Вход

Анализ кредитных операций банка ВТБ

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 180041
Дата создания 2013
Страниц 32
Источников 24
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 580руб.
КУПИТЬ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Теоретические аспекты выполнения кредитных операций коммерческими банкам
1.1 Сущность кредитных операций
1.2 Элементы кредитного процесса
1.3 Принципы и методы кредитования
2. Анализ кредитных операций в ОАО «Внешторгбанк»
2.1 Корпоративное кредитование
2.2 Розничное кредитование
2.3Управление кредитным риском
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Фрагмент работы для ознакомления

Чистые процентные доходы 5 265 934 11 467 843 14 007 393 10 218 785
Комиссионные доходы 171 025 578 437 769 082 1 469 637
Итого доходы от основной деятельности 5 436 959 12 046 280 14 776 475 11 688 422
Прочие операционные доходы 29 328 29 987 30 014 33 860
Всего доходов 5 466 287 12 076 267 14 806 489 11 722 282
Доля доходов от основной деятельности в общей сумме доходов 99,46 99,75 99,80 99,71
Как видно из данных темпы роста доходов от основной деятельности банка присущи только чистым процентным и аналогичным доходам, в то время как доля прочих операционных и комиссионных доходов растет незначительно. Прирост доходов от основной деятельности банка за анализируемый период составил 115%.
Проведенный анализ показывает, что, несмотря на определенные трудности ОАО «ВТБ» закончил 2012 год с положительным финансовым результатом, который позволил ему увеличить свои собственные средства и тем самым повысить свою надежность. В результате этого руководство банка может себе позволить строить амбициозные планы на ближайшие годы: дальнейшее укрепление позиций в обслуживании крупнейших предприятий ведущих отраслей экономики, расширение филиальной сети, разработка новых продуктов и услуг, развитие розницы. Для этого у банка есть все необходимые технологии и ресурсы: опыт на российском рынке, знание потребностей клиентов, возможности материнской компании.
условиях роста неопределенности относительно перспектив состояния финансовых рынков и обменных курсов основных валют активизировался спрос со стороны клиентов на кредитные ресурсы. Тем не менее, изменения в структуре портфеля Банка по срокам предоставления не оказались существенными. Доля трех крупнейших отраслевых сегментов бизнеса Банка, объединяющих целый ряд промышленных секторов, осталась практически неизменной относительно показателей прошлого года — свыше 75%. В то же время активизируется деятельность банка по предоставлению кредитов физическим лицам.
В табл. 5 представлены базовые программы кредитования, в соответствии с текущей деятельностью Северо-Западного банка ОАО «ВТБ».
Базовые программы потребительского кредитования
Программа кредитования Краткое описание Сумма кредита Ставка в рублях, % Ставка в
валюте, % Срок кре-дита
Потреби-тельский кредит без обеспе-чения
Кредит на любые цели без обеспе-чения До 1 500 000 рублей
До 50 000 долларов США
До 38 000 Евро 15,3—20% 13,05%—15,4% До 5 лет
Потреби-тельский кредит под пору-чительство физических лиц
Кредит на любые цели под поручи-тельство физических лиц До 3 000 000 рублей
До 100 000 долларов США
До 76 000 Евро 14,4—19% 12,15%—14,4% До 5 лет
Из можно сделать вывод, что банк может предоставлять кредиты физическим лицам без залога и обеспечения, но при этом, средняя процентная ставка по таким кредитам выше, чем по кредитам обеспеченным залогом. Также прослеживается тенденция наличия более высоких ставок по кредитам в национальной валюте, чем по кредитам в иностранной валюте, такая закономерность обусловлена колебаниями курсов валют и большей стабильностью доллара и евро в сравнении с рублем.
Кроме базовых программ кредитования Северо-Западный банк ОАО «ВТБ» предоставляет специальные услуги по кредитованию специфических деятельности физических лиц, в частности: ипотечное кредитование, кредит на образование, что представлено
Специальные программы потребительского кредитования
Программа
кредитования Краткое описание Сумма кредита Ставка в рублях, % Ставка в валюте*, % Срок кредита
Потреби-тельский кредит под залог объектов недвижи-мости
Кредит на любые потребительские цели под залог объекта недвижимости до 10,0 млн. руб.;
до 355 000 долл. США;
до 250 000 ЕВРО но не более 70% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в обеспечение по кредиту от 12,85%
до 14,25% от 12,05%
до 13,40% до 7-ми лет
Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство
Кредитование физических лиц на цели развития личного подсобного хозяйства до 300 тыс. руб. - по кредитам, предоставленным на срок до 2-х лет; до 700 тыс. руб. - по кредитам, предоставленным на срок до 5-ти лет. 14,% — до 2-х лет и до 5-ти лет в зависи-мости от цели креди-тования
Образова-тельный кредит
Кредит на оплату образовательных услуг Не более 90% стоимости обучения 12% Не предоставляется До 11 лет
Образова-тельный кредит с государст-венным субсиди-рованием
Кредит на оплату образовательных услуг с государственным субсидированием Равна стоимости обучения 5,06%** Не предоставляется Срок обуче-ния, увели-ченный на 10 лет
Специальные предложения, представленные свидетельствуют о развитии банком системы кредитования физических лиц и стремлении к расширению спроса на кредитные продукты в данном сегменте рынка финансовых услуг.
