Работа коммерческого банка с проблемными кредитами

Оглавление

Введение
1. Теоретические и правовые основы банковского кредитования
1.1. Обеспечение возврата кредитов и залог денежных средств
1.2. Юридические аспекты получения кредита и его возврата
2. Понятие проблемной задолженности и причины ее возникновения
2.1. Анализ выданных кредитов и методы управления портфелем проблемных кредитов на примере банка «Возрождение»
2.2. Рынок проблемных кредитов
2.3. Методика работы с проблемными кредитами
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Работа коммерческого банка с проблемными кредитами

1946110
8,6
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
2195819
9,7
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
835557
3,7
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
281289
1,2
Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
578699
2,6
Кредиты, предоставленные физическим лицам
16553329
73,2
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
217419
1,0
Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
13922
0,1
Итого кредитный портфель банка
22622144
100,0
Как и по состоянию на 01.01.08, наибольшую долю в структуре кредитного портфеля банка составляют – кредиты, предоставленные физическим лицам. Доля, которых на 01.01.2009 составила 73,2%.
Кроме того, в структуру кредитного портфеля больше не входят кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральную собственность, а также кредиты некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности. Более наглядно структура кредитного портфеля банка представлена на рис. 2.2.
Рис. 2.2. Структура кредитного портфеля банка «Возрождение» на 01.01.2009
В структуре кредитного портфеля за текущий период произошло увеличение доли кредитов предоставленных физическим лицам. Таким образом, можно сделать вывод, что основную долю в структуре кредитного портфеля формируют кредиты физическим лицам.
С целью более глубокого анализа кредитного портфеля банка «Возрождение» проведем более детальный обзор кредитов выданных физическим лицам.
В кредитном портфеле кредиты банка представлены 3 группы предоставленных кредитов для физических лиц:
1. кредиты, выданные непосредственно физическим лицам по программам потребительского кредитования;
2. кредиты, предоставленные физическим лицам – индивидуальным предпринимателям;
3. кредиты, предоставленные физическим лицам нерезидентам.
Наибольшую долю среди предоставленных кредитов занимают кредиты по программам потребительского кредитования. Рассмотрим именно данную группу. Для этого обобщим данные формы «101» в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Объем предоставленных кредитов физическим лицам банка «Возрождение» на 01.01.2008 по 01.01.2009 год
Наименование
На 01.01.2008
Доля, %
На 01.01.2009
Доля, %
Изменение
(+,-)
%
на срок до 30 дней
150000
1,7
-150000
0,0
на срок от 31 до 90 дней
21400
0,2
-21400
0,0
на срок от 91 до 180 дней
41821
0,5
7471
0,0
-34350
17,9
на срок от 181 дня до 1 года
396860
4,4
177594
1,1
-219266
44,7
на срок от 1 года до 3 лет
2896048
32,3
4504306
27,2
1608258
155,5
на срок свыше 3 лет
4283955
47,8
9163572
55,4
4879617
213,9
до востребования
14576
0,2
14093
0,1
-483
96,7
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")
1157448
12,9
2686293
16,2
1528845
232,1
Итого
8962108
100,0
16553329
100
7591221
184,7
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что наибольшую долю среди предоставленных кредитов занимают кредиты на срок выше 3-х лет.
Общая сумма предоставленных кредитов по состоянию на 01.01.2009 год составляет 9163572 тыс. рублей, что на 4879617 тыс.рублей больше, чем на 01.01.2008 год.
Прирост выданных кредитов сроком выше 3-х лет составил за рассматриваемый период 2,1 раза. В данную категорию кредитов относится два вида выдаваемых кредитов:
ипотечные кредиты;
автокредитование.
Данный вид кредитования формирует 55% всех предоставленных кредитов физическим лицам на 01.01.2009 г.
Кредиты, выдаваемые на срок от 1 до 3 лет представлены потребительскими кредитами на различные нужды выдаваемые как в виде денежных средств, так и при приобретения товаров в розничных торговых сетях России в местах присутствия банка.
Размер предоставленных кредитов по данному сроку составляет 4504306 тыс. рублей, что на 1608258 тыс. рублей больше по сравнению с 01.01.2008 годом. Прирост данных кредитов составил 155,5%, однако по структуре кредитного портфеля предоставленных физическим лицам снизился с 32,3% до 27,2%.
Значительную долю в структуре кредитов предоставленных физическим лицам занимают кредиты – «овердрафт». Данные кредиты предоставляются по пластиковым картам, так и пластиковым картам на которые клиенты получают зарплату.
Данный вид кредитования в рассматриваемом периоде стал наиболее востребованным среди клиентов – физических лиц, так как темпы роста размера предоставленных кредитов возросли в 2,3 раза.
В рассматриваемый период произошло сокращение кредитов по срокам до 1 года, а также банк полностью прекратил выдачу кредитов со сроком до 90 дней.
