статистическое изучение кредита

Жизнь общества немыслима без изучения хода его развития. Все стороны жизнедеятельности подвергнуты изучению и анализу.
Тема экономико-статистического анализа кредита является актуальной в современных условиях хозяйствования, поскольку кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала и позволяет производительно использовать денежные средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе исполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и ресурсы банков.
Статистика кредита занимается сбором и обработкой информации о кредитных вложениях и кредитных ресурсах, о размерах и составе просроченных ссуд, об эффективности ссуд в научно-технических мероприятиях, об оборачиваемости кредитов. В задачи статистики кредита вход ...

1. Теоретические аспекты статистического изучения кредита.
1.1.Понятие и формы кредита.
1.2.Система показателей кредита, методы их расчета.

1.3.Показатели оборачиваемости кредита.
2.Анализ уровня и динамики общих показателей кредита.
2.1. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
2.2. Анализ уровня динамики и общих показателей кредита.
2.3.Расчет показателей результатов деятельности ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 годы.

Целью данной курсовой работы статистический анализ кредита.
Задачами курсовой работы явились следующие:
- определение сущности кредита, его показателей и методики их определения;
- анализ уровня и динамики общих показателей кредита в ОАО «Сбербанк России»;
- изучить различные показатели, которые использует статистика кредита;
- выполнить расчетную часть;
- провести статистический анализ кредитов предоставленных в РФ за 2009 - 2011 гг.
Предметом исследования является статистическое изучение кредита, а объектом ОАО «Сбербанк России».

измер.
01.01.
2009г.
01.01.
2010г.
01.01.
2011г.
Динамика, %
2010- 2009 гг.
2011- 2010 гг.
1
Капитал
млрд. р.
848,2
1049,9
1156,9
23,8
10,2
2
Активы
млрд. р.
7097
8523
10419
20,1
22,2
3
Чистые процентные доходы
млрд. р.
499,9
502,8
575,8
0,6
14,5
4
Прибыль
млрд. р.
56,2
242,2
408,9
330,9
68,8
5
Чистая прибыль
млрд. р.
21,6
173,9
310,5
705
78,5
6
Кредитный портфель
млрд. р.
5265,4
5843,4
7839,1
11
34,2
7
Остаток средств на счетах физических лиц
млрд. р.
3701,1
4702,1
5532,2
27
17,7
8
Остаток средств на счетах юридических лиц
млрд. р.
1578,0
1835,5
2196,1
16,3
19,6
9
Рентабельность активов (ROAA)
%
0,4
2,3
3,2
1,9
0,9
10
Рентабельность капитала (ROAE)
%
3,2
20,6
20,1
17,4
0,5
11
Прибыль на 1 акцию (EPS)
руб.
0,65
3,35
2,79
2,7
0,56
За 2009 год прибыль Сбербанка возросла на 186 млрд.руб., за 2010 год этот показатель продолжил расти и на 01.2011 прибыль составила 408,9млрд.руб.(01.2009 – 21,6млрд. руб., 01.2010 – 173,9 млрд.руб.).
Вследствие роста прибыли увеличился объем чистой прибыли, которая составляла на 01.2009 – 21,6 млрд.руб., а на 01.2011 -310,5 млрд.руб., что на 78,5% превышает показатель 2009 года.
Увеличение чистой прибыли за 2009-2010 год привело к росту показателей рентабельности. За 2009-2010 год Банк продемонстрировал высокие результаты деятельности, что подтверждено рентабельностью собственных средств 20,1% (01.2011), рентабельность активов 3,2% (01.2011). Показатели рентабельности ROAA увеличился в 2,8 раз и ROAE увеличился в 17,5 раз по сравнению с 2008 годом.
Портфель кредитов клиентам за 2009-2011 год увеличился на 45,2% в связи с ростом объема кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов.(01.2010 - 5265.4млрд.руб., 01.2011 – 5843,4 млрд.руб., 01.2012 – 7839,1млрд.руб.).
Прибыль на обыкновенную акцию за 2010 год увеличилась в 2,7 раз и составила на 01.2011 год 3,35 руб. на 1 акцию, на 01.2010 этот показатель составлял 0,65 руб. на 1 акцию, видно, что ее стоимость значительно выросла в цене. За 2011 год показатель снизился и составил 2,79 руб. на 1 акцию(01.2012)., это частично связано с отрицательной переоценкой офисной недвижимости.
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (26%), а доля в банковском капитале находится на уровне 30% (2011 г.). Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Для более понятного восприятия, далее будут рассмотрены основные показатели доля Сбербанка на финансовом рынке (таблица 2), а также представлены рейтинги кредитных агентств, которые позволяют дать объективную оценку эффективной работы Сбербанка России на сегодняшний день.[14, c. 2-5]
Данные таблицы свидетельствуют о том, что увеличилась доля Сбербанка в активах банковского сектора до 26,8%. На данное увеличение повлиял портфель ценных бумаг банка, который за анализируемый период значительно возрос.
Доля Банка в капитале банковского сектора незначительно понизилась за 2009 год до 26,4%, но к 2011 году доля капитала составила 29,1%.
Доля Сбербанка на различных сегментах финансового рынка
за 2009-2011 гг., %.
Таблица 2
Показатель
01.01.2009 г.
01.01.2010 г.
01.01.2011 г.
Активы
26.2
27.3
26.8
Капитал
28.6
26.4
29.1
Кредиты корпоративным клиентам
31.8
31.3
32.9
Кредиты частным клиентам
32.7
31.9
32.0
Средства корпоративных клиентов
17.7
16.6
14.5
Средства частных клиентов
49.4
47.9
46.6
Прибыль до налогов из прибыли
21.1
39.2
46.5
Темпы роста кредитования в Сбербанке оставались практически неизменными на протяжении всего анализируемого период, в результате доли Банка в этих сегментах составили: в кредитах корпоративным клиентам на уровне 32,9% (2011 год); в кредитах физическим лиц на уровне 32%.
Высокий уровень рублевой ликвидности Сбербанка, поддерживаемый стабильным притоков средств клиентов, позволил Банку снизить ставки привлечения и, таким образом сократить свои процентные расходы. В свою очередь, это повлияло на снижение доли Банка на рынке привлечения средств корпоративных клиентов с 17,7% до 14,5% , частных клиентов с 49,4 до 46,6%.
Качество кредитного портфеля улучшилось, сто стало основным фактором роста прибыли Сбербанка и привело к увеличению его доли в совокупной прибыли банковской системы с 21,1% до 46,5%.
Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили Сбербанку России кредитные рейтинги инвестиционного уровня. Большинство рейтингов соответствуют суверенным кредитным рейтингам РФ данных агентств (таблица 3).
8 апреля 2011 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило индивидуальный рейтинг Сбербанка с C/D до С.
Кредитные рейтинги ОАО «Сбербанка России» за 2009 – 2011 гг.
Таблица 3
Показатели
01.2010
01.2011
01.2012
Fitch
Ratings
Moody’s
Fitch
Ratings
Moody’s
Fitch
Ratings
Moody’s
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте:
Сбербанк
ВВВ
Baal
ВВВ
Baal
ВВВ
Baal
Российская Федерация
ВВВ
Baal
ВВВ
Baal
ВВВ
Baal
Рейтинг международных обязательств:
Ноты участия в кредитах, выпущенные в рамках MTN-программы
Сбербанка
ВВВ
А3
ВВВ
А3
ВВВ
А3