Основы математического моделирования социально-экономических процессов / вариант 1

Вариант № 1

Работа выполнена в Excel

Вариант 3 находится здесь

На основе статистических данных о состоянии российской экономики в период 2002–2013 гг.:

1. Проведите выравнивание динамики реальных денежных доходов населения (HHID) методом взвешенного скользящего среднего с глубиной выравнивания 12 месяцев и экспоненциального скользящего среднего с коэффициентом уменьшения весов равном 0,25. Постройте в одной плоскости графики исходных и выравненных значений показателя.
2. Проведите выравнивание динамики реальных денежных доходов населения (HHID) с помощью фильтра Ходрика-Прескота с коэффициентом выравнивания равном 14 400. Постройте в одной плоскости графики исходных и выравненных значений показателя.

3. Постройте диаграмму рассеяния для показателей:индекс реальных инвестиций в основной капитал, с поправкой на сезонность (INVFC_SA) и средний индекс РТС (RTS). Рассчитайте коэффициент корреляции и поясните полученные результаты.

   Проведите регрессионный анализ, определив в качестве зависимой переменной индекс реальных инвестиций в основной капитал, с поправкой на сезонность (INVFC_SA), а в качестве независимой переменной средний индекс РТС (RTS). Оцените качество полученной модели, поясните полученные результаты. Запишите уравнение регрессии. Рассчитайте оценочные значения зависимой переменной, постройте график фактического и оценочного значения. Спрогнозируйте значения индекса реальных инвестиций в основной капитал, с поправкой на сезонность (INVFC_SA) в ноябре и декабре 2013 г., предположив, что значения среднего индекса РТС (RTS) составят, соответственно, 1500 и 1600 пунктов.