Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка и их оценка

Заключение

Проблема управления ликвидностью и является одной из ключевых в российской банковской системе. Исследование, проведенное в представленной курсовой работе, позволяет сделать следующие выводы:
На ликвидность банка влияет ряд факторов. Некоторые из них очевидны, их воздействие - несомненно, другие оказывают воздействие на ликвидность банка косвенно, поэтому их можно выявить только после соответствующего анализа.
В банковской практике часто складываются ситуации, характеризующиеся краткосрочными разрывами в платёжеспособности, когда банки, оставаясь ликвидными, не могут выполнить обязательства перед клиентами по проведению платежей.
Было показано, что для качественной оценки и эффективного регулирования риска несбалансированной ликвидности используются различные методы оценки и уп ...

Содержание 2
Введение 3
1 Теоретические основы управлению ликвидностью 6
1.1. Понятие ликвидности коммерческого банка 6
1.2 Факторы, влияющие на банковскую ликвидность 9
1.3 Методы оценки ликвидности банка 12
2 Анализ ликвидности Альфа-банка 16
2.1 Метод нормативов 16
2.2 Ликвидность по системе CAMEL 17
2.3 Базель III – LCR 21
3 Рекомендации по оптимизации показателя ликвидности для Альфа-банка 25
Заключение 28
Список использованной литературы 31

Введение

Прежде всего, важно отметить, что темпы роста банковской системы в 2015 году по сравнению с 2014 годом замедлились. В 2015 году прирост активов банковского сектора составил 6,9% (с поправкой на валютную переоценку – снижение на 1,6%) против 35,2% (18,3%) в 2014 году. Совокупный объем активов на 1.01.2016 достиг 83,0 трлн. рублей. За 2015 год капитал увеличился на 11,7% и к началу 2016 года составил 8,9 трлн. рублей.
Основным источником привлечения средств для российских банков остаются вклады физических лиц. В 2015 году сохранились позитивные тенденции наращивания банками депозитной базы. Так, прирост портфеля вкладов физических лиц за 2015 год составил 25,2% (в 2014 году 9,4%), а прирост средств, привлеченных от организаций (включая депозиты и средства на расчетных и прочих сч етах), составил 15,6% (в 2014 году 40,8%). В результате доля средств населения в банковских пассивах выросла с 23,9% на конец 2014 года до 28,0% на конец 2015 года. В 2015 году замедлился рост кредитного портфеля банков. Так, портфель кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2015 год снизился на 5,7% (с поправкой на валютную переоценку – снижение на 6,3%) и составил по состоянию на 01.01.2015 г. 10 684,3 млрд. руб. Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за год увеличился на 12,7% (с поправкой на валютную переоценку – на 2,5%) и составил 33 300,9 млрд. руб. (прирост за 2014 год 31,3%). При этом, доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в активах банков снизилась с 14,6% на конец 2014 года до 12,9% на конец 2015 года, а доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, выросла с 38,0% на конец 2014 года до 40,1% на конец 2015 года.
Качество ссудного портфеля снизилось, главным образом за счет розничного сегмента. Одновременно с ростом портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам, в 2015 году выросла доля просроченной задолженности в портфелях банков по кредитам физическим лицам с 5,9% на конец 2014 до 8,1% на конец 2015. По кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, доля просроченной задолженности увеличилась с 4,2% на конец 2014 года до 6,2% на конец 2015 года.
Темп роста большинства основных составляющих российской банковской системы в 2015 году в целом превышал динамику российской экономики. В результате отношение активов банков к ВВП за год увеличилось (со 108,7% до 110,7%), объем банковских депозитов физических лиц вырос с 26% ВВП на начало 2015 года до 31% ВВП на начало 2016 года. При этом следует отметить разнонаправленную динамику кредитной активности: кредитный портфель увеличился за год с 73% ВВП до 76,7% ВВП, при этом кредиты населению снизились с 16% ВВП до 14,3% ВВП.
Среди факторов, которые могут положительно повлиять на состояние отрасли, можно отметить следующие:
снижение уровня закредитованности населения;
государственные меры поддержки малых и средних предпринимателей;
рост доверия населения к банковскому сектору.
Обеспечение сбалансированного уровня ликвидности коммерческих банков является одной из важнейших задач, от этого напрямую зависит финансовая устойчивость банков.
Актуальность избранной темы обусловлена тем, что, как показывает анализ отечественной банковской практики, просчеты в выборе стратегии управления ликвидностью являются одной из главных причин возникновения проблем банков, приводящих к банкротству.
В данной работе будут рассмотрены различные подходы к управлению ликвидностью. В то же время, очевидно, что методы управления ликвидностью описывают только общее направление действий кредитной организации, на практике применение того или иного метода будет существенно корректироваться с учётом структуры активов и пассивов конкретного банка.
Целью данной работы является изучение теоретических и методологических основ ликвидности коммерческого банка. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
раскрыть сущность ликвидности и факторов, на нее влияющих;
обозначить особенности Базеля III в части ликвидности (LCR);
провести оценку ликвидности на примере Альфа-банка;
выявить основные проблемы при управлении ликвидностью;
дать практические рекомендации по управлению ликвидностью и платежеспособностью.
В работе будут подробно рассмотрены метод Нормативов оценки ликвидности и американская система CAMEL (L) в части показателей ликвидности на примере Альфа-банка.
Для эффективного управления риском ликвидности, в курсовой работе также будут описаны основные проблемы, с которыми сталкиваются руководство и банковские служащие в процессе управления ликвидностью и рекомендации по достижению ее оптимального уровня.
Методологической базой исследования являются труды российских авторов в области банковского дела и управления рисками, в т.ч. нормативно-правовая база в отношении банковского регулирования и надзора.