Теория управления и анализа рисков.

Заключение

Риск - это деятельность субъектов хозяйствования, связанная с преодолением неопределенности в ситуации необходимого выбора, в процессе которого они имеют возможность оценить вероятность достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели.
В рамках указанных принципов менеджмента риска разработан целый ряд видов деятельности по минимизации риска:
1. Предупреждение риска.
2. Принятие степени риска.
3. Распределение риска.
4. Внешнее страхование риска (п. 3 и 4 относятся к внешним способам снижения риска, когда инвестор или субъект риска передает ответственность за наступление возможных потерь третьей стороне).
5. Установление лимитов.
6. Диверсификация.
7. Создание резервов и запасов.
8. Получение дополнительной информации.
Выбор того или иного способа минимизации эконо ...

Содержание

Введение 3
Глава 1 Теория управления и анализа рисков 4
1.1 Понятие и сущность риска 4
1.2 Методы анализа, предотвращения и уменьшения риска 5
Глава 2 Практическое исследование управления рисками 10
2.1 Риски и источники возникновения 10
2.2 Анализ рисков 10
2.3 Рейтинг рисков 15
2.4 Расчет экономической эффективности от управления рисками 15
Заключение 18
Список литературы 19

Введение

Управленческое решение - это результат экономической формализации экономических, технологических, социально - психологических, административных методов менеджмента, на основе которого управляющая система организации непосредственно влияет на управляемую. Особенно большое значение с точки зрения принятия управленческих решений играет фактор риска, который может быть обусловлен различными. Как внутренними, так и внешними условиями. Именно поэтому направление по анализу влияния факторов риска на принятие управленческих решений является актуальным.
Цель курсовой работы – анализ управления рисками по строительству офисного центра на стадии реализации проекта
Задачи курсовой работы:
- Рассмотреть теорию управления и анализа рисков;
- Провести идентификацию, количественный и качественны й анализ, ранжирование, выбор способа обработки и проведения различных мероприятий по управлению рисками строительства офисного центра на стадии реализации проекта и контроля полученных результатов,;
Объект курсовой работы – процесс управления рисками.
Предмет курсовой работы – особенности управления рисками.