Кроме потребительского кредитования, среди услуг по кредитованию физических лиц отдельно выделяют автокредитование (условия которого представлены в табл. 7) и жилищное кредитование
Условия автокредитования (для физических лиц)
Базовые программы
Программа
кредитования Краткое описание Первона-чальный
взнос Ставка в рублях, % Ставка в валюте, %** Срок креди-та
Автокредит
Кредит на покупку новых или подержанных автомобилей иностранного или российского производства От 15% 8,7—16,5% 9,25—12,5% До 5 лет
Специальные программы
Автокредит с государст-венным субсидиро-ванием
Кредит на покупку новых автомобилей, произведенных на территории России, стоимостью до 600 000 рублей От 15% 3,37—7,67% Не предоставляется До 35 месяцев
Партнерские программы автокреди-тования
Совместные кредитные программы с ведущими автопроизво-дителями От 15% Часть процент-ных расходов компен-сируется за счет предостав-ления скидки на стоимость автомо-биля До 5 лет
Условия жилищного кредитования (для физических лиц)
Базовые программы
Програм-ма
креди-тования Краткое описание Первона-чальный
взнос Ставка в рублях, % Ставка в ва-люте, % Срок кре-дита
Приобре-тение готового жилья
Кредит на приобретение готового жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения. От 10% 9,5—14% 8,8—12,1% До 30 лет
Приобре-тение строяще-гося жилья
Кредит на инвестирование строительства жилья под залог кредитуемого или иного жилого помещения. От 10% 9,5—14% 8,8—12,1% До 30 лет
Строи-тельство жилого дома
Кредит на строительство жилого дома под залог кредитуемого жилого дома или иного жилого помещения. От 15% 11,7—14,75% 9,1—12,1% До 30 лет
Специальные программы
Загород-ная недвижи-мость
Кредит на приобретение загородной недвижимости (за исключением жилого дома) под различное обеспечение, одобренное Банком. От 15% 11,05—14% 9,1—12,1% До 30 лет
Гараж
Кредит на приобретение или строительство гаража или машино-места под различное обеспечение, одобренное Банком. От 10% 10,05—14,75% 8,8—12,1% До 30 лет
Ипотека с государст-венной поддерж-кой
Кредит на приобретение строящегося или построенного жилого помещения у юридического лица под залог кредитуемого или иного жилого помещения. От 20%
От 0% в случае оформления в залог иного жилого помещения 10,5—11% Не предоставляется До 30 лет
Рефинан-сирование жилищных кредитов
Кредит на погашение кредита, полученного в другом банке на приобретение или строительство квартиры или жилого дома. 0% 11,7—13,5% Не предоставляется До 30 лет
Военная ипотека
Кредит на приобретение готового жилья под залог кредитуемого жилого помещения. От 10% 9,50% Не предоставляется До 20 лет
Далее следует проанализировать роль и долю кредитования физических лиц в общей совокупности кредитных операций Северо-Западного банка ОАО «ВТБ».
Анализ структуры кредитных вложений по категориям заемщиков важен в том отношении, что для снижения рисков кредитный портфель необходимо дифференцировать как по отраслевой принадлежности заемщиков, так и по форме собственности. Структуру кредитного портфеля Северо-Западного банка ОАО «ВТБ» по категориям заемщиков представим
Структура кредитного портфеля Северо-Западного банка ОАО «ВТБ» по категориям заемщиков за 2010– 2012 года, тыс. руб.
