Статистический анализ экспортных поставок угля и цены на него 2005-2013

Одним из ключевых ограничителей развития рынка угля, как внутреннего, так и внешнего, является недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, что усугубляется большими расстояниями. Основные угледобывающие мощности сосредоточены в Кемеровской области и Восточной Сибири. Без модернизации инфраструктурных объектов невозможно стремительное наращивание экспорта угля. Ключевым направлением, на котором происходит сдерживание грузопотоков, является восточное. Инвестировать средства в развитие инфраструктуры необходимо уже сейчас, иначе железнодорожный транспорт станет ограничителем развития не только угольной промышленности, но в целом экономики России.
В условиях нестабильности мировых цен на уголь экспортная модель развития угольной промышленности исчерпывается. Цены на уголь падают – с се ...

Введение 3
1. Теоретические аспекты статистического анализа 5
1.1 Статистические методы исследования 5
1.2 Статистический анализ текущего состояния 9
2. Статистический анализ экспорта угля 20
Заключение 40
Список используемой литературы 42

Сырьевая база углей России - одна из круп¬нейших в мире, более значительные запасы твердого топлива разведаны лишь в США. Рос-сийская добыча угля стабильно растет, но ее доля в мировом производстве по-прежнему не превышает 4.5%; по этому показателю страна занимает пятое место после Китая, США, Ин¬дии и Австралии.
Потенциал воспроизводства российской сы¬рьевой базы очень высок: прогнозные ресур¬сы только наиболее достоверной категории Р.. оцениваемые в 462 млрд. т. существенно пре вышают по объему* балансовые запасы углей (273,2 млрд т). разведанные на территории стра-ны.
Почти половина запасов Россри представле¬на каменными углями и антрацитами, остальное - бурые угли. Около 20% запасов (50 млрд т) приходится на каменные угли коксующихся ма¬рок. Остальные угли российских запасов - энер¬гет ические.
Запасы угля распределены по территории страны неравномерно. Большая их часть разве¬дана в восточных регионах страны, в то время как в центральной ее части, где сосредоточены основные потребители, сырьевая база невелика и характеризуется неблагоприятными горно-геологическими условиями добычи. Существенная часть запасов углей находится в районах с суро¬вым климатом и слабо развитой инфраструкту-рой, что осложняет их освоение.
За последние 10 лет потребление угля в мире выросло почти на 50% (для сравнения: потребление газа - всего на 30%). На сегодняшний день порядка 30% всего мирового энергопотребления приходится на уголь, а более половины - на нефть и газ. Во многих странах природный газ теснит уголь как сырьё для получения электроэнергии. По этой же причине падают объемы потребления угля и в России: цены на газ в стране регулируются государством.
Максимальный уровень потребления угля на внутреннем рынке страны был зафиксирован в 1988 г., с этого момента показатель сократился примерно в 1,5 раза. Доля угля в структуре потребления энергоресурсов в РФ сейчас достаточно низкая (всего 15.8%) по сравнению с другими странами, где она составляет в среднем порядка 30%.
Тем не менее, российские компании с каждым годом наращивают добычу угля главным образом за счёт экспорта: страна занимает третье место в мире среди экспортёров угля, уступая лишь Индонезии и Австралии.
