Экономические циклы

Введение
1.Теоретические основы экономических циклов
2.Классификация экономических циклов
3.Состояние экономики на сегодняшний день с точки зрения цикличности
Заключение
Глоссарий
Список литературы

Экономические циклы

2. концепции, рассматривающие в качестве основного фактора,
порождающего длинноволновые колебания, изменяющуюся интенсивность в воспроизводстве капитальных благ (теории Кондратьева, Манделя, Форрестера);
3. теории, рассматривающие в качестве главных причин, порождающих длинные волны, колебания в предложении отдельных факторов производства, которые и вызывают долгосрочные отклонения от тренда экономического развития (концепция Фримена о чередовании недостатка и избытка труда, Ростоу о недостатке и избытке пищи и сырья, теория Крейга и Уатта, связывающая переход к очередной длинной волне с исчерпанием одного доминирующего энергоносителя и освоением нового);
4. весьма популярные неошумпетерианские концепции, акцентирующие внимание на переходе экономической системы из одного равновесного состояния в другое в каждой длинной волне, особое значение придается кластерам нововведений, составляющим материальную основу такого перехода (концепции Менша, Вейдлиха, Уорлда, Вийкампа, Ньюкампа и др.);
5. институциональные концепции, согласно которым длинные волны порождаются особенностями хозяйственных и политических институтов (теории Перес-Перес, Чандлера, Калецкого, Скрепанти и др).
Несколько другую, хотя и похожую, классификацию дает Гольдштейн. Он считает, что существует несколько концепций длинных волн:
1. концепция инвестиций (Кондратьев, Форрестер, Стерман), по которой длинная волна определяется периодически происходящим перенакоплением, а затем обесцениванием капитальных благ длительного пользования (каналов, железных дорог и т.д.);
2. инновационная концепция (Шумпетер, Менш, Фриман), согласно
которой ключевую роль в образовании длинных волн играют кластеры нововведений, создающие лидирующий сектор в экономике, расширение которого обусловливает соответствующую длинную волну экономической конъюнктуры;
3. теория капиталистических кризисов (Мандель, Дэй), в соответствии с которой тенденция нормы прибыли к снижению вызывает кризис, преодолеваемый благодаря экзогенным по отношению к капиталистической экономике факторам.
Наряду с перечисленными в этой классификации теориями Гольдштейн выделяет смешанные концепции: объединяющие первую и вторую (Ростоу, Дёйн); объединяющую вторую и третью (Клайкнехт); расширенную интерпретацию «циклов военной гегемонии» (Хопкинс, Wallerstein, Bousquet).
Согласно классификации, предложенной С. П. Аукуционеком и Е. В. Беляновой, теории длинных волн делятся на нововведенческие, структурные, концепции в русле «исторического подхода».
Одна из проблем теории длинных волн касается периодизации. Различия в периодизации имеют под собой реальную эмпирическую базу, поскольку каждый из экономических показателей длинноволнового процесса имеет свою природу и свою динамику. Каждый из авторов исследует динамику отдельных факторов, которые, как правило, и принимаются за причину длинных волн.
Первое упоминание о возможности существования длинных волн, по утверждению голландского исследователя Якоба ван Дёйна, относится еще к середине XIX века в работе английского экономиста Хайда Кларка, датированной 1847 годом (9). В 90-е годы XIX века – 10-е годы XX века о долговременных циклических колебаниях писали многие экономисты того времени, среди которых М. И. Туган-Барановский, Р. Гильфердинг, А. Афталион, Г. Мур, Ж. Лескюр.
