля). Доля просроченной ссудной задолженности (ссуды с просрочкой платежа по основному долгу или процентам от одного дня и более) в совокупном кредитном портфеле Банковской группы «Альфа-Банк» снизилась к концу первого полугодия 2010 г. по сравнению с концом 2009 г. в результате погашения и эффективной реструктуризации большей части просроченной задолженности. На 30 июня 2010 г. доля просроченной ссудной задолженности составила 12,1% (1 826 млн долларов США просроченной задолженности от 15 136 млн долларов США совокупного кредитного портфеля), на 31 декабря 2009 г. доля просроченной ссудной задолженности составляла 24,2% (3 701 млн долларов США просроченной задолженности от 15 281 млн долларов США совокупного кредитного портфеля).
Чистая процентная маржа от ссудных операций выросла на 12,1% до 640 млн долларов США (за 6 месяцев 2009 г. она составила 571 млн долларов США). Рост произошел в результате значительно снизившихся процентных расходов, в основном за счет низких процентных ставок по межбанковским кредитам. Прибыль до налогообложения и резервов выросла на 41,6% до 602 млн долларов США (на 30 июня 2009 г. — 425 млн долларов США), отношение операционных расходов к доходам составило 40,4%. Чистая прибыль выросла в результате роста процентных и комиссионных доходов вместе со снижением отчислений в резервы на 57,5% — с 395 млн долларов США в первом полугодии 2009 г. до 168 млн долларов США в первом полугодии 2010 г.
Банковская группа «Альфа-Банк» уделяет особое внимание управлению рисками ликвидности и рисками капитализации, хотя они не представляли серьезной угрозы в первой половине 2010 г. По состоянию на 30 июня 2010 г. денежные средства и краткосрочные средства, размещенные в кредитных организациях составили примерно 18% от совокупных активов. В дополнение к этому Альфа-Банк имеет доступ к другим источникам ликвидности, таким как займы, предоставляемые Банком России под обеспечение кредитного портфеля или перекрестные гарантии других российских банков. Высокая капитализация Банковской группы «Альфа-Банк» подтверждается коэффициентом достаточности капитала на уровне 22,1% согласно стандартам Базель-1 по состоянию на 30 июня 2010 г.
В марте 2010 г. Банковская группа «Альфа-Банк» разместила среднесрочные облигации на сумму 600 млн долларов США под фиксированную процентную ставку 8% годовых с погашением в 2015 г. Начиная с 2008 года, большая часть ранее выпущенных долговых ценных бумаг была погашена, и Банковская группа планирует новые размещения на рынках заемного капитала в ближайшем будущем.
Банковская группа «Альфа-Банк» является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. В первом полугодии 2010 г. группа продолжила свое развитие как универсальный банк по следующим основным направлениям: корпоративный и инвестиционный банк (включая МСБ), торговое финансирование и лизинг, розничный банк (включая систему банковских филиалов, авто кредитование и ипотеку). Среди текущих стратегических приоритетов Банковской группы «Альфа-Банк» можно выделить эффективное управление активами и пассивами с целью повышения прибыльности, постепенное наращивание кредитного портфеля с ориентацией на качество заемщика, увеличение комиссионных доходов, привлечение средств на рынках заемного капитала, дальнейшее развитие расчетного бизнеса и удаленных каналов обслуживания.
В мае 2010 года был подтвержден долгосрочный рейтинг Банковской группы «Альфа-Банк» от агентства Moody’s на уровне «Ba1», прогноз негативный. В июне 2010 г. агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по кредитному рейтингу со стабильного до положительного и подтвердило рейтинг на уровне «B+». В июле 2010 г. агентство Fitch повысило кредитный рейтинг до «ВВ», прогноз стабильный.
Финансовые результаты Банковской группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.
Поддержка национального искусства — одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Альфа-Банка. При содействии Альфа-Банка Россию посетили многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке Альфа-Банка в регионах России ежегодно проходят театральные фестивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», концерты артистов Большого театра, балетной труппы Мариинского театра, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные выставки.
2.2 Оценка кредитоспособности физических лиц в «Альфа-Банке»
Проведем оценку кредитоспособности заемщика физического лица методом, применяемым в «Альфа-Банке» на примере 2-х различных заемщиков.
Допустим, существует 2 потенциальных заемщика Иванов И. И. и Петров П. П., которые хотят взять кредит в «Альфа-Банке». Месячный доход Иванова составляет 3000 руб., Петрова – 4000 руб., среднемесячные затраты 1500 руб. и 2550 руб. соответственно. Платеж по кредиту и процентам у Иванова составляет 500 руб, у Петрова 700 руб. Необходимо провести оценку кредитоспособности заемщиков и сделать вывод о том, целесообразна ли выдача кредита данным заемщикам.
Оценим платежеспособность заемщика Иванова И. И.:
Нормативное значение рассчитанного коэффициента составляет не менее 1,3, в нашем случае, данное значение превысило нормативное и составило 1,5, что говорит о том, что заемщик Иванов может претендовать на кредит.
Аналогичным образом оценим платежеспособность заемщика Петрова:
.