Таким образом, рассмотренные данные позволяют сделать вывод, что наблюдается тенденция к увеличению сроков кредитования физических лиц, банк развивает программы предоставления кредитов на более длительный срок.
Рассмотренные данные позволяют сделать вывод, что кредиты, предоставленные физическим лицам, представляют собой самый рисковый вид кредитования, так как по части из них физические лица не предоставляют залога. Поэтому для оценки кредитного риска банка проведем рассмотрение размеров просроченной задолженности по кредитному портфелю банка в целом, и по предоставленным кредитам физическим лицам в частности.
Проведем рассмотрение просроченной задолженности по предоставленным кредитам физическим лицам.
Таблица 2.5
Просроченная задолженность физических лиц банку «Возрождение» на 01.01.2008-01.01.2009 г.
Наименование
01.01.2008
01.01.2009
Изменение
(+,-)
%
Размер предоставленных кредитов, тыс. руб.
8962108
16553329
7591221
184,7
Просроченная задолженность, тыс. руб.
48708
163765
115057
336,2
Доля просроченной задолженности, %
0,54
0,99
0,44
182,0
Данные таблицы свидетельствуют, что в рассматриваемом периоде рост просроченной задолженности физических лиц увеличился на 3,36%, что в структуре выданных кредитов составляет 0,99%. Рост просроченной задолженности является негативным фактором, однако ее доля не превышает 5%, что является нормальным в современных условиях кредитования.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредитный риск банка в области кредитования физических лиц – низкий.
Проведем рассмотрение размера просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю банка.
Таблица 2.6
Просроченная задолженность в целом по кредитному портфелю банка «Возрождение» на 01.01.2008-01.01.2009 год
Наименование
На 01.01.2008
Доля, в кредитном портфеле банка, %
На 01.01.2009
Доля в кредитном портфеле банка, %
Изменение
(+,-)
%
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
25
0,00
3000
0,01
2975
0,01
Негосударственным финансовым организациям
350
0,002
350
0,002
Негосударственным коммерческим организациям
873740
6,25
1477088
6,53
603348
0,28
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
5698
0,04
8611
0,04
2913
-0,003
Гражданам
48708
0,35
163765
0,72
115057
0,38
Физическим лицам-нерезидентам
1
54
53
Итого
928172
6,64
1652868
7,31
724696
0,67
Размер кредитного портфеля банка
13976651
100,00
22622144
100,00
8645493
-
Как видно из таблицы, общая доля просроченной задолженности в структуре банковского портфеля составляет на 01.01.2009 год – 7,31%. За год просроченная задолженность выросла на 0,67% и составила 724696 тыс. рублей. Основными неплательщиками по предоставленным кредитам являются негосударственные некоммерческие организации – 6,53%.
Таким образом, кредитный риск банка можно признать умеренным. Данный вывод подтверждает и то, что основным видом предоставленных кредитов являются кредиты физическим лицам, а по данной группе просроченная задолженность в кредитном портфеле не превышает 1%.
2.2. Рынок проблемных кредитов
Рост просроченной задолженности по кредитам резко ускорился - в сентябре 2008 года, она росла в три с половиной раза быстрее, чем в августе. Доля просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков пока невелика - 1,5%. Однако если эта доля и дальше будет расти сентябрьскими темпами, уже к 1 июня 2009 года она перевалит за 10%, что может оказаться критичным для банковской системы страны11.
Рис. 2.3 Динамика объемов кредитования и просроченной задолженности населения12
Банк России опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 октября 2008 года, из которого следует, что кризис привел к значительному ускорению роста просроченной задолженности. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банковского сектора выросла за сентябрь на 12,4%, до 276,2 млрд руб. За август рост просрочки составил всего 3,5%, за июль - 2,4%. За сентябрь 2007 года объем просроченных кредитов вырос на 3,9%.
Таким образом, в сентябре 2008 года просрочка росла в три с половиной раза быстрее, чем в предыдущем месяце, и в три раза быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки в совокупном кредитном портфеле российских банков выросла за сентябрь до 1,45% с 1,33%. При этом рост самого кредитного портфеля в сентябре замедлился по сравнению с августом с 4% до 3,2%.
Быстрее всего в сентябре росла просроченная задолженность банков друг перед другом - объем просроченных межбанковских кредитов вырос в четыре раза, до 3,4 млрд руб. Объем просроченных розничных кредитов рос гораздо медленнее (на 6,4%, до 131,4 млрд руб.), зато их доля оказалась самой высокой - 3,3% кредитного портфеля.
Для сравнения: доля просроченных межбанковских кредитов на 1 октября составляла всего 0,2% от объема портфеля.
Лидеры роста всех просроченных кредитов (по абсолютному значению) - госбанки: в Сбербанке просроченная задолженность выросла на 4,9 млрд руб. (+9,6%), в ВТБ - на 4,4 млрд руб. (+35,0%). В пятерку лидеров роста просрочки вошли также Альфа-банк (3,2 млрд руб., +33,9%), "Уралсиб" (1,8 млрд руб., +22,4%) и Росбанк (1,1 млрд руб., +15,2%). Лидером снижения просрочки стал ОТП-банк: просрочка снизилась на 655,0 млн руб. (-13,9%).