Банковское кредитование:классификация методов,оценка риска(на примере...).

ВВЕДЕНИЕ
1. СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1. 1. Элементы банковского кредитования
1. 2. Методы оценки риска
2. АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
2.1. Характеристика ЗАО «Кредит Европа Банк»
2.2. Управление рисками ЗАО «Кредит Европа Банк»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Высокая рентабельность была достигнута за счет опыта и работы, которую вели последние 15 лет на быстрорастущем рынке потребительского кредитования в России. Сильными сторонами Банка остаются капитал и ликвидность. Качество кредитного портфеля продолжает неуклонно расти. Поступательный и равномерный рост без ущерба марже и качеству кредитов - цель в 2013 году.2.2. Управление рисками ЗАО «Кредит Европа Банк»Кредитный риск является наиболее значимым риском Банка вследствие его вовлеченности, главным образом, в кредитование корпоративных и розничных клиентов, а также направление по кредитованию малых и средних предприятий. Банк также принимает кредитные риски вследствие казначейских операций с банками и иными финансовыми институтами, однако данные операции не являются источником существенных рисков.Для управления кредитным риском Банком разработаны политики и процедуры в разрезе видов кредитного риска (как по балансовым, так и внебалансовым позициям), а также создана система кредитных комитетов.В Банке существует организационное разделение между Департаментами бизнеса и Департаментами кредитования, руководители которых подчиняются непосредственно Президенту. Кредитные комитеты обеспечивают уровень управления рисками, адекватный размеру и сложности операций Банка, как при рассмотрении отдельных заемщиков, так и на уровне портфеля в целом.Оценка страновых рисков осуществляется с использованием рейтингов странового риска, присваиваемых внешними рейтинговыми агентствами, которые признаны национальными органами надзора и удовлетворяют критериям: объективности, независимости, доступности и достоверности. В целях ограничения страновых рисков Банк осуществляет операции с контрагентами в рамках установленных лимитов риска.В настоящее время Банк не осуществляет вложений в акции, Казначейство не является бизнес линией, торговый портфель Банка мал и используется для целей управления ликвидностью.Мониторинг валютного риска осуществляется Банком на ежедневной основе. Ежедневная отчетность по валютной позиции готовится Департаментом бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности и Департаментом финансового контроля. В дополнение к требованиям Банка России, следуя международной практике, Банк установил собственные более ограничительные лимиты для валютного риска.Процентный риск, присущий финансовым инструментам, оцениваемым по рыночной стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, не является основным типом риска для Банка. Для отслеживания рыночного рискаприменяетсяодобрениекаждой сделки и системамониторингацен. Одобрениевыполняетсяна основеизучения волатильности идоходности,а также анализакредитоспособности.Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Банк обеспечивает процесс управления ликвидностью, в соответствии с природой, размером и сложностью осуществляемой деятельности. Порядок мониторинга, управления и подготовки отчетности о риске ликвидности, описан в Политике Банка по управлению риском ликвидности.В целях улучшения существующих процедур по управлению риском ликвидности Банк внедрил систему количественного расчета и мониторинга как на ежедневной, так и на более долгосрочной основе.Банк рассчитывает нормативы мгновенной, среднесрочной и долгосрочной ликвидности, установленные Банком России. Банк также осуществляет мониторинг риска ликвидности используя статический гэп анализ на ежемесячной основе для трех основных валют: евро, доллары США и рубли. Помимо этого, Банк выполняет стресс-тестирование для целей мониторинга чувствительности к отзыву краткосрочных пассивов. Данный анализ основан на методологии материнского банка, адаптированной к российскому финансовому рынку.В Банке создан Комитет по управлению операционными рисками. Комитет определяетпроцедуры в области управления операционными рисками. Заседания проводятся по решению членов Комитета по управлению операционными рисками, но не реже чем ежеквартально. На них рассматриваются регулярные отчеты Операционного Департамента, Отдела по работе с клиентами, Департамента информационных технологий наряду с текущими вопросами.Кроме Комитета по управлению операционными рисками в Банке создан Комитет по управлению информационными технологиями, который устанавливает приоритеты и определяет стратегию для проектов в области информационных технологий, а также принимает решения по рискам информационных технологий. Комитет по персоналу управляет рисками персонала.Банк собирает информацию об условиях, которые послужили причиной потерь, и использует эту информацию для постоянного совершенствования процессов и механизмов контроля.Директор по рискам является членом всех упомянутых комитетов и представляет отчет непосредственно Совету Директоров по всем наиболее важным изменением и вопросам.При осуществлении деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» строго руководствуется требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. В целях управления правовым риском в Банке проводится правовая экспертиза внутренних положений, процедур, порядков, подготовленных бизнес подразделениями Банка; преимущественно используются типовые формы документов (договоров, дополнительных соглашений, актов приема-передачи и т.