Кроме того, эта теория дает возможность осуществлять многостадийное планирование, обеспечивает надежность и эффективность распределения запасов в общей системе производства.В основе теории портфеля лежит общее правило которого должны придерживаться инвесторы, имеющие возможность распределять средства несколькими активами: необходимо стремиться распределять вложения таким образом, чтобы выбранные активы отвечали двум требованиям, во-первых, показали разноплотность связи с общерыночными ценами, а, во-вторых, должны иметь противоположную фазу колебаний нормы прибыли в середине портфеля. Именно такой портфель будет иметь минимальный риск.Риск портфеля - это мера возможности того, что наступят обстоятельства, при которых инвестор может понести убытки инвестициями в портфель ценных бумаг, а также операциями по привлечению ресурсов при формировании портфеля.Целью "портфельной" теории является минимизация риска портфеля, причем степень риска портфеля ценных бумаг уменьшается до определенного предела обратно пропорционально количеству включенных в портфель видов ценных бумаг.Общий риск портфеля состоит из двух частей:- Диверсифицированный риск (несистематический), то есть риск, который может быть уменьшен за счет диверсификации;- Недиверсифицированный (систематический риск), то есть риск, который нельзя изменить путем преобразований структуры портфеля.Одним из основных способов минимизации риска является создание запасов и резервов.Цель - избежание риска приостановки деятельности хозяйствующего субъекта вследствие недостатка материальных и других ресурсов.К запасам кроме предметов и продуктов труда относятся запасы производственных мощностей, оборотных средств, незавершенного производства, квалификации кадров.Материальные запасы можно разделить на три вида:- страховой запас готовой продукции на складе;- страховой производственный запас;- динамический страховой запас.Создание резерва денежных средств производится с целью покрытия случайных затрат, при этом выделяют два вида резервов:1. общий резерв денежных средств призван покрывать любые изменения в смете вызванные воздействием факторов риска;2. специальный резерв, состоящий из надбавок - покрытие роста цен и различных затрат по отдельным позициям.Глава 2 Практическое исследование управления рисками2.1 Риски и источники возникновенияВ табл. 2.1 представлены риски строительства офисного центра на стадии реализации проекта.Таблица 2.1 - Риски строительства офисного центра на реализации проекта вариант 4.1Сложность контракта30%1 000 0002Недостаточность контроля и управления документооборотом75%133 0003Испытания и передача объекта в эксплуатацию плохо спланированы85%4 000 0004Несовместимые методы монтажа оборудования и производства работ45%6 500 0002.2 Анализ рисков Анализ рисков проведем в виде табл. 2.2-2.5.Таблица 2.2 – Анализ риска сложности контракта строительства офисного центра на реализации проекта ПроектНазвание: Строительство офисного центраСтадия: Реализация проектаПлановая прибыль по проекту 10 000 000 тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________ИдентификацияИдентификационный номер источника риска: F1Описание источника риска: Сложность контракта_______________________________________________________________________________________________________Количественная оценка рискаВероятность (Р): 0,3 в долях единицы. Потери (I) 10 000 000 тыс. руб.Степень воздействия (М=Р*I): 300 000 тыс. руб.Качественная оценка рискаВероятность (Pq) Слабовероятный1 балл(0<P≤0,1) Маловероятный2 балла(0,1<P≤0,4) Вероятный3 балла(0,4<P≤0,6) ВесьмаВероятный4 балла(0,6<P≤0,9) ПочтиВозможный5 баллов(0,9<P<1)Потери (Iq) Минимальные1 балл(0<I≤0,1) Низкие2 балла(0,1<I≤0,4) Средние3 балла(0,4<I≤0,6) Высокие4 балла(0,6<I≤0,9) Максимальные5 баллов(0,9<I≤1)Индекс риска (R=Pq*Iq): 2 баллаСтепень воздействия Игнорируемый1≤R≤4 Незначительный6≤R≤8 Умеренный9≤R≤10 Существенный12≤R≤16 Критический20≤R≤25Уровень риска Приемлемый1≤R≤4 Оправданный5≤R≤10 Недопустимый12≤R≤25_______________________________________________________________________________________________________Обработка рискаСпособ обработки: Смягчение Принятие Уклонение ПередачаОписание мероприятий: 1.Четкое составление контракта2. Своевременное предоставление документов на оформление3. Четко определить должностные обязанности по контракту Затраты: 10 тыс. руб.Сроки: с 01.07.14 по 01.07.15Ответственный: менеджер_______________________________________________________________________________________________________КонтрольВероятность (Р): 0,04 в долях единицы. Потери (I) 40 тыс. руб.Степень воздействия (М=Р*I): 1,6 тыс. руб.