Все это объясняет актуальность выбранной темы исследования

По итогам за 2012 год существенно вырос объем инвестиций в основной капитал предприятий угольной отрасли, достигнув 113 млрд рублей, что на 13,6 процента превышает объём инвестиционных вложений по отрасли за предыдущий год.В 2012 году сохранилась прежняя структура инвестиций. Доля собственных средств составила 66 процентов (в 2011 году – 66,2 процента), а доля привлеченных – 34 процента (против 33,8 процента годом ранее).Важнейшими факторами, определяющими дальнейшее развитие угольной промышленности, являются обеспечение промышленной и экологической безопасности, необходимость улучшения условий труда и снижения уровня производственного травматизма.За последние годы в угольной промышленности произошли коренные изменения в технике и технологии добычи угля. Закрыты наиболее опасные шахты, исключены из отработки нетехнологичные угольные пласты. Действующие шахты в своем большинстве оснащены высокопроизводительной техникой, автоматизированными системами контроля газа, проветривания, электрозащиты и другими. Это обеспечило заметное снижение общего производственного травматизма. Относительный показатель смертельного травматизма на 1 млн тонн добытого угля имеет устойчивую динамику снижения: при росте угледобычи за последние 10 лет он сократился с 0,66 в 2000 году до 0,15 в 2012 году.Вместе с тем уровень смертельного травматизма при добыче угля в России значительно выше, чем в ведущих угледобывающих странах. С целью повышения эффективности мер, принимаемых работодателями по снижению аварийности и улучшению условий труда, повышению социальной ответственности угольных компаний, за последние годы по инициативе Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти принято значительное количество законодательных и нормативных актов, нацеленных на создание безопасных условий ведения работ, повышение социальной защищенности работников организаций угольной промышленности.Отдельного решения требует проблема ликвидации негосударственных шахт с особо сложными горно-геологическими условиями залегания угольных пластов, высокоаварийных и убыточных. Характерным примером являются шахты в городах Прокопьевске и Киселевске в Кузбассе. В период реструктуризации угольной промышленности (1993 год – по н.в.) ряд шахт в этих городах не были включены в список ликвидируемых из соображений сохранения рабочих мест (создание новых рабочих мест критически отставало от потребностей) и недопущения социального взрыва.Сегодня большинство этих шахт отрабатывает угольные пласты, склонные к внезапным выбросам, взрывам угольной пыли, опасные по самовозгоранию, с крутым падением, что не позволяет механизировать основные технологические процессы и требует высокого уровня ручного труда. При этом производительность труда на этих предприятиях в разы ниже, чем в среднем по отрасли.Эти особенности указанных шахт являются причиной высокой себестоимости добываемого ими угля, и, несмотря на ценность марочного состава, их продукция в условиях нестабильного спроса и цен чем дальше, тем больше становится неконкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и при экспорте.Горные отводы действующих шахт расположены на территории городов и около 30 процентов жилой застройки находится над горными выработками. С учетом ранее закрытых шахт 70–80 процентов территории городов Прокопьевска и Киселевска подработаны горными работами, а 20–25 процентов запасов угля находится в охранных целиках под объектами поверхности. ОАО «Шахта Дальние горы» (ОАО «Луговое») и ООО «Шахта «Краснокаменная» (ОАО «Поляны») прекратили добычу угля в 2006 году, их ликвидация предусмотрена за счет собственника – ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг».Оставшиеся 10 шахт не могут инвестировать в развитие производства на должном уровне, не имеют перспектив развития и, как результат, не имеют резервов для выхода на безубыточную работу.Полученные экспертным путем укрупненные затраты на ликвидацию этих шахт составляют 53,9 млрд рублей в текущих ценах, в том числе:технические работы – 5,5 млрд рублей;социальная поддержка высвобождаемых работников – 1,8 млрд рублей;переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 35,3 млрд рублей;реконструкция и замена объектов инженерно-технической инфраструктуры – 5,8 млрд рублей;реконструкция и замена объектов социальной инфраструктуры – 5,5 млрд рублей.