Статистический анализ объема, состава и оборачиваемости денежной массы

Из практики проведено статистическое исследование показателей объема, состава и оборачиваемости денежной массы РФ. ...

Введение…………………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические основы изучения денежного обращения:
1.1. Денежная масса, ее структура и объем;………………………………4
1.2. Система основных статистических показателей оборачиваемости денежной массы РФ……………………………………………………………..8
Глава 2. Статистическое исследование показателей объема, состава и оборачиваемости денежной массы РФ:
2.1. Анализ динамики денежной массы в РФ;……………………………11
2.2. Анализ структуры денежной массы в РФ;……………..…………….17
2.3 Анализ оборачиваемости денежной массы в РФ……………………19
Заключение………………………………………………………………….….23
Список литературы…………………………………………………………….24

Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе. Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса, представляющая собой совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству.
Изменение количества денег, циркулирующих в экономической системе, может оказывать существенное воздействие на реальный выпуск продукта, уровень цен, занято сть и другие экономические переменные. Существование определенного соответствия между долгосрочной динамикой денежной массы и движением уровня цен было замечено еще в давние времена.
Тема актуальна на сегодняшний день, так как денежная масса и денежный оборот являются доминирующими факторами стабилизации цен сбалансированности бюджета, спроса и предложения в целом.
Целью курсовой работы является изучение денежной массы, показателей её объема, оборачиваемости и структуры в России.
Объектом исследования являются денежные отношения.
Задачами курсовой работы являются:
- ознакомиться с теоретическими вопросами денежного обращения;
- сделать расчеты и проанализировать динамику денежного обращения;
- изучение структуры денежной массы;
- изучение оборачиваемости денежной массы.