п.); на этапе согласования нестандартных договоров осуществляется их обязательное рассмотрение на предмет соответствия действующему законодательству; на регулярной основе выполняется мониторинг изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования банковской деятельности, налоговой системы, валютного регулирования; постоянно изучается арбитражная практика.Управление репутационным риском является составной частью общей системы управления рисками в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». Данный риск оценивается ниже уровня, среднего по банковской системе, в силу того, что Банк является членом системы страхования вкладов, входит в число крупных финансовых организаций с устойчивым финансовым состоянием, имеющих рейтинги международных рейтинговых агентств, устойчивые деловые связи с крупнейшими российскими и иностранными банками. Банк прилагает значительные усилия по улучшению узнаваемости бренда и формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности своей деятельности.В текущем году Банк продолжал свое развитие в составе крупной международной финансовой группы. Универсальный характер деятельности Банка, а также проводимая на постоянной основе работа по мониторингу соответствия тенденций развития основных финансовых рынков оценкам и прогнозам, учтенным при разработке стратегии Банка, позволяют ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» сохранять стратегический риск на низком уровне.ЗаключениеПод системой банковского кредитования понимается совокупность взаимосвязанных элементов, определяющих организацию кредитного процесса и его регулирование в соответствии с принципами кредитования и теорией кредитного риска.В зависимости от того, кто является заемщиком, к формам кредита обычно относят следующие.1)государственная форма кредита;2)хозяйственная (коммерческая) форма кредита;3)гражданская (личная) форма кредита;4)международная форма кредита.Субъектами кредитования являются юридические либо физические лица, дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные, сделки.Объект кредитования — это вещь, под которую выдается ссуда и ради которой заключается кредитная сделка.Под методом кредитования, как элементом банковской системы, понимается способ выдачи и погашения кредита.Метод кредитования можно определить как совокупность приемов, с помощью которых банки осуществляют выдачу и погашение кредитов. Таких методов три:1)метод кредитования по обороту;2)метод кредитования по остатку;3)оборотно-сальдовый метод.Банковский контроль подразделяется на предварительный, текущий и последующий.Банковский контроль неразрывно связан со всем кредитным процессом в банке, в организации которого прослеживается пять этапов:1) разработка стратегии кредитных операций;2) знакомство с потенциальным заемщиком (рассмотрение заявки на кредит и пакета документов к ней);3) оценка кредитоспособности заемщика и риска банка, связанного с выдачей ссуды;4) подготовка и заключение кредитного договора и обеспечительных обязательств, выдача кредита;5) кредитный мониторинг (контроль выполнения условий договора и погашения кредита).Управление риском можно представить в виде ряда процедур или этапов, следующих друг за другом:1 -й этап — выявление, распознавание рисков;2-й этап — количественная оценка рисков;3-й этап — использование различных методов регулирования риска, т е. его уменьшения или предупреждения;4-й этап — мониторинг риска (контроль).Список использованной литературы1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395-1 (ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст.492; 2006. № 6. Ст.636.2. Арсанукаева А.С. Финансовый менеджмент. Кредитный мониторинг как система управления кредитном риском - 2010. - №1. - С.85-90.3.Банковский менеджмент: учебник/ Под.ред. Лаврушина О.И. М.:КНОРУС, 2011. 4.Банковское дело: учебник/ Е.П. Жарковская.– М.: Издательство «Омега-Л»,2012.-476с.5.Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М.: КНОРУС, 2011.6.Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. /Банковское дело: учебник / Финансы и статистика, 2010. - 592 с.7. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: розничный бизнес: – М.: КНОРУС, 2010. 8.Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. / Банковское дело: учебник для вузов / Единство, 2008. – 369 с.9.Каджаева М.Р. Банковские операции : учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 400 с.10.Килясханова И. Ш.,. Жукова Е.Ф. Банковское право, Закон и право, 2010. – 335 с.11.Костерина Т.М. Банковское дело: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 360 с12.Максютов А.А. Банковские менеджмент. Учебно-практическое пособие. - М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2009. – 444 с.13.Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. - 560 с.14.Основы банковского дела: учеб.пособие /ред. проф. Г.Г. Коробовой и проф. Ю.И. Коробова.– М.: Магистр, 2013.-446с.15. Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник для бакалавров/ А.М. Тавасиев.– М.: Из-во Юрайт, 2013.16.Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. проф. О.И. Лаврушина. М.: Юрист, 2011. 482 с.17.Челноков В. А Деньги, кредит, банки / учебник / "Финансы и кредит" / 2-е изд. /2009. - 447 с.18.www.cbr.ru20. http://www.rusfinancebank.ru/