Инфляция и статистические методы ее иузучения

Статистика инфляции в России ...

Введение. 3
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ . 5
1.1 Понятие, сущность и виды инфляционных процессов.. 5
1.2 Показатели уровня и динамики инфляции. 7
2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ 9
2.1 Общие статистические методы изучения инфляции 9
2.2 Инфляция: показатели и механизмы регулирования. Исследование и анализ инфляции в России.. 11
2.3 Таргетирование инфляции в России: взгляд с точки зрения статистического анализа 16
3. ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 25
3.1 Последствия роста инфляции 25
3.2 Антиинфляционная стратегия. 27
Заключение. 30
Список использованной литературы 31

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях инфляция является наиболее важной экономической категорией рыночных отношений. Инфляция является неотъемлемой составляющей любой экономики, использующей бумажные деньги, для обслуживания товарно-денежного оборота.
В результате инфляционного процесса происходит обесценение денег и утрата ими своих функций, проявляющиеся в долговременной повышении цен на товары и услуги.
Инфляция представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных проблем современного развития экономики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни общества. Она обесценивает результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную систему, провоцирует бегство национального капитала за границу, ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает возможности финансирования государственного бюджета. Инфляция является самым эффективным средством перераспределения национального богатства – от более бедных слоев общества к более богатым, усиливая тем самым его социальное расслоение. Большинство развитых стран добились ее существенного снижения. Проблема инфляции в российской экономике остается нерешенной. Хотя темп инфляции в РФ неуклонно и медленно снижается, необходимость дальнейшего снижения ее темпа остается.
Считается, что инфляция является тормозом развития российской экономики, так как стремление снизить денежное предложение из опасения усилить инфляцию не стимулирует экономический рост.
Поэтому на сегодняшний день актуальным является рассмотрение существующих проблем российской инфляции и антиинфляционных мер, принимаемых государственными органами для снижения ее темпов.
Цель данной работы – исследование инфляции и статистические методы ее изучения.
В рамках обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1. изучить теоретические основы инфляции;
2. рассмотреть методологические проблемы статистического изучения инфляции;
3. рассмотреть инфляция в России, пути ее преодоления, используя статистические методы.

А это ведет к росту цен и, следовательно, к увеличению издержек предложения. Структурная инфляция вызывается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью. Несогласованность действия отраслей приводит к тому, что часть их не может насытить рынок товарами, соответственно спрос не удовлетворяется и цены растут. 2.2 Инфляция: показатели и механизмы регулирования. Исследование и анализ инфляции в России.Инфляция является одним из наиболее важных процессов и явлений в экономике. По уровню инфляции можно определить состояние экономики той, или иной страны. Поэтому ей уделяется особое внимание со стороны государства, и требует тщательного контроля. В нашем докладе мы рассмотрим основные показатели инфляции, влияющие на экономику, основные механизмы регулирования темпов инфляции. А такжебудут приведены данные инфляции в России за 2014-2015 год, и в качестве анализа рассмотрим те события, которые повлияли на изменение инфляции.Чтобы понять, как нужно бороться с инфляцией, необходимо понять ее особенности, средства и механизмы регулирования, на какие макроэкономические показатели она влияет. Поэтому наша основная цель – это исследовать и проанализировать темпы роста и снижения инфляции, выявить причины и последствия ее изменения.Инфляция – общий рост цен на товары и услуги, который охватывает экономику всей страны. В результате инфляции происходит обесценивание национальной валюты, снижение ее покупательной способности.