Вход

Исследование факторов, влияющих на курс рубля по отношению к доллару (уточню)

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 325753
Дата создания 08 июля 2013
Страниц 23
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 310руб.
КУПИТЬ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1СБОР ДАННЫХ И ОТБОР ФАКТОРОВ
2ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
2.1ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ НА КУРС РУБЛЯ
2.2ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА КУРС РУБЛЯ
2.3ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БАЛАНСА БАНКА РОССИИ НА КУРС РУБЛЯ
2.4ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА БАНКА РОССИИ НА КУРС РУБЛЯ
3ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

Исследование факторов, влияющих на курс рубля по отношению к доллару (уточню)

Фрагмент работы для ознакомления

Линейная;
Квадратичная;
Гиперболическая;
Степенная;
Показательная;
Экспоненциальная;
Логарифмическая;
Для того чтобы осуществить выбор в пользу какой-либо из них, необходимо использовать следующие критерии:
Метод абсолютных отклонений. Лучшей из нескольких моделей является та, у которой этот показатель наименьший;
Средняя ошибка аппроксимация. Чем меньше эта ошибка, тем меньше построенная модель аппроксимирует наблюдаемые данные;
Результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Значения критериев отбора модели
Тип модели
MAD
Линейная
2,01
7,29
Квадратичная
1,72
6,22
Гиперболическая
2,12
7,69
Степенная
2,02
7,28
Показательная
1,97
7,10
Экспоненциальная
1,97
7,10
Логарифмическая
2,06
7,47
На основе сравнения полученных результатов выбор был сделан в пользу квадратичной модели. У неё наименьший коэффициент метода абсолютных отклонений и лучше всего аппроксимирует наблюдаемые данные.
Квадратичная модель является значимой по критерию Фишера, т.к. Fнабл > Fтабл, где Fнабл =23,8, а Fтабл =3,28.
Проверим также коэффициенты уравнения линейной регрессии на значимость tтабл(0,05;33)=2,03, а ta=2,96, tb1=-2,68, tb2=2,95, причём , , а , значит коэффициенты a и b2 значимы, а b1 незначим.
Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
Коэффициент корреляции ρ=0,41, что по шкале Чеддока классифицирует такую связь изучаемых признаков, как высокую.
Коэффициент детерминации R2 = 0,59 говорит о том, что 59% вариации курса рубля объясняется ставкой рефинансирования. Остальные 41% вариации объясняется неучтёнными в модели факторами.
2.3 Исследование влияния баланса банка России на курс рубля
Представим исходные данные о курсе рубля по отношению к доллару и уровне баланса банка России на первое число каждого месяца начиная с 2006 года и заканчивая 2008 годом в виде статистической таблицы, удобной для анализа (табл. 5).
Таблица 5
Курс рубля по отношению к доллару и баланс банка России
Дата
Курс рубля к доллару
Y
Баланс банка России,
млн. рублей, X3
01.01.2007
26,3311
8203867
01.02.2007
26,5484
8660720
01.03.2007
26,1481
8890672
01.04.2007
25,9948
9485413
01.05.2007
25,6851
10146547
01.06.2007
25,9043
11121039
01.07.2007
25,7288
11068701
01.08.2007
25,5448
11346683
01.09.2007
25,6262
11437610
01.10.2007
24,8784
11448377
01.11.2007
24,6724
11978303
01.12.2007
24,4171
12220173
01.01.2008
24,5462
12436681
01.02.2008
24,4263
12604459
01.03.2008
24,0024
12887542
01.04.2008
23,5027
12842840
01.05.2008
23,6588
13421994
01.06.2008
23,7473
13634302
01.07.2008
23,4068
14042139
01.08.2008
23,4697
14650349
01.09.2008
24,6671
15083153
01.10.2008
25,6023
15179168
01.11.2008
27,0981
15082421
01.12.2008
27,9409
15747914
01.01.2009
29,3916
16963714
01.02.2009
35,4146
18072940
01.03.2009
35,7205
18217887
01.04.2009
33,9032
17326796
Таблица 5 (продолжение)
Курс рубля по отношению к доллару и баланс банка России
Дата
Курс рубля к доллару
Y
Баланс банка России,
млн. рублей, X3
01.05.2009
32,974
16640647
01.06.2009
30,9843
15912738
01.07.2009
31,0385
15985096
01.08.2009
