Прогнозирование курса один сингапурский доллар

На основе статистаческих данных о стоимости один сингапурский доллар относительно российского рубля был построен временной финансовый ряд, путем анализа которого необходимо спрогнозировать значения ряда па три шага вперед, а также была использована модель брауна.
Изначально была проведена проверка на наличие тренда в исходном временном ряду с помощью метода разностей средних уровней и - критерия Стьюдента.
По результатам проверки установлено, что тренд есть.
Прогноз базируется на трендовых моделях, соответственно в работе были рассмотрены логарифмическая, степенная, экспоненциальная, линейная, а также полиномиальные трендовые модели второй-шестой степеней. После анализа построенных трендовых моделей (сравнения коэффициентов детерминации, а также остаточной суммы квадратов отклонений аппрок ...

Введение. 3
1. Предварительный анализ. 5
1.2. Выявление тренда 6
2. Построение трендовой модели. 10
2.1 Модель Брауна 11
2.2 Оценка параметров модели Брауна. 12
3.Анализ выбранной модели прогноза. 15
3.1 Выбор модели прогнозирования. 15
1.3 Построение доверительного интервала индивидуальных значений зависимой переменной. 15
Заключение. 17
Библиографический список 18
Приложение№1 19
Приложение №2 20
Приложение № 3 21

Среди большого разнообразия экономико-математических ме¬тодов, используемых для решения задач управления предприятием, особое место занимают методы и модели прогнозирования.
Следует различать два понятия, связанных с прогнозировани¬ем, — предсказание и собственно прогнозирование.
Под предсказанием понимают суждение о будущем состоянии процесса, основанное на субъективном «взвешивании» большого числа факторов качественного и количественного характера. Про¬гнозирование — это исследовательский процесс, в результате кото¬рого получают прогноз о состоянии объекта. Прогноз является ве-роятностным суждением о возможном состоянии объекта или об альтернативных путях его достижения. Известно большое количе¬ство методов, методик и способов прогнозирования. Все они осно¬ваны на двух крайних подходах: эвристическом и математическом.
Эвристические методы базируются на использовании явлений или процессов, не поддающихся формализации.
Для математических методов прогнозирования характерен под¬бор и обоснование математической модели исследуемого процесса, а также способов определения ее неизвестных параметров. Задача прогнозирования при этом сводится к решению уравнений, описы¬вающих данную модель для заданного момента времени.
Среди математических методов прогнозирования в особую группу выделяются методы экстраполяции, которые отличаются простотой, наглядностью и легко реализуются на ЭВМ.
Методологическая предпосылка экстраполяции состоит в признании пре¬имущественной связи между прошлым, настоящим и будущим. При этом развитие экономических явлений наиболее полно находит свое отражение во временных рядах, которые представляют собой упорядоченные во времени наборы измерений каких-либо характе¬ристик исследуемого объекта, процесса. Поэтому независимая пе¬ременная для временного ряда, это, как правило, календарные рав¬ные отрезки времени (год, квартал, месяц и т. д.). Основной чер¬той, выделяющей временные ряды среди других видов статистиче¬ских данных, является существенность порядка, в котором производятся наблюдения.

e