Минэнерго России доложило Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву (письмо от 06 марта 2013 г. № АН-1979/11) о ходе работы, проводимой по ликвидации шахт в Прокопьевско-Киселевском и Анжеро-Судженском районах Кемеровской области. В целях реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16 ноября 2012 г. № Пр-2986 по вопросу финансирования комплексной программы поэтапной ликвидации убыточных шахт и переселения жителей городов Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска из ветхого и аварийного жилья Минэнерго России предложило:поручить Минфину России, Минрегиону России, Минэкономразвития России, Минэнерго России подготовить предложения для принятия специального решения Правительства Российской Федерации в части выделения средств федерального бюджета на переселение граждан из индивидуальных аварийных жилых домов в городах Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске;поручить Минприроды России совместно с Минэнерго России и администрацией Кемеровской области провести в 2013 году конкурсы на нераспределенные участки недр с обязательным включением в лицензионные соглашения на право пользования участками недр обязательств недропользователей по решению социальных вопросов шахтерских городов Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска, в том числе по защите населения от техногенного воздействия вызванного закрытием шахт.Энергоемкость ВВП России примерно в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в ведущих странах мира. Сохранение высокой энергоёмкости российской экономики приводит к снижению энергетической безопасности России и сдерживанию экономического роста.Статистический анализ экспорта угляБольшинство прогнозов развития мировой экономики в целом и российской экономики в частности предполагают значительное увеличение потребности в энергетических ресурсах. Общеизвестно, что Россия входит в число стран, обладающих значительными энергетическими ресурсами, и занимает лидирующие позиции но объемам их добычи. Разведанные запасы и прогнозные ресурсы нефти, угля и газа априори ставят Россию в ряд значимых игроков на рынке энергетических ресурсов.Богатство выбора порождает проблему выбора. Это касается как соотношения объемов добычи различных энергетических ресурсов, так и направлений их последующего использования - от отраслевой структуры потребления и до структуры экспорта. Одной из чрезвычайно актуальных является задача проведения сценарного анализа последствий изменения экспорта углеводородного сырья. Экспорт углеводородов определяется не только спросом на внешних рынках, но и структурой их использования внутри страны. Верно и обратное: изменение экспорта означает появление альтернативы в выборе источника первичной энергии для переработки в электрический и тепловой вид и решение задачи предпочтения одного вида топлива (природного газа) другому (углю) по заданным критериям.В рамках данного исследования авторами проводился сценарный анализ, предполагающий необходимость увеличения экспортных поставок природного таза в условиях дефицита времени для оперативного удовлетворения возросшего спроса сверх объемов по заключенным долгосрочным контрактам с учетом сохранения объемов внутренней генерации электрической и тепловой энергии.Если рассмотреть структуру топливно-энергетического баланса России (рис. 1). то в ней заметны изменения, произошедшие на протя жении последних 50 лет, связанные с существенным увеличением в ТЭБ доли природного газа и снижением доли угля. Однако наличие потенциального дополнительного экспортного рынка при сохранении дисбаланса цен на природный газ на внутреннем и внешнем рынках позволяет получить дополнительные доходы в бюджет в виде налоговых поступлений от его реализации.Рис. 1 Структура топливно-энергетического баланса России (СССР)Альтернативой природному газу как источнику первичной энергии может выступать уголь, по запасам которого Россия лидирует в мире. В настоящее время доля использования угля в электроэнергетике в России составляет около 27%, тогда как в других странах, обладающих значительными запасами энергетического угля, наблюдается преобладание именно угольной генерации. Например, в КНР на угольных ТЭС вырабатывается около 70% энергии, а в США - около 50% [5].На рисунке 2 представлен баланс распределения угля в России в 2008 г.В соответствии с поставленной задачей в рамках изучения эффективности изменения структуры использования энергетических ресурсов проводилось исследование на системе моделей анализа и прогнозирования денежных потоков. Система состояла из оптимизационной «точечной» народно-хозяйственной модели [6, 7], рассчитываемой на 6 лет (2008 2013 гг.), и народно-хозяйственной межрегиональной модели в разрезе федеральных округов (при этом Москва учитывалась в качестве отдельного региона). Но расчетам динамической народно-хозяйственной модели формировался вектор ограничений для межрегионального уровня. Расчет межрегиональной модели проводился для каждого отдельного года анализируемого периода. Данная схема расчетов выбрана в силу большой размерности межрегиональной модели, которую пришлось бы решать па весь рассматриваемый период (6 лет). Так, если размерность «точечной» динамической модели составляла 400 ограничений на расчетный период в 6 лет, то межрегиональной на один год 370. Динамическая межрегиональная модель была бы сформирована с числом ограничений около 2000. С одной стороны, это превышает возможности используемого пакета математического программирования, а с другой стороны, неясны проблемы с точностью при расчете задач такой размерности.