К основным показателям, измеряющим инфляцию, относят:Индекс потребительских цен (CPI);Индекс производственных цен (PPI).С помощью этих показателей инфляцию рассматривают со стороны производства и потребления.При рассмотрении индекса CPI, рассматривают потребительскую корзину, которая включает в себя товары и услуги, а в индекс PPI входят только товары на оптовом уровне их реализации, но не включает услуги. Это основное отличие этих двух показателей.При росте индекса потребительских цен возникает инфляция издержек, которая отрицательно сказывается на экономике страны, в отличие от инфляции цен. Основными формами стабилизации денежного обращения являются:Денежная реформа;Антиинфляционная политика.При проведении денежной политики используют такие методы борьбы с инфляцией, как девальвация и ревальвация национальной валюты, нуллификация, изменение порядка эмиссии денежной массы, реставрация валюты.В рамках антиинфляционной политики государство может использовать кредитно-денежные и налоговые механизмы, а также политику доходов.А теперь мы исследуем и проанализируем причины и те события, которые привели к изменению уровня инфляции в России в период с 2014 до февраля 2015 года, по данным, представленным в таблице и на графике.Таблица 2.1 -Уровни инфляции в России в период с 2014 по февраль 2015 года (в процентах).Январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварьфевраль0,590,71,020,90,90,620,490,240,650,821,282,623,852,22Рис. 2. 1-График инфляции в России за 2014 - февраль 2015 года.Январь, Февраль, Март 2014: наблюдается повышение уровня инфляции с 0,59% до 1,02%. В первом квартале 2014 года в России произошел рост на товары продовольствия на 17%, что превысило темп роста инфляции. По выводам Росстата это было вызвано 10-типроцентной девальвацией рубля и ростом цен на топливо. В марте произошло присоединение Крыма в состав России, что привело к введению первого пакета санкций против России странами Европейского союза и США и усугубило отношения между Россией и Западом.Апрель, Май, Июнь, Июль, Август 2014: наблюдается снижение уровня инфляции от 0,9% до 0,24%. Происходит проведение кредитно-денежной политики для стабилизации курса рубля и снижения темпов роста инфляции. В конце июля ЦБ повышает ключевую ставку по кредитам коммерческим банкам до 8%, а в августе в ответ западным санкциям вводится продовольственное эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, позднее на рыбу и мясомолочную продукцию, что привело к резкому росту цен на данные категории товаров и к дальнейшему росту инфляции.Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2014: наблюдается повышение уровня инфляции с 0,65% до 2,22%. Происходит снижение цен на мировом рынке нефтепродуктов (до 56$ за баррель к концу декабря), в результате сланцевой революции в США и решением стран ОПЕК не изменять темпы нефтедобычи. Это привело к снижению курса рубля и к росту инфляции. В качестве необходимой меры ЦБ повышает ключевую ставку по кредитам до 17%.Январь, февраль (март) 2015: наблюдается снижение инфляции с 3,85% до 2,22%. Продолжение падения цен на нефть в январе (до 46$ за баррель), но в феврале происходит стабилизация и к началу марта цены начинают расти. Вследствие чего стабилизируется курс рубля (в конце января он составлял 68,9 руб. за доллар, в конце феврале курс рубля повысился относительно доллара и составлял 61,3 рубля, а уже в конце марта повысился до 58 руб. за доллар), ЦБ снижает ключевую ставку по кредитам до 14% в середине марта. В результате происходит снижение инфляции. В результате всех произошедших событий общий уровень инфляции в России в 2014 году составил 11,36%. Это наибольший уровень инфляции за год с 2008 года, который составлял 13,28%. По прогнозам ЦБ РФ уровень инфляции в 2015 году составит около 12-14% притом, что темпы роста инфляции будут снижаться. Но за первые 2 месяца 2015 года инфляция составила 6,07%, это уже половина от прогнозируемого уровня. Поэтому при нынешней динамике изменения цен прогнозируемый годовой уровень инфляции маловероятен. Индекс потребительских цен повысился с 106,1% до 111,4% на 5,3%.В результате данного исследования можно выявить экономические последствия инфляции в 2014 году. Например:1) К концу 2014 года рост цен на продовольственные товары повысился на 20-25%, а в начале 2015 года – еще на 15%. 