Вероятность (Pq) Слабовероятный1 балл(0<P≤0,1) Маловероятный2 балла(0,1<P≤0,4) Вероятный3 балла(0,4<P≤0,6) ВесьмаВероятный4 балла(0,6<P≤0,9) ПочтиВозможный5 баллов(0,9<P<1)Потери (Iq) Минимальные1 балл(0<I≤0,1) Низкие2 балла(0,1<I≤0,4) Средние3 балла(0,4<I≤0,6) Высокие4 балла(0,6<I≤0,9) Максимальные5 баллов(0,9<I≤1)Индекс риска (R=Pq*Iq): 1 баллаСтепень воздействия Игнорируемый1≤R≤4 Незначительный6≤R≤8 Умеренный9≤R≤10 Существенный12≤R≤16 Критический20≤R≤25Уровень риска Приемлемый1≤R≤4 Оправданный5≤R≤10 Недопустимый12≤R≤25Таблица 2.3 – Анализ риска недостаточности контроля и управления документооборотом строительства офисного центра на реализации проектаПроектНазвание: Строительство офисного центраСтадия: Реализация проектаПлановая прибыль по проекту 10 000 000 тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________ИдентификацияИдентификационный номер источника риска: F2Описание источника риска: Недостаточность контроля и управления документооборотом_______________________________________________________________________________________________________Количественная оценка рискаВероятность (Р): 0,75 в долях единицы. Потери (I) 133 000 тыс. руб.Степень воздействия (М=Р*I): 99 750 тыс. руб.Качественная оценка рискаВероятность (Pq) Слабовероятный1 балл(0<P≤0,1) Маловероятный2 балла(0,1<P≤0,4) Вероятный3 балла(0,4<P≤0,6) ВесьмаВероятный4 балла(0,6<P≤0,9) ПочтиВозможный5 баллов(0,9<P<1)Потери (Iq) Минимальные1 балл(0<I≤0,1) Низкие2 балла(0,1<I≤0,4) Средние3 балла(0,4<I≤0,6) Высокие4 балла(0,6<I≤0,9) Максимальные5 баллов(0,9<I≤1)Индекс риска (R=Pq*Iq): 4 баллаСтепень воздействия Игнорируемый1≤R≤4 Незначительный6≤R≤8 Умеренный9≤R≤10 Существенный12≤R≤16 Критический20≤R≤25Уровень риска Приемлемый1≤R≤4 Оправданный5≤R≤10 Недопустимый12≤R≤25_______________________________________________________________________________________________________Обработка рискаСпособ обработки: Смягчение Принятие Уклонение ПередачаОписание мероприятий: 1.Четкое составление контракта2. Своевременное предоставление документов на контроль и учет3. Четко определить должностные обязанности по контракту Затраты: 10 тыс. руб.Сроки: с 01.07.14 по 01.07.16Ответственный: менеджер_______________________________________________________________________________________________________КонтрольВероятность (Р): 0,04 в долях единицы. Потери (I) 40 тыс. руб.Степень воздействия (М=Р*I): 1,6 тыс. руб.Вероятность (Pq) Слабовероятный1 балл(0<P≤0,1) Маловероятный2 балла(0,1<P≤0,4) Вероятный3 балла(0,4<P≤0,6) ВесьмаВероятный4 балла(0,6<P≤0,9) ПочтиВозможный5 баллов(0,9<P<1)Потери (Iq) Минимальные1 балл(0<I≤0,1) Низкие2 балла(0,1<I≤0,4) Средние3 балла(0,4<I≤0,6) Высокие4 балла(0,6<I≤0,9) Максимальные5 баллов(0,9<I≤1)Индекс риска (R=Pq*Iq): 1 баллаСтепень воздействия Игнорируемый1≤R≤4 Незначительный6≤R≤8 Умеренный9≤R≤10 Существенный12≤R≤16 Критический20≤R≤25Уровень риска Приемлемый1≤R≤4 Оправданный5≤R≤10 Недопустимый12≤R≤25Таблица 2.4 – Анализ риска когда испытания и передача объекта в эксплуатацию плохо спланированы ПроектНазвание: Строительство офисного центраСтадия: Реализация проектаПлановая прибыль по проекту 10 000 000 тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________ИдентификацияИдентификационный номер источника риска: F3Описание источника риска: Испытания и передача объекта в эксплуатацию плохо спланированы_______________________________________________________________________________________________________Количественная оценка рискаВероятность (Р): 0,85 в долях единицы. Потери (I) 4 000 000 тыс. руб.Степень воздействия (М=Р*I): 3 400 000 тыс. руб.Качественная оценка рискаВероятность (Pq) Слабовероятный1 балл(0<P≤0,1) Маловероятный2 балла(0,1<P≤0,4) Вероятный3 балла(0,4<P≤0,6) ВесьмаВероятный4 балла(0,6<P≤0,9) ПочтиВозможный5 баллов(0,9<P<1)Потери (Iq) Минимальные1 балл(0<I≤0,1) Низкие2 балла(0,1<I≤0,4) Средние3 балла(0,4<I≤0,6) Высокие4 балла(0,6<I≤0,9) Максимальные5 баллов(0,9<I≤1)Индекс риска (R=Pq*Iq): 8 баллаСтепень воздействия Игнорируемый1≤R≤4 Незначительный6≤R≤8 Умеренный9≤R≤10 Существенный12≤R≤16 Критический20≤R≤25Уровень риска Приемлемый1≤R≤4 Оправданный5≤R≤10 Недопустимый12≤R≤25_______________________________________________________________________________________________________Обработка рискаСпособ обработки: Смягчение Принятие Уклонение ПередачаОписание мероприятий: 1.Четкое распределение обязанностей между исполнителями2. Своевременное предоставление документов на введение объекта в эксплуатацию3. Четко определить сроки выполнения всех объектов Затраты: 100 тыс. руб.Сроки: с 01.07.14 по 01.07.16Ответственный: главный инженер_______________________________________________________________________________________________________КонтрольВероятность (Р): 0,08 в долях единицы. Потери (I) 1 000 000 тыс. руб.Степень воздействия (М=Р*I): 80 тыс. руб.