Рис. 2. Баланс распределения угля в России. 2008 г.Россия входит в тройку главных мировых экспортеров угля, уступая только Австралии и Индонезии. В 2011 г. российские поставки угля составили 110,5 млн. г, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 4,4%. Заметный Российский уголь направляется оолее чем в 55 стран. Основным рынком сбыта остается Европа, хотя в последние годы все более заметной становится роль восточного направления экспорта. В 2011 г. росли поставки угля в Южную Корею. Продажи в Японию и Тайвань остались на уровне 2010 г.. а экспорт в Китай заметно, почти на 30%. сократился. Среди европейских покупателей крупнейшими были Великобритания. Польша. Нидерланды. Германия. Финляндия. Бельгия. Швейцария. Суммарный экспорт угля в страны дальнего зарубежья составил 100 млн. т. снизившись относительно 2010 г. на 2,5%.Из стран ближнего зарубежья единственным импортером российского угля является Украина, которая заинтересована в поставках российских коксующихся углей для обеспечения сырьем своих коксохимических заводов. В 2011 г. Украине было поставлено 10,5 млн. т российского угля, на 20% меньше, чем годом ранее.Крупнейшим поставщиком углей за рубеж является ОАО «СУЭК». В 2011 г. компания увеличила по сравнению с 2010 г. поставки угля на внешний рынок на 18.6% - до 30 млн. т. Вторую позицию занимает ОАО «УГМК»: подконтрольное ей ОАО УК «Кузбассразрезуголь». напротив, сократило продажи углей за рубеж на 6,2% против 2010 г., до 22,6 млн т. Почти на треть, до 12,2 млн. т. выросли поставки компании ОАО «ХК «СДС-Уголь»».Рис.3 Динамика экспорта угля из России и его внутреннего потребления в 2002-2011 гг., млн. т.Уверенный рост иен на все вилы угля, фиксировавшийся в 2010-2011 гг., на фоне которого основные продуценты активно наращивали производство, в 2012 г. сменился падением. Оно было обусловлено слабеющим спросом на сырье со стороны Китая, неблагоприятной конъюнктурой рынка стали и общим замедлением роста мировой экономики, что привело к переизбытку продукции на мировом рынке. Цены на энергетический уголь в течение 2012 г. снизились относительно уровня предыдущего года на 20%. до 96 долл. за тонну, на коксующийся уголь - на 27%. до 210 долл./т.Рис.4 Среднегодовые контрактные цены на энергетический и высококачественный коксующийся уголь в 2002-2012 гг., долл./тНесмотря на положительную динамику российской угледобычи, импорт угля по-прежнему обеспечивает до 15% объема предложения на внутреннем рынке. В 2011 г. в Россию было поставлено свыше 32 млн. т угля, на 8,8 % больше, чем в предыдущем году. Закупки велись в основном в Казахстане, угледобывающие предприятия которого традиционно обеспечивают топливом ряд электростанций Урала и Западной Сибири.Внутреннее потребление угля в России в 2011 г. сократилось на 1.4% и составило 221.3 млн т против 224.4 млн т годом ранее. Поставки угля на электростанции уменьшились на 1.1%. до 127.3 млн т; причиной послужила теплая зима 2011 г. В жилищно-коммунальном секторе использовано 23.9 млн т угля, на 5,2% меньше, чем в 2010 г. Потребление в других отраслях экономики снизилось на 6.4%. Рост спроса на уголь отмечен только в металлургической промышленности, где объемы закупаемого угля увеличились на 4%. составив 40.9 млн т. Тем не менее структура использования углей в стране принципиально не изменилась.В связи с ростом доли экспорта в общем объеме поставок угольной продукции (более 30 процентов в 2012 году) наблюдается усиление зависимости финансовых результатов работы угольных компаний от конъюнктуры внешнего рынка угля. В 2012 году на внешнем рынке наблюдался существенный спад цен как на уголь и концентрат металлургического назначения, так и на энергетический уголь. На внутреннем рынке сложились тенденции медленного роста цен на угли энергетического назначения и снижения цен на уголь для коксования. В результате сальдированный финансовый результат работы по наблюдаемому кругу угольных компаний в 2012 году составил 59,3 млрд рублей против 133,1 млрд рублей по итогам 2011 года. При этом инвестиции в основной капитал угольных компаний составили 116,9 млрд рублей (против 99,5 млрд рублей в 2011 году), в том числе в шахты – 47,7 млрд рублей, разрезы – 51,4 млрд рублей, обогатительные фабрики – 9 млрд рублей, остальные 8,8 млрд рублей – на сооружение объектов непроизводственного назначения и охрану окружающей среды. В структуре инвестиций на собственные средства предприятий приходилось 61,4 процента, на привлеченные – 38,5 процента (против 66,2 процента и 33,8 процента соответственно в 2011 году). Общая поставка российского угля последние годы имеет устойчивую тенденцию роста. В 2012 году поставлено 314,4 млн тонн, или 103,1 процента к прошлому году.Необходимо отметить, что рост поставок угля осуществляется только за счет его поставок на экспорт, который в 2012 году составил 131,9 млн тонн, прирост к прошлому году 12,7 процентов.В 2012 году на внутренний рынок поставлено 182,5 млн тонн, или на 2,8 процента меньше, чем в 2011 году.