Н. Д. Кондратьев впервые поставил проблему больших циклов экономической конъюнктуры в 1922 году в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны», которая была основана, по его же признанию, лишь на некоторых отрывочных данных. В статье «Большие циклы конъюнктуры», опубликованной в 1925 году, и в докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры», сделанном в 1926 году, Н. Д. Кондратьев подкрепил гипотезу о существовании долговременных циклических колебаний обширным статистическим материалом, применив новые для того времени методы анализа временных рядов. Интерес ученого к проблеме циклических колебании долговременной периодичности объяснялся его стремлением создать универсальную концепцию, охватывающую все виды циклических колебаний и пригодную для построения, как краткосрочных прогнозов, так и прогнозов развития экономики на длительную перспективу.
Кроме 60-летних Кондратьевских волн существуют сверхдлинные тенденции экономической и политической динамики. Ф. Бродель в 1979 году выделил «вековую тенденцию» продолжительностью 100-150 лет в объемах ВНП, численности населения и уровне дохода на душу населения (10). Бродель описал историю экономического прогресса как схему взаимодействия вековой тенденции с циклами меньшей продолжительности. Волны продолжительностью 400 лет в показателях сельскохозяйственных цен, количества населения и ВВП на душу населения обнаружил также Г. Снукс. Анализ сверхдлинных волн продолжили С. Меньшиков и Л. Клименко, которые выделили сверхдлинные волны в темпах прироста промышленной продукции с периодом в 100 лет и более. Дж. Модельский обнаружил циклы в мировой политике продолжительностью от 90 до 122 лет, связанные с периодами глобальных мировых войн и установлением мировой политико-экономической силы. Тип экономики в разных фазах этого цикла, как показал Р. Стокен, различен: фаза свободной торговли – это, прежде всего, экономика предложения, а фаза регулирования – это экономика спроса.
Дальнейшие исследования касаются соотношения циклов Модельского и волн Кондратьева. Длинные волны Кондратьева – одна из самых проблематичных тенденций колебательного движения экономики – имеют продолжительность 47-60 лет. Поскольку в экономической теории не существует единого и действительно неопровержимо доказанного определения причины длинных волн, С. Ю. Румянцева трактует их как периодическое убыстрение и замедление темпов экономического развития, образующее цикл продолжительностью в 60 лет.
Цикл Кузнеца (его еще называют строительным или демографическим) имеет продолжительность 25-30 лет. Б. Берри определил его как цикл экономического роста (11). Теория «длинных ритмов» Кузнеца изначально была теорией экономического роста, поскольку С. Кузнец исследовал связь темпов экономического роста со сменой ведущих отраслей экономики (12). Тот факт, что Кузнец связывал эту динамику с демографическими тенденциями, в частности, притоками и оттоками иммиграции из страны и связанным с ними темпом строительства, позволил некоторым исследователям в начале 70-х говорить об исчезновении «длинных ритмов». M. Abramovits, W. W. Rostow выдвинули версию, что эти колебания существовали только с 1870 до 1913 года в США и пропали при изменении демографических тенденций. Исследования Б. Берри и С. Соломоу показали, что динамика темпов экономического роста соответствует периодизации ритмов Кузнеца.
Современная экономическая наука, как показывает анализ, располагает достаточно многообразными подходами в освещении роли времени в циклических колебаниях. Одни из них были связаны с различными вариантами сочетаний периодов времени, другие – с эффектом наложения друг на друга фаз цикла, третьи – с привязкой циклических колебаний к структурным экономическим элементам: спросу, уровню занятости, финансам, национальному доходу и так далее. Выяснилось, что существует несколько видов циклов, что они отличаются продолжительностью и интенсивностью. Отсюда и появилась теория длинных волн, концепции долговременных тенденций и экономических колебаний.
Уникальное исследование среднесрочных циклов провел А. Л. Чижевский (13). Он связывал их периодизацию с цикличными колебаниями солнечной активности, что позволило ему считать каждый цикл исторических событий всеобщим. Ученый объяснял их совпадение непосредственным влиянием активности солнца на интенсивность психической деятельности людей, степень их возбудимости, агрессивности. Вместе с тем, следует отметить, что помимо воздействия солнечной активности человек испытывает влияние множества других факторов (биологических, природно-климатических, социальных, экономических, политических), что также, несомненно, отражается на преобразующей деятельности людей.
