Статистический анализ временного ряда (с использованием ЭВМ)

1. Введение

1.1 Что такое эконометрика?

1.2 История возникновения эконометрики как науки

2. Временные ряды

3. Процесс белого шума

4. Построение прогнозов

5. Пример практического использования

6. Заключение

7. Список литературы

Статистический анализ временного ряда (с использованием ЭВМ)

динамики. Взаимосвязанные ряды динамики.

Всякий ряд динамики теоретически может быть представлен в виде
составляющих:
1) тренд – основная тенденция развития динамического ряда ( к
увеличению или снижению его уровней);
2) циклические (периодические колебания , в том числе сезонные);
3) случайные колебания.
С помощью рядов динамики изучение закономерностей изменения социально-экономических явлений осуществляется в следующих основных направлениях:
1) Характеристика уровней развития изучаемых явлений во времени;
2) Измерение динамики изучаемых явлений посредством системы
статистических показателей;
3) Выявление и количественная оценка основной тенденции развития (тренда);
4) Изучение периодических колебаний;
5) Экстраполяция и прогнозирование.
Показатели, рассчитываемые на основе рядов динамики.
Для количественной оценки динамики социально – экономических явлений
используются статистические показатели: абсолютные темпы роста и прироста, темпы наращивания и т. д.
В основе расчета показателей рядов динамики лежит сравнение его
уровней. В зависимости от применяемого способа сопоставления показатели
динамики могут вычисляться на постоянной и переменной базах сравнения.
Для вычисления показателей динамики на постоянной базе каждый уровень
ряда сравнивается с одним и тем же базисным уровнем. Вычисляемые при этом показатели называются базисными. Для вычисления показателей динамики на переменной базе каждый последующий уровень ряда сравнивается с предыдущим. Такие показатели называются цепными.
Абсолютный прирост – важный статистический показатель динамики,
определяется в разностном соотношении, сопоставлении двух уровней ряда
динамики в единицах измерения исходной информации. Бывает цепной и
базисный.
Темп роста – весьма распространенный статистический показатель динамики. Он показывает отношение двух уровней ряда и может выражаться в виде коэффициента или в процентах.
Если темп роста больше единицы (или 100%) , то это показывает на
увеличение изучаемого уровня по сравнению с базисным. Темп роста, равный единице (или 100%), показывает, что уровень изучаемого периода по сравнению с базисным не изменился. Темп роста меньше единицы (или 100%) показывает на уменьшение уровня изучаемого периода по сравнению с базисным. Темп роста всегда положителен.
Темпы прироста характеризуют абсолютный прирост в относительных
величинах. Вычисленный в процентах темп прироста показывает, на сколько
процентов изменился сравниваемый уровень по отношению к уровню, принятому за базу сравнения.
Построение прогнозов
Прогнозирование в экономике представляет собой попытку определить какое значение примет какой-либо параметр в будущем, если на известны его значения в прошлом и настоящем. Нет смысла подробно объяснять, насколько подобное может быть важно и полезно.
Прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого в будущее, так и на основе непосредственного предвидения изменений, когда эти изменения недетерминированы предыдущим ходом событий и могут возникать неожиданно. Для второго варианта наиболее приемлемыми являются эвристические методы.
Для прогнозирования часто применяются средние показатели в рядах динамики. Для получения обобщающих показателей динамики социально-экономических явлений определяются средние величины: средний уровень,
средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста и пр.
Средний уровень ряда динамики характеризует типическую величину
абсолютных уровней.
В интервальных рядах динамики средний уровень у определяется делением
суммы уровней на их число n.
Средний абсолютный прирост представляет собой обобщенную
характеристику индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики. Для
определения среднего абсолютного прироста сумма цепных абсолютных
приростов делится на их число n.
Средний абсолютный прирост может определяться по абсолютным уровням ряда динамики . Для этого определяется разность между конечным и
базисным уровнями изучаемого периода, которая делится на m – 1
субпериодов.
Средний темп роста – обобщающая характеристика индивидуальных темпов роста ряда динамики. Вычисляется он как среднее геометрическое.
Средний темп прироста можно определить на основе взаимосвязи между
темпами роста и прироста.
Для построения прогноза часто можно считать, что какой-либо из описанных показателей является постоянным, предположить, что и в следующем периоде он будет таким же и построить прогноз на основе этого.
3. Пример практического использования
Приведем пример анализа временного ряда прогнозирования значения в будущем.
В качестве объекта применения методов рассмотрим компанию Сибнефть. Использовался «ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг «Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"» за: 1(первый) квартал 2005 года».
Характеристика компании (из того же отчета):
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"
Сокращенное наименование: ОАО «Сибнефть»
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Фрунзе дом 54
Почтовый адрес: 115035 г. Москва, ул.Садовническая, д.4
Тел.: (095) 777-31-26 Факс: (095) 777-31-27
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.sibneft.ru
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория, вид: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер 1-01-00146-А от 17.06.2003
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0016рубля
Количество ценных бумаг выпуска: 4 741 299 639 штук
Объем выпуска: 7586079,4224 рублей
Примечание:
На основании Распоряжения ФКЦБ России от 17.06.2003 №03-1129/р 07.07.2003 осуществлено объединение выпусков в результате которого аннулированы ранее зарегистрированные номера выпусков (52-1п-0796 от 17.10.1995 и 1-02-00146-А от 16.12.1998) с одновременным присвоением единому выпуску номера 1-01-00146-А от 17.06.2003.
Сведения об обращении акций
Акции включены в котировальный листы:
лист "Б" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (http://www.micex.ru/stock). Код поиска акций - SIBN.
лист "Б" ОАО "Фондовая биржа РТС" (http://www.oaorts.ru). Код поиска акций – SIBNG.
лист "Б" Некоммерческое партнерство Фондовая биржа РТС (http://www.rts.ru). Код поиска акций – SIBN.
Американские депозитарные расписки
Программа по выпуску Американских депозитарных расписок (ADR) 1-го уровня осуществлена в апреле 1999 г. Программа позволяет размещать в ADR 8,4% от общего количества акций. С 1999по 2005год десяти акциям соответствовала одна депозитарная расписка. С 24 января 2005 года пяти акциям соответствует одна депозитарная расписка. Банком-депозитарием является The Bank of New York. ADR торгуются на фондовых биржах Франкфурта (Frankfurt Stock Exchange) (http://www.ip.exchange.de/) и Берлина (Berlin Stock Exchange) (http://www.berlinerboerse.de/). Дополнительную информацию можно получить в московском офисе банка-депозитария The Bank of New York по тел. +7 (095) 967-3110 (http://www.bankofny.com/).
Реестродержатель
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Адрес местонахождения: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Телефон: +7 (095) 771-7335, +7 (095) 771-7337
Факс: +7 (095) 777-73-34
Интернет: http://www.rrost.ru/
Адрес электронной почты: [email protected]
Пример 1.
Рассмотрим динамику переработки нефти компанией Сибнефть за 1997-2004 годы:
Динамика переработки нефти (млн. тонн в год)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Сибнефть
16,127
13,106
12,457
12,555
13,258
15,817
17,957
17,558
Вычислим темпы роста показателя, темпы прироста, абсолютный прирост:
Перер. нефти
16,127
13,106
12,457
12,555
13,258
15,817
17,957
17,558
Среднее
Темп роста
81.3%
95%
100.8%
105.6%
119.3%
113.5%
97.8%
101.2%
Темп прироста
-18.7%
-4.95%
0.8%
5.6%
19.3%
13.5%
-2.2%
1.2%
Прирост