2) Доходы населения к концу 2014 года снизились на 1%, а в 2015 году планируется снижение еще на 2,8%. 3) Уровень ВВП: по данным с Росстата в 2014 году ВВП России вырос на 0,6% (в первом квартале рост составил 0,6%, во втором – 0,7%, в третьем – 0,9% и в четвертом – 0,5%).4) По мнениям аналитиков ЦБ РФ в 2014 году в результате инфляции и внешнеэкономической обстановки наблюдался слабый инвестиционный спрос и происходило снижение потребительской активности.Одна из основных задач на 2015 год – это снизить темпы роста инфляции, чтобы предотвратить рост цен, стабилизировать экономику и не допустить кризисной ситуации. Для этого государство должно продолжать антиинфляционную политику: помимо изменения ключевой ставки процента Правительство РФ в начале этого года приняло решение снизить государственные расходы.Но из-за сохранения санкций, усиления геополитической обстановки в мире, снизившихся цен на нефть бороться с инфляцией будет сложно, и по прогнозам аналитиков эти проблемы не будут решены в ближайшие месяцы. Поэтому население должно быть готово к этим сложностям, а государство должно продолжать политику стабилизации экономики, не допускать дестабилизации курса рубля, продолжать проводить работу по импортозамещению, искать новые рынки сбыта и поддерживать внешнеторговые связи.2.3 Таргетирование инфляции в России: взгляд с точки зрения статистического анализаПонятие инфляционного таргетирования обозначает набор правил, которыми могут руководствоваться монетарные власти страны, если целью денежно-кредитной политики является снижение темпов роста цен.Во-первых, власти устанавливают среднесрочную цель по инфляции. Во-вторых, определяется набор инструментов денежно-кредитной политики. В-третьих, осуществляется мониторинг эффективности используемых мер монетарной политики и их корректировка по мере отклонения от назначенных целевых ориентиров. В части установления среднесрочной цели по инфляции монетарные власти России прогнозируют уровень инфляции в экономике на три года вперед. Вся информация о прогнозных значениях инфляции и предпринимаемых мерах монетарного воздействия на экономику раскрывается ежегодно на сайте Банка России в документах, которые носят название «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». Согласно мнению экспертов Банка России, в рамках указанной выше концепции, такие меры как отказ от регулирования валютного курса и значительное снижение денежного предложения для реального экономики, что отражается в росте ключевой ставки центрального банка, должны способствовать повышению действенности денежно-кредитной политики . Однако, как показала практика, данная концепция оказалась ошибочной. Центральный банк прогнозировал снижение скорости роста цен до 5% годовых с учетом контролируемого курса рубля и ставки овернайт не более 9%, но на практике все оказалось иначе . При плавающем курсе рубля и ключевой ставке выше 15% годовых Госкомстат вынужден констатировать инфляцию в размере 11,4% по итогам 2015 года и 8,8% с декабря 2014 по февраль 2015 года. Показательным является тот факт, что на период с 2014 по 2016 годы Банк России предполагал следующий наихудший сценарий развития внешнеэкономических факторов: снижение стоимости нефти до 75 долларов за баррель и соответствующее обесценение национальной валюты. Именно этот сценарий должен был привести к смягчению монетарной политики, что позволило бы сгладить прогнозируемое снижение выпуска и выйти на положительные темпы роста уже в 2015 году. Однако, в условиях падения цены на нефть более чем на 50% с июня прошлого года и девальвации национальной валюты более чем на 40% за соответствующий период, Банк России перешел к так называемой «сдерживающей» монетарной политике. Как показывает практика, данная политика, в условиях завышенных ставок банковского кредитования и, как следствие, недостаточного объема финансирования инвестиционного развития реального сектора экономики, способствует росту инфляции и замедлению экономического развития. На этом фоне возрастает актуальность исследований, посвященных анализу законов денежного обращения, механизмов трансмиссии монетарной