Деловой цикл продолжительностью 7-11 лет характеризуется заменой морально устаревшего оборудования на промышленных предприятиях без серьезных изменений в существующей технологической парадигме. Ф. Бродель выделил еще и подвид делового цикла – так называемый интерцикл Лабруса, – это колебания уровня деловой активности, охватывающие нисходящую ветвь Жюглара плюс один завершенный цикл. Но эти циклы были обнаружены только во Франции. Несмотря на критическое отношение к существованию экономических циклов вообще, даже П. А. Сорокин признавал существование «мелких деловых циклов» периодичностью 3-5, 7-8, 10-12 лет (14).
Цикл Китчина имеет продолжительность 40-59 месяцев (15) и проявляется в колебаниях товарно-материальных запасов предприятий. Дж. Китчин пришел к выводу, что торгово-промышленный цикл состоит из 2-3-х малых. Таким образом, с одной стороны, циклы Дж. Китчина, выделяются как особый тип циклических колебаний экономической конъюнктуры, но, с другой стороны, характеризуются в качестве более сжатого по времени торгово-промышленного цикла.
Идея о взаимосвязи циклов различной продолжительности легла в основу построения различных мультицикличных моделей. Проблема мультицикличности экономической динамики была развита в трудах Дж. Форрестера и Б. Берри, которые изучили взаимодействие между волнами разных длин. Исследования сравнительной продолжительности фаз подъема и рецессии у Кондратьева и Торпа носили эмпирический характер и не были доведены до стадии теоретической модели. Попытка создать трехцикличную модель, в которой каждый Кондратьевский цикл состоял из шести Жюгларовских, а каждый Жюгларовский – из трех Китчиновских принадлежит Шумпетеру. Но его схема была упрощена и предполагала постоянную длину размаха волны и обязательное совпадение трех циклических минимумов в начальной точке модели, что может произойти лишь случайно. Взаимодействие волн в модели Шумпетера проявлялось лишь в том, что их периоды представляли собой кратные величины. Подобное упрощение дало повод отрицать само существование длинных волн С. Кузнецу и С. Соломоу. Если Кузнец утверждал, что не нашел ни статистического подтверждения, ни объяснения этой цикличности, то его последователь С. Соломоу, отправляясь от постулата модели с равной продолжительностью периодов цикла, доказал отсутствие длинных волн. Вместо строгого синусоидального движения, характеризующего по его мнению длинные волны, им были показаны непериодичные колебания по секторам экономики. Периодизация подъемов и спадов на его графиках совпадает с представлениями о длинноволновой динамике, хотя он утверждает обратное. Попытка Соломоу опровергнуть существование длинных волн еще раз статистически подтвердила их реальность.
Абстрактное математическое описание взаимодействия между циклическими процессами различной продолжительности было дано в 1927 году И. Е. Слуцким. Проводя математический анализ циклических процессов, он доказал, что сложение случайных причин порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на протяжении большего или меньшего числа волн имитировать гармонические ряды, сложенные из относительно небольшого числа синусоид и на протяжении большей части области режим выдерживается на трех-четырех волнах. В начале и конце области режим нарушается, а узловая точка (точка пересечения огибающей синусоиды с осью абсцисс) является критической точкой, после которой режим уже не продолжается, а сменяется другим режимом того же типа, но с другими параметрами, снова довольно строго выдерживающимися на протяжении больше части области. Режимы здесь являются результатом интерференции (термин «интерференция» был использован Слуцким для описания процесса сложения колебания, в результате которого возникают волны уровня, то есть периодические усиления и ослабления амплитуды колебаний) синусоидальных колебаний и представляют собой также синусоиду с более широкой фазой – «огибающую синусоиду».