№ п/п Показатели 2010 год 2011 год 2012 год
1. Кредитный портфель – всего 3282126953 316453776 479236248
1.1. Межбанковские кредиты, в т. ч. просроченные 20265193 47922000 53810000
1.2. Кредиты, выданные финансовым органам, в т. ч. просроченные 12488371 10263663 8963914
1.3. Кредиты, выданные некоммерческим организациям, в т. ч. просроченные 69541 1223420 2408962
1.4. Кредиты, выданные коммерческим организациям, в т. ч. просроченные 229433785 230843982 362754788
1.5. Кредиты, выданные, юридическим лицам - нерезидентам, в т. ч. просроченные 43728279 5227592 14666262
1.6. Кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям, в т. ч. просроченные 1340855 1164156 37569
1.7. Кредиты, выданные физическим лицам, в т. ч. просроченные 20800402 19808963 36594753
1.8. Прочие размещенные средства 527 -
Структура кредитных вложений, %
2. Всего кредитный портфель 100 100 100
2.1. Межбанковские кредиты 6,176 15,143 11,228
2.2. Кредиты, выданные финансовым органам 3,806 3,243 1,870
2.3. Кредиты, выданные некоммерческим организациям 0,021 0,387 0,503
2.4. Кредиты, выданные коммерческим организациям 69,922 72,947 75,694
2.5. Кредиты, выданные, юридическим лицам - нерезидентам 13,327 1,652 3,060
2.6. Кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям 0,409 0,368 0,008
2.7. Кредиты, выданные физическим лицам 6,339 6,260 7,636
По результатам анализа структуры кредитных вложений можно сделать вывод, что удельный вес кредитов, предоставляемых физическим лицам, увеличивается, это связано с расширением деятельности банка.
Структуру кредитного портфеля Северо-Западного банка ОАО «ВТБ» по категориям заемщиков за 2012 год представим на рис.3.
Структура кредитного портфеля Банка по категориям заемщиков
По данным таблицы 9 видно, что основной категорией заемщиков Северо-Западного банка ОАО «ВТБ» являются коммерческие организации. Их доля стабильно превышает 70% кредитного портфеля. Отмечается устойчивый рост кредитов физическим лицам. Очевидно, что Северо-Западного банк ОАО «ВТБ» имеет стабильную клиентуру, формирующую его кредитный портфель, и устойчивые позиции на кредитном рынке. В тоже время банк проводит деятельность по расширению клиентской базы путем реализации рекламных компаний и предоставления широкого спектра услуг для населения.
Проектное финансирование является одним из приоритетных направлений в деятельности Банка и представляет значительную долю корпоративного кредитного портфеля (более 19%). Традиционно большая часть сделок в области проектного финансирования (более 93%) была осуществлена в отрасли коммерческой недвижимости.
Вопреки негативным тенденциям, сложившимся в секторе коммерческой недвижимости, Банк продолжил оказывать поддержку своим постоянным клиентам. Стабильность клиентской базы и сохранение высокого уровня доверия клиентов стали, несомненно, главными результатами работы Банка в 2012.
Тот факт, что средние остатки средств клиентов на расчетных и депозитных счетах оставались практически неизменными в течение всего года несмотря на негативное воздействие кризиса на рыночную конъюнктуру и бизнес большинства компаний, является для Банка лучшей оценкой качества и надежности своих процессов и технологий в области управления рисками и расчетно-кассового обслуживания, конкурентоспособности и востребованности предлагаемых продуктов и услуг.
В целом, деятельность банка направлена на предоставление услуг широкому кругу клиентов, среди которых физические лица занимают достаточный удельный вес, чтобы предпринимать меры для развития данного сегмента предоставления услуг. В современных условиях развития банковской системы особенно целесообразным является расширение спектра услуг предоставляемых физическим лицам (виды кредитов, кредиты на различные нужды на различных условиях).
В ОАО «ВТБ» работу с розничными клиентами ведет специальное подразделение - Центр сопровождения клиентских операций (ЦСКО). ЦСКО являются одним из ключевых элементов проекта по трансформации операционной функции в ВТБе, которая раньше не была выделена в явном виде. С принятием же в апреле 2009 года новой организационной структуры появилась соответствующая управленческая вертикаль, в которой четко прописан функционал этих Центров.
Их деятельность, основанная на принципах централизации, оптимизации и консолидации и нацелена, прежде всего, на повышение производительности труда, качества обслуживания и степени удовлетворенности клиентов. Как следствие ВТБ с помощью ЦСКО смог значительно снизить операционные риски и улучшить общую систему управления рисками в Банке.
В ЦСКО передаются операционные функции из ОСБ и ВСП, что позволяет высвободить время и активнее заниматься своей непосредственной деятельностью – продажей банковских продуктов и непосредственным обслуживанием клиентов. Естественно, это положительно сказывается на работе фронт-офисов и имидже банка. С появлением ЦСКО ВТБ действительно начало поворачиваться «лицом к клиенту», как это и прописано в Стратегии Банка.