По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились:обеспечение электростанций – 96,5 млн тонн (101,4 процента к 2011 году);нужды коксования – 37,1 млн тонн (95,5 процента к 2011 году);обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 24,2 млн тонн (101,4 процента к 2011 году).Основным сегментом использования угля на внутреннем рынке является теплоэлектроэнергетика. Однако поставка угля на ТЭС имеет долговременную нисходящую тенденцию. В 2008 году поставки угольной продукции составили 108,3 млн тонн, в то время как в 2012 году объем потребления ТЭС снизился более чем на 8,5 млн тонн. Нисходящая тенденция поставок обусловлена вытеснением угля с этого сегмента рынка из-за неблагоприятной межтопливной конкуренции с газом, цены которого регулируются. В настоящее время цена потребления газа лишь на 30 процентов выше угольного топлива. Газ вытеснил уголь в качестве топлива для ТЭС в европейской части России, а в последнее время это происходит и на Дальнем Востоке, поскольку газ технологически проще сжигать при более низкой экологической нагрузке на регион производства электроэнергии.Приоритетное развитие атомной энергетики и гидрогенерации, сдерживание роста цен на газ делают для инвесторов угольную генерацию пока менее привлекательной, и увеличения доли угля в топливном балансе страны не происходит.Другим крупным сегментом внутреннего рынка угля являются металлургические предприятия. Потребителями на российском рынке коксующегося угля являются 12 металлургических и коксохимических предприятий, входящих в состав различных холдингов: Алтайский КХЗ, Губахинский КХЗ, Западно-Сибирский МК, Кемеровский КХЗ, Кузнецкий МК, Магнитогорский МК, Московский КГЗ, Нижнетагильский МК, Новолипецкий МК, «Северсталь МК», «Уральская Сталь» (ОХМК), Челябинский МК. В последние годы поставки угля на эти предприятия практически не меняются, что обусловлено увеличением доли безкоксовой выплавки стали, а также заменой металлов композитными материалами.С целью расширения внутреннего рынка энергетического угля Минэнерго России проводит необходимые консультации с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями администраций отдельных регионов по вопросам поддержки и стимулирования модернизации и строительства новых ТЭС на основе современных технологий (в России разработан блок 660 МВт на сверхкритических параметрах пара), а также повышения эффективности объектов теплогенерации в рамках реформы ЖКХ с упором на развитие локальной угольной энергетики.На сегодня основным стимулом развития угольной промышленности является увеличение экспорта угля. Темпы увеличения экспорта угля в 3 раза выше поставок угля на внутренний рынок.Крупнейшими компаниями–экспортерами российского угля традиционно выступают ОАО «СУЭК», ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (УГМК), ОАО «ХК СДС-уголь» (угольный дивизион ЗАО ХК «СДС»), ОАО «Мечел-Майнинг» (группа Мечел), группа «Донецксталь», ОАО «Кузбасская ТК», холдинг «Сибуглемет», «Евразгруп», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Сибирский антрацит», а также металлургический дивизион «Северсталь-ресурс» («Северсталь»). На их долю приходится свыше 70 процентов всех экспортных поставок российского угля.Крупнейшими импортерами российского угля традиционно выступают следующие страны: Великобритания, Украина, Республика Корея, Япония, Турция, Польша, Китай, Нидерланды, Германия и Финляндия.Украина, Япония, Республика Корея, Великобритания и Китай продолжают удерживать роль крупнейших покупателей коксующегося угля: на их долю приходится около 80 процентов всех экспортных поставок данного сырья.Наиболее перспективным направлением развития экспорта российского угля является Азиатско-Тихоокеанский рынок, крупнейшими потребителями в котором выступают Китай, Республика Корея, Япония. Сохраняется тенденция увеличения доли экспортируемого угля в данном направлении, что соответствует положениям Долгосрочной программы (соотношение долей угля, поставляемого российскими производителями на азиатско-тихоокеанский рынки, в процентах: 2015 год – 40, 2020 год – 45, 2030 год – 50).Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проводит работу по организации биржевой торговли угольным топливом на основе спотовых, форвардных и фьючерсных контрактов.Биржевая торговля углем позволяет решить целый ряд весьма серьезных рыночных проблем: объективное ценообразование, текущее соотношение спроса и предложения, прозрачность торговых сделок на рынке энергоносителей.В России биржевые торги углем осуществляются пробными партиями с 2007 года на ОАО «Московская фондовая биржа» и ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».С целью активизации работы по созданию ликвидного биржевого рынка угля в Минэнерго России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и угольными и энергетическими компаниями создана рабочая группа по разработке типовых условий долгосрочных договоров поставки угля (горючих сланцев) и (или) продукции его переработки.