политики, степени взаимозависимости макроэкономических показателей. Прикладное значение подобных исследований заключается в предсказании вероятных последствий реализации мер денежно-кредитной политики предотвращении негативных явлений, вызванных некорректным пониманием структуры монетарной трансмиссии. Основной задачей настоящего исследования является статистический анализ взаимодействия таких показателей как денежное предложение, стоимость кредитования реального сектора, валютный курс с уровнем цен и агрегированным показателем выпуска в экономике нашего государства. Данный анализ, проводимый с целью выявления значимых закономерностей в общем механизме денежной трансмиссии, поможет сделать вывод об обоснованности политики монетарных властей в сложившейся экономической ситуации с точки зрения согласованности их действий с устоявшимися в экономике механизмами денежной трансмиссии. В качестве показателя денежного предложения рассматривается показатель М2, стоимость кредитования определяется исходя из данных о средних процентных ставках, публикуемых Банком России, в качестве агрегированного показателя валютного курса рассматривается реальный эффективный обменный курс, рассчитанный согласно методике Банка России, а в качестве показателя выпуска в исследовании используется индекс выпуска по базовым отраслям экономики, регулярно публикуемый Федеральной государственной службой статистики. Анализ проводится на месячных данных, охватывающих параллельно несколько периодов: с февраля 2011 года по октябрь 2014 года - всего 45 наблюдений, с января 2004 по май 2015 – 137 наблюдений и с января 2006 по март 2015 – 111 наблюдений. Выбор первого временного интервала обосновывается относительной стабильностью в этом промежутке времени внутренней монетарной политики, что позволяет сделать вывод о взаимосвязи макроэкономических показателей в относительно устойчивых институциональных условиях: вариация реального эффективного валютного курса за данный периоду в 7,17 раз ниже вариации за весь период наблюдения, вариация процентных ставок ниже в 6,61 раз, денежной массы – в 6,36 раз. Выбор прочих периодов обусловлен наличием статистической информации на 5 официальных сайтах Банка России и Федеральной государственной службой статистики. В рамках первого периода, который далее будет называться «базовым», анализировалась динамика выпуска и уровня цен, в рамках второго периода – только выпуска, третьего – внимание уделено исключительно динамике уровня цен. Все переменные, за исключением процентной ставки, приведены к базовому периоду. Сезонная корректировка осуществлена по методу, описанному Кливлендом . Проведение анализа зависимости между рассматриваемыми переменными на базовом периоде обосновано возможностью получения дополнительных уравнений связи. Проведенный тест на наличие единичного корня, который осуществлялся согласно процедуре Доладо-Дженкинсона-Сосвилла-Ривьеро6 с использованием расширенного теста Дикки-Фулера, свидетельствует о том, что все переменные являются стационарными в разностях. Результаты тестирования, полученные в результате использования указанного метода на максимально возможном временном периоде для каждой из переменных, представлены в следующей таблице: Таблица 2.2 Результаты тестирования на наличие единичного корня Тест в уровняхТест в разностях t-статистикаКритическое значение (5%)t-статистикаКритическое значение (5%)Инфляция1,54-2,88-4,66-3,43Выпуск0,64-1,95-7,99-3,43Денежная масса1,01-2,88-9,43-3,43Процентные ставки0,25-1,95-6,00-3, 43Обменный курс0,51-1,95-6,513,43В качестве эконометрической модели тестирования зависимости между переменными были выбраны модель с распределенными лагами, векторная авторегрессия и модель коррекции ошибок. Результаты тестирования качества полученных моделей представлены в следующей таблице: Таблица 2.3 Оценка качества моделей Номер уравненияОбъясняемая переменнаяПериод оценкиТест на отсутствие автокорреляции остатков (P-value)Тест на гомосекдастичнсть остатков (P-value)Тест на нормальность остатков (Pvalue)Тест на наличие единичного корня (Pvalue)1ИнфляцияФевраль 2011 – октябрь 20140,46 (тест Бройша- Годфри)0,76 (тест Голдфельда- Квандта)0,72 (тест Шапиро- Уилка)0,01(тест Дикки- Фуллера)1ВыпускФевраль 