Организационная структура ЦСКО представлена на рисунке 3. Основная часть операционной деятельности централизована в рамках московского ЦСКО. Организация ЦСКО основана на принципе специализации по процессам, что обеспечивает значительную экономию. ЦСКО Москвы состоит из 3 основных блоков:
- Банковские карты и кредиты;
- Расчеты;
- Организация работы с клиентами (внешними и внутренними) и другие функции поддержки.
Время сотрудников фронт-офиса, которое раньше уходило на оформление бэк-офисных операций, высвобождается, то есть становится больше возможностей для общения с клиентами, продвижения продуктов и услуг. Все вспомогательные функции, связанные с рутинными операциями: работа с бухгалтерией, оформлением отчетности, разбором претензий – переводятся в ЦСКО. Это дает возможность Банку преобразовать ВСП в офисы продаж, точки обслуживания клиентов. Так, например, если раньше операции связанные с претензионной работой выполнялись сотрудниками отделений и ВСП, то сейчас используется Центральная автоматизированная система «Обращения клиентов», которая в рамках ЦСКО позволяет работать в единой базе со всеми обращениями, поступающими в адрес ВТБа по различным каналам: в письменном виде, по телефону, интернету, через контакт-центр и т.д. Задача ЦСКО как раз и состоит в том, чтобы обеспечить постоянное и бесперебойное функционирование и оказание любой банковской услуги, причем в соответствии с заданными стандартами и в любом отделении Банка. Деятельность ЦСКО нацелена, прежде всего, на повышение производительности труда, качества обслуживания и степени удовлетворенности клиентов. Как следствие Банк сможет значительно снизить операционные риски и улучшить общую систему управления рисками.
ЦСКО можно сравнить с сердцем. Именно здесь прокачивается вся информация по операциям клиентов, после чего она подвергается первичной обработке и «расходиться» дальше по Банку. А это значит, что от качества и профессионализма работы ЦСКО напрямую зависит общий результат — сумеет ли ВТБ повернуться лицом к клиенту.
Произведем расчет оценки защищенности работающих активов (таблица 12).
Расчет оценки защищенности работающих активов ОАО «ВТБ» в 2012 г.
№ п/п Показатели 1 кв. 2012 г. 2 кв. 2012 г. 3 кв. 2012 г. 4 кв. 2012 г.
1 Резервы на возможные потери 783 159 760 147 870 802 1 034 936
2 Работающие активы 132 611 978 150 774 678 171 437 755 179 967 441
3 Кза (стр.1:стр.2*100%) 0,59 0,50 0,51 0,58
Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что резервы банка, созданные на возможные потери, незначительны, что банк выдает ссуды проверенным клиентам и не боится за их возвратность, а его активы не рисковые, но это еще раз подтверждает пассивность кредитной политике банка.
Оценку эффективности кредитной деятельности ОАО «ВТБ» проведем с помощью анализа качества его активов с точки зрения присущего им риска. Поскольку кредитный риск является основным в деятельности банка, то и наиболее распространенным способом оценки качества активов является классифицирование их с позиции присущего им кредитного риска . Найдем величину кредитного риска Расчет величины кредитного риска ОАО «ВТБ» за 2012 год
Квартал Сумма задолженности (тыс. руб.) Резервы на возможные потери по ссуда, (тыс. руб.) Величина кредитного риска, %
I 124 893 904 258 361 0,998
II 143 955 377 225 124 0,998
III 164 465 008 382 123 0,998
IV 171 856 887 308 183 0,998
Чем ближе к единице значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения его возвратности. Как видно из расчета, коэффициент кредитного риска стабилен и составляет 0,998%, что свидетельствует о возврате ссудной задолженности. Можно сделать вывод, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» (стандартных и нестандартных).
Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, наличие у заемщика имущества - обеспечения выданной ссуды и другое. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места его работы, места жительства.
Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика, приведены на Рисунке 5. Доходы заемщика определяются по трем направлениям: от заработной платы, сбережений и капитальных вложений, прочие доходы.
К основным статьям расходов заемщика относятся: подоходный и другие налоги, алименты, ежемесячные или квартальные платежи по ранее полученным кредитам, выплаты по страхованию жизни и имущества, коммунальные платежи и другое. Подтверждение размера доходов и расходов возлагается на клиента, предъявляющего:
­ паспорт, по которому кредитный работник определяет время проживания по последнему адресу, возраст, семейное положение и наличие детей;
­ справку с места работы, где указываются среднемесячная заработная плата, сумма подоходного и других налогов, ежемесячно уплачиваемых заемщиком, стаж работы в организации, сумма обязательных ежемесячных отчислений (алименты, страховые взносы);
­ справку по расчетам за квартплату и коммунальные услуги;
­ документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках и ценным бумагам.