31,1533
15918833
01.09.2009
31,8397
15809224
01.10.2009
30,0087
14947328
01.11.2009
29,0488
14772158
01.12.2009
29,0687
15482647
Для изучения влияния фактора X3 на результирующий признак Y необходимо сначала построить поле корреляции (рис. 3).
Рис. 3 Корреляционное поле X3-Y
При его рассмотрении трудно точно выявить вид зависимости, но можно выдвинуть предположение о существовании нескольких возможных видов зависимостей:
Линейная;
Квадратичная;
Гиперболическая;
Степенная;
Показательная;
Экспоненциальная;
Логарифмическая
Была изучена возможность существования каждой из этих видов зависимостей, получены следующие уравнения парных регрессий:
Линейная;
Квадратичная;
Гиперболическая;
Степенная;
Показательная;
Экспоненциальная;
Логарифмическая;
Для того чтобы осуществить выбор в пользу какой-либо из них, необходимо использовать следующие критерии:
Метод абсолютных отклонений. Лучшей из нескольких моделей является та, у которой этот показатель наименьший;
Средняя ошибка аппроксимация. Чем меньше эта ошибка, тем меньше построенная модель аппроксимирует наблюдаемые данные;
Результаты представлены в табл. 6.
Таблица 6
Значения критериев отбора модели
Тип модели
MAD
Линейная
2,23
8,31
Квадратичная
1,28
4,73
Гиперболическая
2,95
10,55
Степенная
2,32
8,48
Показательная
2,19
8,06
Экспоненциальная
2,19
8,06
Логарифмическая
2,37
8,75
На основе сравнения полученных результатов выбор был сделан в пользу квадратичной модели. У неё наименьший коэффициент метода абсолютных отклонений и лучше всего аппроксимирует наблюдаемые данные.
Квадратичная модель является значимой по критерию Фишера, т.к. Fнабл > Fтабл, где Fнабл =65,98, а Fтабл =3,28.
Проверим также коэффициенты уравнения линейной регрессии на значимость tтабл(0,05;33)=2,03, а ta=9,91, tb1=-6,70, tb2=7,65, причём , , а , значит коэффициенты a и b1 и b2 значимы.
Оценим тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
Коэффициент корреляции ρ=-0,27, что по шкале Чеддока классифицирует такую связь изучаемых признаков, как низкую.
Коэффициент детерминации R2 = 0,8 говорит о том, что 80% вариации курса рубля объясняется ставкой рефинансирования. Остальные 20% вариации объясняется неучтёнными в модели факторами.
2.4 Исследование влияния платёжного баланса банка России на курс рубля
Представим исходные данные о курсе рубля по отношению к доллару (на первое число каждого месяца, начиная с 2006 года и заканчивая 2008 годом) и уровне платёжного баланса РФ (поквартально) в виде статистической таблицы, удобной для анализа (табл. 7).
Таблица 7
Курс рубля по отношению к доллару и платёжный баланс РФ
Дата
Курс рубля к доллару
Y
Платёжный баланс РФ
Млн. долларов, поквартально
01.01.2007
26,3311
22609
01.02.2007
26,5484
22609
01.03.2007
26,1481
22609
01.04.2007
25,9948
14522
01.05.2007
25,6851
14522
01.06.2007
25,9043
14522
01.07.2007
25,7288
15658
01.08.2007
25,5448
15658
01.09.2007
25,6262
15658
01.10.2007
24,8784
24224
01.11.2007
24,6724
24224
Таблица 7 (продолжение)
Курс рубля по отношению к доллару и платёжный баланс РФ
Дата
Курс рубля к доллару
Y
Платёжный баланс РФ
Млн. долларов, поквартально
01.12.2007
24,4171
24224
01.01.2008
24,5462
38000
01.02.2008
24,4263
38000
01.03.2008
24,0024
38000
01.04.2008
23,5027
26187
01.05.2008
23,6588
26187
01.06.2008
23,7473
26187
01.07.2008
23,4068
29549
01.08.2008
23,4697
29549
01.09.2008
24,6671
29549
01.10.2008
25,6023
8595
01.11.2008
27,0981
8595
01.12.2008
27,9409
8595
01.01.2009
29,3916
9815
01.02.2009
35,4146
9815
01.03.2009
35,7205
9815
01.04.2009
33,9032
8195
01.05.2009
32,974
8195
01.06.2009
30,9843
8195
01.07.2009
31,0385

Список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Евсеев Е.А., Буре В.М. Эконометрика. СПб. - 2007
2.Тарашнина С.И., Панкратова Я.Б. Выполнение курсовой работы по эконометрике.
3.www.gks.ru
4.www.cbr.ru
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00422
© Рефератбанк, 2002 - 2024