Вход

Основные методы количественного анализа рисков

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 236530
Дата создания 2018
Страниц 47 ( 14 шрифт, полуторный интервал )
Источников 20
Изображений 3
Файлы
DOCX
Количественный анализ рисков.docx[Word, 527 кб]
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
Документ оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ.
590руб.
КУПИТЬ

Образцы страниц
развернуть (47)

Основные методы количественного анализа рисков Образец 60206
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60207
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60208
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60209
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60210
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60211
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60212
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60213
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60214
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60215
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60216
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60217
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60218
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60219
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60220
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60221
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60222
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60223
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60224
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60225
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60226
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60227
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60228
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60229
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60230
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60231
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60232
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60233
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60234
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60235
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60236
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60237
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60238
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60239
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60240
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60241
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60242
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60243
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60244
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60245
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60246
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60247
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60248
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60249
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60250
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60251
Основные методы количественного анализа рисков Образец 60252

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ... 3
1 Теория, понятие и сущность риска ... 5
1.1 Понятие и основные черты риска ... 5
1.2 Неопределенность и ситуация риска ... 6
1.3 Природа и факторы риска ... 9
1.4 Функции и характеристика риска ... 13
1.5 Классификация рисков ... 16
2 Анализ и оценка рисков ... 27
3 Основные методы количественного анализа рисков ... 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ... 46

Введение

Предпринимательства без риска не бывает. Наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Однако во всем нужна мера. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела. Менеджер призван предусматривать дополнительные возможности для смягчения крутых поворотов на рынке. Главная цель менеджмента, добиться, чтобы при самом худшем раскладе речь могла идти только о некотором уменьшении прибыли, но ни в коем случае не стоял вопрос о банкротстве. Поэтому особенное внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском – риск-менеджменту.

При рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в условиях конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Их финансовое будущее поэтому является непредсказуемым и мало прогнозируемым. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска.

На степень и величину риска можно реально воздействовать через финансовый механизм, что осуществляется с помощью приемов стратегии и финансового менеджмента. Этот своеобразный механизм управления риском и есть риск-менеджмент. В основе риск-менеджмента лежит организация работы по определению и снижению риска. Основными задачами системы управления рисками в организации является повышение финансовой устойчивости и совершенствование механизмов управления.

Тема курсовой работы актуальна в современных рыночных условиях, так как правильная оценка и анализ риска позволяют принять рациональные, приносящие прибыль предприятию решения. А в период экономического кризиса, наблюдаемого на данный момент во всем мире, потребность в качественном и своевременном анализе предпринимательских рисков становится еще более острой и актуальной.

Цель данной работы: изучение сущности риска, определение и описание количественных методов анализа и оценки рисков.

Задачи:

  • изучение понятия и сущности риска;
  • изучение природы и основных факторов возникновения рисков;
  • определение функций и классификации рисков;
  • описание количественного анализа рисков;
  • рассмотрение методов количественной оценки рисков.

По структуре курсовой проект содержит введение, основную часть, содержащую 3 раздела, заключение и список использованных источников.

Фрагмент работы для ознакомления

1.1 Понятие и основные черты риска

В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери (например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня и т.д.).

Предпринимательская деятельность содержит определенную долю риска, которую должен взять на себя предприниматель, определив характер и масштабы этого риска.

Закон РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности" определяет предпринимательство как "инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на свой страх и риск, под свою имущественную ответственность и, направленную на получение прибыли". Таким образом, законодательно установлено, что осуществление предпринимательской деятельности в любом виде связано с риском.

В предпринимательской деятельности под "риском" принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

...

1.3 Природа и факторы риска

Природа неопределённости формируется под воздействием различных факторов:

...

Сочетание этих факторов на практике создаёт обширный спектр различных видов неопределённости. Поскольку неопределённость выступает источником риска, её следует минимизировать, посредством приобретения информации, в идеальном случае, стараясь свести неопределённость к нулю за счёт получения качественной, достоверной, исчерпывающей информации.

Существуют три основные точки зрения, признающие или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную природу риска, последняя точка зрения является преобладающей.

...

1.4 Функции и характеристика риска

Можно отметить следующие функции риска:

1. стимулирующая функция риска, которая проявляется в двух аспектах:

...

2 Анализ и оценка рисков

Анализ рисков - процедура выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий.

Оценка рисков - это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков.

Американский эксперт Б. Берлимер предложил при анализе использовать некоторые допущения:

Потери от риска независимы друг от друга.

Потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств).

Максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом.

...

3 Основные методы количественного анализа рисков

Количественный анализ рисков инвестиционного проекта предполагает численное определение величин отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на теории вероятностей, математической статистике, теории исследований операций.

Для осуществления количественного анализа проектных рисков необходимы два условия: наличие проведенного базисного расчета проекта и проведение полноценного качественного анализа. При качественном анализе выявляются и идентифицируются возможные виды рисков инвестиционного проекта, также определяются и описываются причины и факторы, влияющие на уровень каждого вида риска.

Задача количественного состоит в численном измерении влияния изменений рискованных факторов проекта на поведение критериев эффективности проекта.

В мировой практике финансового менеджмента используются различные методы анализа рисков инвестиционных проектов (ИП). К наиболее распространенным из них следует отнести:

...

Таблица 1 - Исходные условия эксперимента

...

Таблица 2 - Имитация

...

Таблица 3 - Исходные данные

...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение своей работы я хочу сказать: что любой бизнес связан с неопределенностью, со многими опасностями, с конкуренцией. Риск – неотъемлемая часть деловой активности на любом рынке. Особенно рискованный характер имеет предпринимательская деятельность в современной России.

Любому предприятию, которое не хочет внезапно разориться, необходим комплекс мер по снижению вероятности наступления случайных негативных событий и их последствий.

Без определения задач риск-менеджмента, параметров анализируемой генеральной выборки, самих требований к информационному пространству риск-менеджмента, характеристик разрабатываемых решений на предприятии невозможно создать дееспособную структуру управления рисками в условиях инновационного проекта, связанного с повышенной рискованностью. Эти базисные определения должны являться неизменным остовом структуры риск-менеджмента, на базе которого может быть выстроена любая гибкая структура управления рисками.

...

Список литературы [ всего 20]

  1. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 176 c.
  2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. - 420 c.
  3. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство / А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2013. - 156 с.
  4. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. - 482 c.
  5. Ковалёв, П.П. Банковский риск-менеджмент // П.П. Ковалёв. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
  6. ...
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.02104
© Рефератбанк, 2002 - 2024