Если в течение предполагаемого срока кредита заемщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется следующим образом:
Р = Дч1 * К1* t1 + Дч2 * К2,* t2,
где Дч1 - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч;
t1 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст Заемщика;
Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (ввиду отсутствия документального подтверждения размера будущей пенсии Заемщика, принимается равным размеру базовой части трудовой пенсии, установленной Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”);
t2 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст Заемщика;
К1 и К2 - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 и Дч2.
Месяц вступления Заемщика в пенсионный возраст необходимо относить к трудоспособному периоду.
При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в долларах США.
Анализ условий кредитования предполагает изучение следующих вопросов:
- «солидность» заемщика, которая характеризуется своевременностью расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью представленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства;
- «способность» заемщика производить конкурентоспособную продукцию;
- «доходы». При этом производится оценка прибыли, получаемой банком при кредитовании конкретных затрат заемщика по сравнению со средней доходностью банка. Уровень доходов банка должен быть увязан со степенью риска при кредитовании. Банк оценивает размер получаемой заемщиком прибыли с точки зрения возможности уплаты банку процентов при осуществлении нормальной финансовой деятельности;
- «цель» использования кредитных ресурсов;
- «сумма» кредита. Изучение этого вопроса производится исходя из проведения заемщиком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собственными и заемными средствами;
- «погашение». Этот вопрос изучается путем анализа возвращенности кредита за счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий, и использования залогового права;
- «обеспечение» кредита, т. е. изучение устава и положения с точки зрения определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги.
Платежеспособность заемщика – может быть рассчитана двумя способами на основании данных налоговой декларации за последние шесть месяцев на основании книги доходов и расходов, также за последние шесть месяцев.
Работа Банка с проблемной и просроченной ссудной задолженностью осуществляется в соответствии с «Регламентом по работе с проблемной и просроченной задолженностью клиентов ВТБа России» № 278-2-р от 20.11.2001г. (с изменениями), «Порядком работы по предупреждению образования и взысканию просроченной ссудной задолженности по кредитам физических лиц в Банке» №44-421-3-р от 31.05.2007, “Положением о Комиссии (Рабочей группе) ОАО «ВТБ» по работе с проблемной и просроченной ссудной задолженностью юридических лиц” № 44-374-3-р от 17.01.2008 г., “Положением о Комиссии (Рабочей группе) ОАО «ВТБ» по работе с проблемной и просроченной ссудной задолженностью частных клиентов” № 44-373-2-р от 10.05.2006 г.
Главной задачей в части работы с проблемной и просроченной задолженности при реализации кредитной политики по всем группам клиентов и кредитным продуктам является сохранение качества кредитного портфеля, а также сохранение низких темпов роста ссудной задолженности, содержащей просроченную свыше 90 дней.
Основные мероприятия в отношении частных клиентов:
-Анализ причин образования просроченной задолженности.
-Анализ реализации Банком комплекса мероприятий по погашению просроченной задолженности.
-Реализация Комплексной программы по гашению просроченной ссудной задолженности частных клиентов.
-Участие профильных подразделений Банка в ревизиях отделений, выезд в отделения по просроченным кредитам.
-Проведение заседаний Комиссии (рабочей группы) Банка по работе с проблемной и просроченной ссудной задолженностью.
Динамика просроченной задолженности ОАО «ВТБ» за 2010-2012 гг. представлена в Приложении 2. Полученные данные показывают, что вместе с увеличением основных показателей эффективности управления кредитным портфелем снижается размер просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов, что является положительной тенденцией. Так, ссудная задолженность физических лиц на 01.01.2013 сократилась на 1704919 тыс. руб. В 2012 г. на долю просроченной задолженности физическими лицами приходилось 14,35%, что ниже уровня 2011 г. Однако, за рассматриваемый период наблюдается ее рост – с 5,57% в 2010 г. до 14,35% в 2012 г. Ввиду этого можно сделать вывод, что у банка есть резервы по совершенствованию управления просроченной задолженностью физических лиц.