Открытие Слуцкого часто используется противниками теории длинных волн, которые стараются доказать, что длинные волны – это всего лишь статический артефакт, возникающий из-за интерференции статистических данных, описывающих деловые циклы и ритмы Кузнеца. Однако тот факт, что длинные волны можно представить как огибающую синусоиду более коротких циклов, или то, что статистические данные не подтверждают наличия длинных волн в динамике ВВП, еще не говорит о том, что феномена не существует в действительности. Длинные волны, как и прочие виды экономических циклов, лишены строгой периодичности гармонических колебаний, а динамика их многофакторна.
Рассмотренные выше циклы представлены во временном аспекте (по длительности и глубине преобразований).
Помимо временной классификации циклов Ю. В. Яковец (16) предлагает рассматривать их и в пространственном аспекте, что позволяет различать циклы, свойственные социально-экономическому развитию какого-либо региона, страны, группы взаимосвязанных стран (Западной Европы, Юго-Восточной Азии и др.), континента и исторический путь всего человечества в масштабах Земли (глобальные циклы).
Квант взаимодействия, представленный Ю. Н. Соколовым в общей теории цикла (17) натолкнул другого исследователя – П. М. Мазуркина (18) – на мысль рассмотрения его с двух сторон: во-первых, как идеальный цикл с позиций общетеоретических представлений, во-вторых, как реальный цикл с позиций статистической теории циклов, являющейся прикладным научным направлением. Реальный цикл при этом отличается от идеального некоторыми деформированными по значениям свойствами. Существенное же различие между ними заключается в том, что в реальном циклическом взаимодействии действие не равно противодействию. Из-за наложения значительного множества неизвестных циклов (шума факторов, случайных событий) происходит еще более сильное деформирование реальных циклов, то есть идеальный цикл - это произвольные значения сил действия и противодействия. Иными словами, существуют непредсказуемые взаимодействия, которые мы называем неопределенностью.
А. Д. Леванов отмечает, что экономическая литература немарксистского толка ранее и теперь, как правильно заметили авторы «Экономикса» К. Макконнелл и С. Брю (19), в основном описывала идеализированные циклы, то есть такие, которые изображаются кривой линией, периодически отклоняющейся и пересекающей прямую линию тенденции роста. А условность выбора показателей описания фаз цикла наделяют подобные графические построения абстрактным характером и саму теорию циклов делают весьма общей. Поэтому сопоставление взглядов экономистов прошлого и текущего столетия показывает, что очевидного прогресса в теории идеального цикла нет: так или иначе, речь идет о смене фаз цикла, описании их признаков, последовательности их и степени проявления.
3. Состояние экономики на сегодняшний день с точки зрения цикличности
На сегодняшний день хронология волн Кондратьева выглядит следующим образом: 3-я понижательная волна, начавшаяся в 1914-1920гг, завершилась фондовым крахом в США (1929) и последовавшей за этим продолжительной депрессией вплоть до 1933 г. Временные рамки четвёртого Кондратьевского цикла: 1929/33 – 1974/81; при этом окончание восходящей фазы цикла приходится ориентировочно на начало 50-х гг. Завершился этот цикл, как и предыдущий, тяжёлым кризисом, связанным с рынком нефти (энергетические кризисы 1973 г. и 1979 г.).
Наглядно периодичность циклов Кондратьева можно представить следующим образом:
1 цикл – с 1779 до 1841-43 гг. (фаза роста – до 1814 г.; снижение – с 1814 до 1841-43 гг.);
2 цикл – с 1844-51 до 1890-96 гг. (фаза роста – до 1870-75 гг.; снижение – с 1870-75 до 1891-96 гг.);
3 цикл – с 1891-96 до 1929-33 гг. (фаза роста – до 1914 г., снижение – до 1929 г.);
4 цикл – с 1929-33 г. до 1973-75 гг.; высшая поворотная точка приходится на начало 1950-х гг.;
5 цикл – с 1973-75 до (прогноз) 2010-15 гг.; высшая поворотная точка приходится на середину 1990-х гг.