2011 – октябрь 20140,58 (тест Ньюмана)0,82 (тест Бройша- Пагана)0,97 (тест Шапиро- Уилка)0,01 (тест Дикки- Фуллера)Продолжение таблицы 2.3Номер уравненияОбъясняемая переменнаяПериод оценкиТест на отсутствие автокорреляции остатков (P-value)Тест на гомосекдастичнсть остатков (P-value)Тест на нормальность остатков (Pvalue)Тест на наличие единичного корня (Pvalue)2ВыпускФевраль 2011 – октябрь 20140,054 (тест Ньюмана)0,73 (тест Бройша- Пагана)0,51 (тест Шапиро- Уилка)0,01(тест Дикки- Фуллера)2ВыпускЯнварь 2004 – май 20150,65 (тест Ньюмана)0,10 (тест Бройша- Пагана)0,66 (тест Шапиро- Уилка)0,01(тест Дикки- Фуллера)3ИнфляцияФевраль 2011 – октябрь 20140,32 (тест Бройша- Годфри)0,99 (ARCH тест) 0,90 (тест Харке-Бера)0,01(тест Дикки- Фуллера для уравнения инфляции)3Инфляци я Январь 2006 – март 2015 0,10 (тест Бройша- Годфри)0,98 (ARCH тест для уравнения инфляции)0,12 (тест Харке-Бера для уравнения инфляции)0,01(тест Дикки- Фуллера для уравнения инфляции)4ИнфляцияФевраль 2011 – октябрь 20140,62 (тест Бройша- Годфри)0,67 (тест Голдфельда- Квандта)0,08 (тест Шапиро- Уилка)0,01(тест Дикки- Фуллера для уравнения инфляции)Очевидно, что в рассмотренных моделях на 95% уровне значимости отсутствует автокорреляция и гетероскедастичность остатков, а также имеет место их нормальность и стационарность. Провести сравнительный оценок для базового и полного периодов для каждого из типа эконометрических моделей не представляется возможным ввиду несоответствия качества полученных моделей стандартным требованиям отсутствия автокорреляции остатков и прочим тестируемым гипотезам. Рассмотрим результаты оценивания зависимости между уровнем выпуска и прочими объясняемыми переменными в базовом и полном периодах, которые представлены в следующей таблице:Таблица 2.4 Результаты оценки уравнений для индекса выпуска ПеременнаяЗадержка (месяцев)Коэффициенты уравнения (1) для выпуска в базовом периодеКоэффициенты уравнения (2) для выпуска в базовом периодеКоэффициенты уравнения (2) для выпуска в полном периодеКонстанта-1,08**0,000,00М20--0,310,10**М21---0,10**Обменный курс1---0,15**Процентная ставка1---2,12**М220,32**0,25-0,06**Процентная ставка20,84**--Коэффициент значим с вероятностью 95%. В рамках базового периода получена зависимость между уровнем выпуска, денежной массой и процентной ставкой кредитования реального сектора экономики. Увеличение денежной массы на 1% в среднем могло послужить причиной роста объема производства на 0,32%. Данная оценка позволяет сделать предположение о возможном существовании и эффективном функционировании в рамках базового периода канала банковского кредитования. Положительная зависимость между ростом процентной ставки и объемом выпуска по базовым отраслям экономики может отражать наличие дефицита финансирования реального сектора. Это обосновано фактом увеличения производства и наращиванием объема кредитных средств организациями при наличии незначительного роста процентных ставок. 9 Согласно данным Банка России абсолютное изменение средней ставки по кредитованию нефинансового сектора за рассматриваемый период составило 0,3 п. п., в то время как объем кредитования реального сектора экономики увеличился с 1,2 трлн. руб. до 29,6 трлн. руб. Также в рамках базового периода значимой оказалась связь между изменением обменного курса и шоком индекса производства. Положительное значение данного коэффициента отражает ситуацию, в которой через 3 месяца после укрепления национальной валюты возможно увеличение и объема производства. Это можно объяснить следующим образом: при укреплении национальной валюты предприятия, являющиеся импортерами сырья для собственного производства, получают возможность покупки материалов по сниженным ценам в переводе на национальную валюту. Снижение издержек способствует тенденции наращивания объема производства, что и отражено в увеличении индекса базовых отраслей в ответ на укрепление рубля. Лаговая структура полученных моделей в базовом периоде свидетельствует об отсутствии одновременного влияния на объясняемую переменную, демонстрирует, что изменение уровня денежной массы оказывает влияние на уровень выпуска лишь спустя 2 месяца, шок валютного курса оказывает положительное изменение лишь спустя 3 месяца.