С целью сокращения просроченной ссудной задолженности ОАО «ВТБ» необходимо вырабатывать такие решения по предоставлению кредита, с помощью которых можно не только адекватно оценить кредитоспособность клиента, но и сохранить издержки на низком уровне, уменьшая время, затрачиваемое на одного клиента. Необходимо также, чтобы принятый в банке метод принятия решения по поводу предоставления кредита позволял отказывать в ссуде как можно меньшему числу кредитоспособных клиентов и в то же время отсеивать как можно больше потенциальных нарушителей. Одним из наиболее распространенных автоматизированных способов оценки кредитоспособности соискателей ссуды является скоринг-кредитование. Его коренное отличие от традиционных экспертных методов заключается в том, что скоринг снижает влияние субъективных факторов, а это открывает возможность автоматизировать процесс принятия решений и сократить время на обработку кредитных заявок, сохраняя при этом эффективность оценки и контроля рисков.
С целью повышения эффективности применения такого технологичного способа оценки заемщика как скоринг ОАО «ВТБ» можно предложить следующие мероприятия:
1. Для разных видов кредитов следует применять разные модели кредитного скоринга, разработанные с учетом присущих различным ипотечным программам видов кредитного риска и факторов кредитоспособности. То, что будет эффективно работать при оценке кредитоспособности для целей приобретения недвижимости на рынке ипотечного жилья, может быть неприемлемым для ипотечного кредита на участие в долевом строительстве.
2. Для одних и тех же кредитных продуктов скоринговые модели могут быть разными. Необходимо учитывать тип кредитного риска и его факторы.
3. Для построения скоринговой модели требуется обучающая выборка с положительными и отрицательными прецедентами. Если опираться только на фактические данные по выданным кредитам (т.е. по состоявшимся заемщикам), то оценки кредитоспособности новых соискателей будут содержать систематические ошибки. Это происходит из-за того, что соискатель — это еще не заемщик, и, оставляя в обучающей выборке только состоявшихся заемщиков, банк изначально ее искажает, так как новые соискатели кредита принадлежат к более широкой генеральной совокупности, чем та, из которой была взята обучающая выборка.
4. Система скоринга должна оперативно обновляться в связи с изменением социально-экономических условий, макроэкономических условий, психологического портрета потенциального заемщика с учетом специфики конкретного филиала банка (кредитной политики, месторасположения) и выдаваемых им кредитных продуктов.
5. Скоринговая система должна позволять оценивать не только кредитоспособность соискателей кредита, но также и вероятность дефолта по уже выданным кредитам, давать вероятностный прогноз частичного погашения кредита.
6. Содержание заявления - анкеты, которую заполняет соискатель кредита, должно отвечать следующим требованиям:
• включать всю необходимую информацию для принятия решения о выдаче кредита, скоринга и иных процедур проверки;
• требовать разумного времени для заполнения;
• содержать вопросы, ответы на которые используются для детального анализа клиентской базы и, возможно, разработки новых методик скоринга.
7. Скоринговый метод оценки должен давать возможность кредитным сотрудникам не только отказывать клиенту в случае недостаточной его кредитоспособности в кредитном продукте, а и сразу же предложить альтернативный вариант ссуды (с меньшей суммой или на более жестких условиях), соответствующей рассчитанному показателю платежеспособности для снижения уровня кредитного риска и сохранения потенциального клиента.
8. Скоринговый метод оценки должен не только оценить клиента в текущий момент, но и спрогнозировать, как он станет действовать в случае возникновения каких-либо сложностей. Так, специалист востребованной на рынке специальности сумеет быстро найти новую работу в случае увольнения, в отличие от обладателя редкой профессии.
9. Скоринговая система должна иметь возможность оперативно подстраиваться под постоянно меняющиеся условия рынка, регулярно выдавая корректировки к скорингу. Пересчет скоринговых карт не должен занимать много времени. Для этого система должна быстро и оперативно анализировать большие объемы поступающей исторической информации, выполняя корректировку модели, производящей скоринг.
10. В основу экономической работы, связанной со скорингом, целесообразно ставить систематическую проверку эффективности действующей балльной модели для корректировки шкалы оценок, которую следует производить по мере выявления неблагополучных ссуд. Итогом очередной проверки результативности отбора заемщиков может быть решение сместить акцент с одного оценочного показателя на другой, который в данное время, по мнению банка, является для определения кредитоспособности более весомым. И наоборот — отдельные оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из действующей модели.
11. Скоринговая система должна иметь способность развиваться вместе с бизнесом, поддерживать работу в разных регионах, оперировать значительными массивами данных.
Применение скорингового метода принятия решений о предоставлении кредита физическому лицу позволяет:
1. Повысить доходность кредитных операций за счет снижения кредитных рисков. Оценивать риски дефолтов, просрочек, досрочного возврата и давать рекомендации по условиям кредита.
2. Обоснованно выводить на рынок новые кредитные продукты, анализируя конъюнктуру рынка на основе накопленных банком данных.