Анализируя зарождение пятого Кондратьевского цикла, можно выявить все характерные особенности, предшествующие этому процессу, на которые указывал ученый. Знаковые изменения произошли в области кредитно-денежного обращения – речь идёт, прежде всего, об отказе от Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов в начале 1970-х гг. В ходе восходящей волны пятого цикла было ещё два важнейших изменения в монетарной сфере:
1) появление банкоматов и пластиковых карт, обусловившее падение спроса на наличные деньги и изменение скорости обращения денег;
2) глобализация финансовых рынков, снявшая многие границы на пути перемещения капиталов.
В области технологий восходящей волне пятого цикла предшествовало ключевое событие – разработка компанией INTEL первого в мире микропроцессора (1971 г.), положившая начало эре компьютеров. Полупроводниковая техника создала абсолютно новые рынки – персональные компьютеры, программное обеспечение, дала толчок автоматизации производств и развитию отрасли связи. Другим ключевым изобретением восходящей волны пятого цикла, поддержавшим её экспансию, стал интернет, появление которого, во-первых, поставило новые задачи перед создателями полупроводниковой техники, т. к. резко возросли требования к скорости передачи данных, к системам обработки и хранения информации; во-вторых, ознаменовало собой переход из эры компьютерной в эру информационных технологий.
Также в список технологических достижений пятого цикла правильней будет вписать и освоение Космоса – хотя оно произошло ещё на понижательной фазе четвёртого цикла, но его коммерческое использование совпало с восходящей волной пятого цикла; сегодняшние информационные технологии трудно представить без спутников связи.
Важнейшее изменение также произошло в сфере мировой торговли. В сферу мирового рынка были вовлечены страны распавшегося СССР и страны социалистического лагеря. В своих научных работах Н. Д. Кондратьев, который указывал, что «совершенно ясно, что при капитализме вовлечение в оборот новых территорий исторически происходит именно в периоды обострения нужды стран старой культуры в новых рынках сбыта и сырья» (20). Показательно, что вовлечение новых стран в мировой рынок происходит, обычно, в самый разгар восходящей фазы цикла, т.е. тогда, когда экономическая конъюнктура уже разогрета и необходимость в новых рынках сбыта и сырья становится как никогда острой. На примере восходящей волны пятого цикла можно сказать, что первым сигналом этой острой необходимости стал фондовый крах в США в октябре 1987 г. – к тому времени первый импульс, порождённый появлением компьютеров, уже прошёл, стали намечаться первые признаки ослабления конъюнктуры, и для дальнейшей экспансии остро требовались новые рынки.
Развивая тему вовлечения новых рынков в орбиту мировой экономики, можно несколько расширить её и сформулировать не просто как вовлечение, но вовлечение/исключение новых рынков. Действительно, Кондратьев ничего не говорил о таком феномене, как выпадение некоторых рынков из мировой торговли. Однако в свете событий последнего десятилетия этот факт нам представляется бесспорным. Речь идёт о кризисах развивающихся рынков, которые в массовом порядке наблюдались в 90-х гг. XX-ого века. Лишь благодаря скоординированным сверхусилиям США и Европы удалось предотвратить глубокую экономическую депрессию в Мексике, которая казалась виделась практически неизбежной в начале 1995 г., где падение ВВП достигло почти 10%, но благодаря финансовой поддержке МВФ, оказалось краткосрочным. Ситуация повторилась через два с половиной года в другой части света – валютный кризис в странах ЮВА, где опять потребовалось экстренное вмешательство МВФ, чтобы избежать глубокого экономического спада.
Российский кризис 1998 г. означал временное существенное ослабление внешнеторговых связей нашей страны с мировым рынком. По сути, наш рынок оказался временно закрытым для мировых производителей.