Банк России ежегодно при формировании основных направлений денежно-кредитной политики устанавливает целевой ориентир для роста денежного агрегата М2. Из таблицы видно, что денежная масса М2 в 2013 году по сравнению с 2000 годом увеличилась в 38 раз. В то же время удельный вес наличных денег сокращается, то есть система безналичных расчетов постепенно расширяет зону своего влияния. Соотношение между агрегатами обеспечивает сбалансированность потребности денежного оборота в стране с потребностями платежеспособного спроса населения на товары, работы, услуги.В промышленно развитых странах в основном исчисляются два показателя скорости роста оборота денег:показатель скорости обращения в кругообороте доходов - отношение валового национального продукта (ВНП) или национального дохода к денежноймассе, а именно к агрегату М-1 или М-2, этот показатель раскрывает взаимосвязь между денежным обращением и процессами экономического развития;показатель оборачиваемости денег в платежном обороте - отношение суммы переведенных средств по банковским текущим счетам к средней величине денежной массы.В РФ в практике статистической работы в зависимости от полноты охвата оборота наличных денег различают: во-первых, скорость возврата денег в кассы учреждений Центрального банка России как отношение суммы поступлений денег в кассы банка к среднегодовой массе денег в обращении; во-вторых, скорость обращения денег в налично-денежном обороте, исчисляемую путем деления суммы поступлений и выдачи наличных денег, включая оборот почты и учреждений Сбербанка, на среднегодовую массу денег в обращении. 1.2. Система основных статистических показателей оборачиваемости денежной массы РФ. Изменение скорости обращения денег и, соответственно, объема денежной массы, зависит от многих факторов, как общеэкономических (циклического развития экономики, темпов экономического роста, движения цен), так и чисто монетарных (структуры платежного оборота, развития кредитных операций и взаимных расчетов, уровня процентных ставок на денежном рынке и т.д.). Ускорению обращения денег способствуют замена металлических денег кредитными, развитие системы взаимных расчетов, внедрение ЭВМ в банковское дело, применение электронных средств денежных расчетов.При обесценении денег потребители увеличивают покупки товаров для того чтобы оградить себя от падения покупательной способности денег, что ускоряет денежный оборот. При прочих равных условиях ускорение скорости обращения денег равнозначно увеличению денежной массы и является одним из факторов инфляции.Применяемые кредитными институтами методы покрытия бюджетного дефицита обычно вызывают рост денежной массы в обращении сверх реальных потребностей экономического оборота, обесценение денег.Расширение масштабов кредитования ведет к росту эмиссии кредитных денег и платежеспособного спроса. В этом заключается активная роль кредитной системы в инфляционном процессе.В условиях нормально развивающейся экономики денежно-кредитное регулирование обеспечивает расширение кредитов и увеличение денежной массы (в обращении и на счетах в банках). Денежно-кредитное регулирование на более короткие периоды предполагает сдерживание инфляции путем определения норм обязательных резервов, учетных ставок по кредитам, установление экономических нормативов для банков, проведение операций с ценными бумагами и валютой.Все денежные средства - наличные и безналичные - должны иметь кредитную основу. Выдача кредита увеличивает количество денег или денежную массу, погашение кредита уменьшает количество денег (наличных и безналичных), поэтому предоставление ссуд должно осуществляться на макроуровне с учетом действия денежно-кредитных законов. На основе бюджетных денежных доходов и расходов населения и плана кассовых оборотов.Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций средства обращения и средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег в кругообороте доходов: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.Показатель количества оборотов денежной массы Vо характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М2):Например объем ВВП России за 2009 год, по предварительной оценке Росстата, составил в текущих ценах 39 016,1 млрд руб.n=39016,1/13493,2=2,9.Показатель продолжительности одного оборота в днях Vд исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег Vо):Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетизации экономики (Мэ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М2) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):В развитых странах Мэ = 60-80% считается нормой.Важнейшими статистическими показателями анализа в сфере денежного обращения являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует удельный вес денежных знаков (как по количеству, так и по сумме купюр) различного достоинства в общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы. Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы, является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:где К - достоинство купюр; F - число купюр.Глава 2. Статистическое исследование показателей объема, состава и оборачиваемости денежной массы РФ.2.1. Анализ динамики денежной массы в РФ. Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод, что денежная масса Российской Федерации с каждый годом увеличивается. Среди безналичных и наличных денег больше преобладают безналичные средства. Например, в 2000 г. наличных денег было 266,1 млрд.руб., что в 1,68 раз меньше, чем безналичные средства 448,4 млрд.руб. А в 2013 году наличных денег 6430,1 мрлд. руб. меньше в 3,24 раза, чем безналичных денег 20885,3 млрд.руб. Для количественной оценки динамики денежной массы М2 рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста денежной массы за период 2000-2013 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам:1)     Абсолютный прирост:Δyбi = yi – у0; Δyцi = yi – yi-1;2)     Темп роста:Трбi = *100% ;  Трцi = *100%;3)     Темп прироста:Тпбi = Трбi – 100;  Тпцi – 100 . Для расчетов в настоящем разделе используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.Таблица 2 – Показатели динамики денежной массы РФ.ГодыМ2,Млрд.рубАбсолютный прирост, млрд.руб.Темп роста, % Темп прироста,% Абсолютное значение 1% прироста, млрд. руб.    (+, -),  %  базисныйцепнойбазисныйцепнойбазисныйцепной 2000714,6-------20011150,6436,0436,0161,0161,061,061,07,120021609,4894,8458,8225,2139,9125,239,911,520032130,51415,9521,1298,1132,4198,132,416,120043205,22490,61074,7448,5150,4348,550,421,320054353,93639,31148,7609,3135,8509,335,832,120066032,15317,51678,2844,1138,5744,138,543,520078970,78256,12938,61255,3148,71155,348,760,3200812869,012154,43898,31800,9143,51700,943,589,7200912975,912261,3106,91815,8100,81715,80,8128,7201015267,614553,02291,72136,5117,72036,517,7129,8201120011,919297,34744,32800,4131,12700,431,1152,7201224543,423828,84531,53434,6122,63334,622,6200,1201327405,426690,82862,03835,1111,73735,111,7245,4     Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что денежная масса М2 за 2009 год по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 106,9 млрд.руб., а по сравнению с базисным на 12261,3 млрд.руб. Темпы роста показали постоянное увеличение денежной массы. Минимальные значения показали в 2009 году. Объем денежной массы в 2009 году увеличился на 0,8%, а по сравнению с базисным на 1715 %.  Всего за 2000-2013 года денежная масса увеличилась на 26690,8 млрд. рублей. В относительном выражении денежная масса увеличилась за эти годы на 3735,1%. Из таблицы 2 видим, что абсолютное значение 1% прироста постепенно увеличивается с каждым годом от 7,1 млрд.руб в 2001 году до 245,4 млрд. руб. в 2013 году.График 1. Динамика цепных темпов прироста денежного агрегата М2 Анализируя график 1 и таблицу 2 можно сделать несколько кратких выводов. Базисные абсолютные приросты показали, что по сравнению с 2000 годом денежная масса выросла на 26690,8 млрд. рублей. Темпы роста показали постоянное увеличение денежной массы. Исходя из темпов прироста в 2013 г. уровень денежной массы М2 увеличился в 37,3 раза по сравнению с 2000 годом. Наибольший темп прироста, составляющий 62%, зафиксирован в 2001 году. А наименьший темп прироста составил 0,8% в 2009 года.После экономического кризиса 2008 года объем денежной массы имеет динамику стабильного роста, темп прироста составляет не менее 11,7%. Начиная с 2011 года темпы прироста имеют тенденцию спадающего роста, и закономерно предположить, что объем денежной массы в стране в последующие годы будет в меньшей степени увеличиваться.График 2. Динамика денежной массы РФ. В графике заметно, что увеличение денежной массы в 2009 году было маленьким, так как рост исчезает. Объяснением этому служит экономический кризис 2008 года. А с 2009 года имеем динамику стабильного роста.Проверим статистическую совокупность, состоящую из величин денежной массы М2 по месяцам за 2012 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.Составим таблицу 3 для проведения расчетов.Таблица 3. Расчеты для вычисления обобщающих показателей и показателей вариации№п/пМесяцДенежная масса, млрд.руб. 1январь23617,6-1016,7310337302февраль23791,1-843,23711028,43март23975,3-659,034343144апрель24162,3-472,03222807,65май24365,9-268,4272051,986июнь24679,244,882013,7667июль24564,3-70,034903,5018август24573,5-60,833699,6819сентябрь24657,523,17537,080610октябрь24739,2104,8810998,7711ноябрь25080,6446,27199161,412декабрь27405,42771,087678857∑295611,90,0010374102,5Средняя арифметическая: млрд.руб.Дисперсия: млрд.руб.2Среднеквадратическое отклонение: млрд.руб.