3. Снизить издержки банка на операциях по выдаче кредитов за счет автоматизации принятия решений, увеличить скорость принятия решений при массовом кредитовании.
4. Централизованно контролировать принимаемые кредитные решения, управлять влиянием человеческого фактора на принятие решений.
5. Управлять кредитным портфелем банка в соответствии с текущей кредитной политикой банка. Оценивать доходность/убыточность клиентов в портфеле, анализировать структуру портфеля.
6. Выявлять и предотвращать попытки мошенничества при обращении за кредитами.
Сравнение используемого метода оценки кредитоспособности заемщика в ОАО «ВТБ» и кредитного скоринга приведено в таблице 5.
Сравнение скоринга и текущего подхода к оценки кредитоспособности, используемого в ОАО «ВТБ»
Критерий Текущий подход в оценке заемщика Система кредитного скоринга
Первичная обработка кредитной заявки Основывается на экспертных знаниях кредитного специалиста Основывается на объективной информации из различных источников
Процесс оценки идентичных заявок Рассмотрение каждой заявки зависит от конкретного кредитного специалиста и субъективных факторов. Идентичные заявки проходят идентичную процедуру оценки
Легкость восприятия «Уже используется», результаты ожидаемы Необходимы культурные перемены, готовность сотрудников к нововведениям.
Процесс внедрения Длительное обучение и тренировка каждого кредитного специалиста. Наработка опыта и интуиции. Не требует длительного обучения сотрудников. При внедрении необходим контроль со стороны кредитных специалистов высшего звена
Возможность ошибок, злоупотреблений и мошенничества Ошибки возможны в силу человеческого фактора. Злоупотребления и мошенничество возможны и достаточно распространены. Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается.
Гибкость При внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала. Процесс длительный и мало поддающийся контролю При внедрении нового кредитного продукта необходимо создание новых скоринговых моделей и стратегий (или внесение изменений в уже имеющиеся). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей (стратегий) может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется.
Расширению скорингового контроля кредитоспособности могло бы значительно способствовать повышение устойчивости и «прозрачности» личных доходов, ускорение создания и активное функционирование института кредитных бюро, обучение навыкам и обмен опытом автоматизированного анализа кредитных заявок. Использование скоринговой системы отбора заемщиков в ОАО «ВТБ» с взвешенным использованием зарубежного опыта должно улучшить качество услуг, оказываемых банком населению, и содействовать наращиванию ипотечного кредитования, на фоне снижения доля невозвратов по кредиту.
Для внедрения нового подхода к оценке кредитоспособности заемщика в текущую программу оценки кредитоспособности заемщика, используемой в ОАО «ВТБ», необходимо будет привлечь специалиста-разработчика, который будет заниматься ее доработкой.
Расчет трудоемкости доработки программы оценки кредитоспособности
Этапы Виды работ Исполнители Часо-вая ставка, руб. Дли-тель-ность выпол-нения, дни Тру-доем-кость, чел/дни Размер заработ-ной платы, руб.
Кол-во Долж-ность
Ознако-митель-ный Знакомство с разработанной методикой. Формирование связи с имеющи-мися этапами оценки креди-тоспособности 1 Специа-лист-разработ-чик 85 6 6 4080
Подго-тови-тельный Выбор наиболее оптимального варианта доработки текущего алгоритма оценки кредито-способности 1 85 26 26 17680
Основ-ной Создание информационной системы 1 85 12 12 8160
Графи-ческий Выполнение интерфейса 1 85 6 6 4080
Заключи-тельный Оформление информационной системы 1 85 12 12 8160
Тиражи-рование Издание информационной системы 1 Управляющий банком 6 1000
Итого 72 66 43160
Дополнительная заработная плата (10% от Итого) 4316
Всего 47476
Минимальная ставка специалиста-разработчика согласно таблице (см. таблицу 6) составит 47 476 руб. за доработку программы, а длительность доработки программы составит в среднем 72 дня (или 3 месяца). Проведем расчет себестоимости доработки программы. В себестоимость доработки включаются следующие статьи затрат:
- основная заработная плата;
- дополнительная заработная плата;
- социальные отчисления;
- прочие прямые расходы;
- накладные расходы.
Основная и дополнительная заработная плата были определены выше, вместе с расчетом трудоемкости и длительности доработки программы. На статью дополнительная заработная плата относятся выплаты за непроработанное время: отпуск, выслуга лет и т.д. Дополнительная заработная плата составляет 10 % от основной заработной платы.