Как уже говорилось ранее, нормативное значение данного показателя составляет не меньше 1,3, мы получили значение, равное 1,2, что говорит о том, что потенциальный заемщик Петров является неплатежеспособным, и ему будет отказано в предоставлении кредита.
Проведя анализ платежеспособности на примере двух разных заемщиков, мы увидели 2 различные ситуации. В одной, рассчитанный показатель соответствовал установленным нормам и говорил о том, что кредит будет предоставлен, а в другой, наоборот, полученный показатель был меньше нормативного и говорил о том, что в предоставлении кредита будет отказано.
Таким же образом проанализируем 2 семьи, которые хотят взять кредит в «Альфа-Банке».
У семьи Кузнецовых месячный доход составляет 9 000 руб., а у семьи Фроловых 10 000 руб., месячные затраты составляют 4 000 руб. и 5 000 руб. соответственно. Месячный платеж по кредиту и процентам у первой семьи составляет 2 500 руб, а у второй семьи 1 000 руб. Определим целесообразность выдачи кредита этим семьям, с помощью методики, используемой в «Альфа-Банке».
Рассчитаем показатель платежеспособности для семьи Кузнецовых:
.
Нормативное значение данного показателя составляет 1,5, а это значит, что кредит семье Кузнецовых не будет предоставлен (1,38<1,5).
Рассчитаем этот же показатель для семьи Фроловых:
.
В этом случае в отличие от предыдущего, полученный результат превышает нормативное значение показателя, что говорит о том, что данной семье кредит будет предоставлен и семья является платежеспособной.
Рассмотрев 2 различные семьи, с различными доходами, затратами и платой за кредит, мы получили 2 разных результата, которые говорят о том, что проводить анализ платежеспособности заемщика очень целесообразно. Этот анализ дает возможность определять, сможет ли семья заемщик, выплачивать обязательства по кредиту.
Как вывод, можно сказать о том, что в данном подразделе была рассмотрена методика определения кредитоспособности заемщика физического лица, используемая в «Альфа-Банке». Рассмотрев на примере несколько различных ситуаций кредитования, можно сказать о том, что проведение такого анализа весьма полезно и необходимо для банка, дабы избежать риска невыплаты обязательств по кредиту.
2.3 Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица
Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод популярен в кредитовании юридических лиц, мы же рассмотрим эффективность данного метода, применяя его при кредитовании физических лиц.
Одно из направлений снижения кредитных рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.
Неудовлетворительная кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.
Стандартизация и формализация кредитной истории совершается по такому алгоритму:
отбор критериев оценки;
формулировка требований;
формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.
Математическое моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.
Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:
наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
длительность кредитной истории;
наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;
сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.
В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:
не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;
если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;
максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.
Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.
Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:
Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс)Пд Пк, (3)
где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);
Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0Оцm 20);
Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);
Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).
Оцm=4Ti 20, (4)
где Тi – длительность кредитной истории, год.
Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (5)
где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;
Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;
Кз – запрашиваемый кредит;
Пд = 1 – Тд / 12 0, (6)
где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.
Пк = 1 – Тк / 6 0, (7)
где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.
Необходимо рассчитать кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в «Альфа-Банк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Шугуров О.В. и Знахаренко П.В. (таблица 2).
Таблица 2
Запрашиваемые кредиты
Показатель
Потенциальный заемщик
Шугуров О.В.
Знахаренко П.В.
Объект кредитования
Покупка мебели
Покупка бытовой техники
Сумма кредита, руб.
30 000
1 400
Срок кредита, мес.
36
12
Оба заемщика являются клиентами «Альфа-банка», их кредитная история отображена в таблице 3.
Таблица 3
Кредитная история заемщиков
Кредитор
Заемщик
Шугуров О.В.
Знахаренко П.В.
«Альфа-банк»
Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних пяти лет получено 29 краткосрочных кредитов на общую сумму 95 300 руб., и три долгосрочных кредита на общую сумму 86 000 руб. Задолженность по краткосрочным кредитам – 9 500 руб. и по долгосрочным 57 000 руб. с погашением долга на протяжении следующих 78 месяцев. Кредитные обязательства выполнялись полностью и своевременно.
Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних трех лет получено пять краткосрочных кредитов на общую сумму 3 620 руб. и один долгосрочный кредит на сумму 2 000 руб. Задолженность по краткосрочным кредитам – 650 руб. и по долгосрочным – 2 000 руб с погашением долга на протяжении следующих 60 месяцев. В 2008 году была пролонгация краткосрочного кредита на сумму 350 руб. сроком на 3 месяца.
Другие кредиторы
Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.
Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.
Следовательно, оценка кредитных историй Шугурова О.В. и Знахаренко П.В. является такой:
Шугуров О.В.:
Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.
Знахаренко П.В.:
Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.
Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью уменьшения риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.
Применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в «Альфа-банк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной.
Заключение
В первой главе курсовой работы рассматривается сущность кредита и его определяющие факторы, изучается понятие и критерии кредитоспособности клиента, а также рассматривается методика оценки кредитоспособности физического лица.