На статью отчисления на социальное страхование относятся отчисления на оплату перерывов в работе, по временной нетрудоспособности и отчисления в пенсионный фонд. Размер социальных отчислений с заработной платы составляет 30 % от общей заработной платы
Статьи расходов Сумма, руб. Удельный вес, %
1. Основная заработная плата 47476,0 54,6
2. Дополнительная заработная плата 4747,6 5,5
3. Социальные отчисления с заработной платы (30% от общей заработной платы) 15667,1 18,0
4. Прочие прямые расходы (10% от основной заработной платы) 4747,6 5,5
5. Накладные расходы (40% от общей заработной платы) 20889,4 24,0
Итого 86924,4 100,0
К прочим расходам относятся расходы на приобретение специальной научно-технической литературы и другие расходы, необходимые при доработке программы. Прочие расходы составляют 10% от основной заработной платы. Накладные расходы включают расходы на хозяйственное обслуживание. Норматив - 40 % от величины основной и дополнительной заработной платы.
Себестоимость доработки программы составит 86924,4 руб. и позволит повысить эффективность методики оценки кредитоспособности заемщик за счет более ужесточенного контроля платежеспособности заемщиков. На данном этапе точно установить на сколько в будущем при использовании нового алгоритма оценки заемщиков снизится размер просроченной задолженности сложно, но то что она снизится это безусловно. Даже если размер просроченной задолженности по ипотечным кредитам снизится на 1%, то банк получит дополнительно: 1687*1%/4,5%=374,89 тыс.руб. Ввиду этого минимальный экономический эффект рассчитаем следующим образом:
Э=374890-86924,4=287 965,6 руб.
Таким образом, использование нового алгоритма при оценке кредитоспособности заемщика позволило бы банку сэкономить минимум 287,9 тыс.руб.
Согласно в течение 2012 г. произошли следующие основные изменения в активах ОАО «ВТБ». Денежные средства банка выросли за год на 28%, что было в основном вызвано их ростом в 1 и 4 кварталах. Обязательные резервы банка за год выросли на 29% за счет их роста на 15% в 3 квартале и на 19% в 4 квартале. Средства кредитных организаций снизились на 27%, т.к. в течении 1-3 кварталах их величина снижалась и рост их размера на 152% в 4 квартале итоговую ситуацию не изменил. Чистая ссудная задолженность по итогам года выросла на 25%, за счет роста ее величины на протяжении 2, 3 и 4 кварталов. Прочие активы банка за год увеличились на 48%, н

Список литературы [ всего 24]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Гражданский кодекс РФ в 3-ех частях – М.: Эксмо, 2011. – 912 с.
2.Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. (с посл. изм. от 03.06.2009 №121-ФЗ) // Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru, свободный.
3.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» (с посл. изм. и доп.) // Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru, свободный.
4.Положение ЦБ РФ от 26.03.04 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудам и приравненной к ней задолженности» (в ред. Указаний ЦБ РФ 28.12.2007 № 254-П).
5.Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) от 31 августа 1998 г. №54-П.
6.Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2008. — 768 с.
7.Банковское дело: современная система кредитования/ под ред. О.И.Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008.
8.Банковское дело и банковское законодательство / под ред. Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. – М.: «Дело», 2008.
9.Банковские операции: учеб. пособие для средн. проф. образования / под ред. Ю.И. Коробова. – М.: Магистр, 2009
10.Банковское дело: учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Магистр-Пресс, 2009. – 590 с.
11.Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008.
12.Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ИНФРА-М, 2010
13.Галанов С.С. Кризис, банки и реальный сектор экономики в современных условиях // Деньги и кредит. - 2009. - N 11. - С.38-43.
14.Деньги. Кредит. Банки: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
15.Демкович В.И. Организация работы с клиентами в коммерческом банке: практические аспекты // Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С.8-13.
16.Ибадова Л.Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России: правовые аспекты - "Волтерс Клувер", 2012 - с.57-58
17.Жариков В.В., Жарикова М.В., Евсейчев А.И. Управление кредитными рисками: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009.
18.Жевняк А.В. Оценка доходности кредитора и затратности заемщика при кредите // Финансы и кредит. 2011. № 31. С. 24-31.
19.Жукова Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - М., 2012.
20.Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник. 4-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2011.
21.Пещанская И.В. Краткосрочный кредит: Теория и практика /И.В. Пещанская. М.: Экзамен, 2008, с.92
22.Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007.
23.Соломин С. К. Банковский кредит. Проблемы теории и практики. – М.: Юстицинформ, 2009.
24.Щербакова Г.И. Анализ и оценка банковской деятельности.- М., 2011.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0058
© Рефератбанк, 2002 - 2024