Вход

На практике пройти все этапы создания торговой системы для торговли на рынке FOREX.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 145945
Дата создания 2010
Страниц 33
Источников 3
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
2 200руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение
1. Начальный уровень создания систем
2. Тестирование систем
3. Доработка систем
4. Оптимизация систем
5. Risk-management
6. Сравнение систем
7. Управление капиталом
Заключение
Список литературы
Приложения

Фрагмент работы для ознакомления

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии - определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.
Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать под нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.
Коэффициент Шарпа — показатель эффективности актива, который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.
Проводя сравнительный анализ трех систем, необходимо отметить, что обобщенная система лучше системы для работы в коридоре, но несколько хуже системы «По тренду». При одинаковом количестве сделок все показатели системы ниже, а доля выигрышных сделок меньше, чем даже по системе «В коридоре». Это можно объяснить, как уже было сказано выше, тем, что система «В коридоре» тестировалась на евро и мало подходит для фунта. Кривые доходности рассмотренных систем приведены были выше.
7. Управление капиталом
При работе на Форексе нужно уметь правильно распределять капитал, просчитывать, какое количество средств должно быть задействовано в сделке, чтобы получить достаточную прибыль, а в случае убытков не потерять весь депозит.
Для этих целей существуют специальные методы управления капиталом (money management):
Отсутствие управления капиталом. Многие трейдеры, открывая позицию, не рассчитывают ни объемов используемых  в операции средств, ни примерной прибыли, ни убытков. Это одна из тактик, но если капитал небольшой, после нескольких неудачных сделок его просто не станет.
Множественные контракты. При открытии нескольких позиций на рынке Форекс по разным инструментам, например, EURUSD и EURGBP в случае движения цен в нужном направлении трейдер может получить прибыль от этих сделок. Как прибыль, так и убытки в этом случае могут быть немалыми.
Фиксированная сумма. В зависимости от количества средств на счете  трейдер решает, каким объемом средств он готов рискнуть, открывая ту или иную позицию. В этом случае трейдер заключает сделки, не превышая установленный им самим лимит.
Фиксированный процент капитала. Этот метод похож на предыдущий с той лишь разницей, что трейдер определяет не сумму, а процент от капитала.
Согласование выигрышей и проигрышей. Необходимо самостоятельно вести статистику по проделанным операциям (количество проигрышей, выигрышей и их взаимосвязь). Установив взаимосвязь, либо проигрыш и выигрыш чередуются, либо после определенного количества проигрышей следуют выигрыши, следует после череды проигрышей увеличивать объем позиции, ожидая скорого выигрыша, либо, наоборот, уменьшать, ожидая проигрыша.
Пересечение скользящих средних кривой капитала. Многие знакомы с методом скользящей средней как с сигналом на вхождение в рынок или выход из рынка. В данном методе скользящие средние (длинная и короткая) используются для определения результатов заключенных сделок. Если короткая кривая находится выше длинной - сигнал к тому, что позиции стоит открывать, и они будут прибыльны, если ниже - стоит дождаться лучшего момента.
Выбрав для себя тот или иной метод управления капиталом для торговли на рынке Форекс, трейдер сможет правильно использовать свои деньги на рынке, и они будут приносить прибыль. Методы управления капиталом применяются до открытия позиции.
Рассмотрим более подробно систему согласования выигрышей и проигрышей. Так в зависимости от размера депозита размер лота будет следующим:
Таблица 7
Зависимость размера лота от депозита
Депозит Размер лота 1 2 1000 0.02 1400 0.03 1800 0.04 2200 0.05 2600 0.06 3000 0.07 3400 0.08 3800 0.09
Проведем тестирование совмещенной системы. На первоначальном этапе депозит будет равен 1000 у.е., как и в ТС без управления капиталом.
Рис. 10 – Кривая доходности совмещенной системы до внедрения системы управления капиталом, долл.
Рис. 11 – Кривая доходности совмещенной системы после внедрения системы управления капиталом, долл.
Как видно из рисунков, после внедрения системы управления капиталом наращенная кривая доходности стала более сглаженной, а прибыль практически в 2 раза больше.
Заключение
Целью курсовой работы являлись разработка и тестирование торговой системы для работы на ранке Форекс. Для достижения поставленной цели в работе были разработаны две системы:
- для работы по тренду на основе следующих инструментов: ЕМА 2/1, MACD 5/12/3 и RSI 9;
- для работы в коридоре на основе следующих инструментов: Price Channel 6, Stochastic 5/3/3.
По результатам тестирования систем был сделан вывод, что разработанные системы являются убыточными и требуют доработки. Так, средняя прибыль за сделку по обеим системам равна -1 пункт. И несмотря на то, что наибольший плюс гораздо больше по модулю наибольшего лосса, но число убыточных сделок значительно превышает количество прибыльных, в результате чистая прибыль становится отрицательной.
Доработка систем производилась на основе экранов Элдера и создания фильтра ADX. В результате произошло уменьшение количества открытых позиций при снижении количества убыточных позиций. При этом наибольшее число прибыльных сделок подряд превысило наибольшее чисто убыточных сделок подряд и чистая прибыль по обеим торговым системам стала положительной.
Третьим этапом исследования систем стала их оптимизация на исторических данных, разбитых на два интервала. Результаты тестирования на втором интервале оказались гораздо хуже, чем не первом и хуже, чем в целом за год. Это означает также, что система прекрасно оттестированная на исторических данных может дать сбой на реальных данных.
Система риск-менеджмента торговой системы включает в себя оптимизацию рисков за счет установки ордеров. При тестировании разработанных систем стоп приказа устанавливались под ближайшие экстремумы. Тестирование показало улучшение показателей работы системы. В рамках риск-менеджмента в работе была рассмотрена и применена система диверсификации. Однако, она не значительно улучшила показатели торговой системы, так как система «В коридоре» была оттестированы на EUR, и возможно не так хорошо описывает поведение британского фунта, как хотелось бы.
В работе был проведен сравнительный анализ систем, который показал, что обобщенная система лучше системы для работы в коридоре, но несколько хуже системы «По тренду». При одинаковом количестве сделок все показатели системы ниже, а доля выигрышных сделок меньше, чем даже по системе «В коридоре».
К обобщенной ТС была применена технология управления капиталом на основе метода согласования выигрышей и проигрышей, которая показала выравнивание кривой доходности и увеличение дохода почти в 2 раза.
Таким образом, цель курсовой работы была достигнута. Однако, необходимо отметить, что система разработанная для одной валюты не подходит для работы на другой валюте. И анализ, проведенный в курсовой работе подтвердил миф об оптимизации системы. Никто не может дать гарантии, что система отработанная на исторических данных будет также работать в будущем. Это и определяет высокие риски валютного рынка.
Список литературы
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Проспект, 2009. – 1024с.
Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 256с.
Энциклопедия торговых стратегий. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.market-pages.ru/instrumenti
Приложения
Приложение 1
Результаты тестирования системы «По тренду»
Приложение 2
Результаты тестирования системы «В коридоре»
Приложение 3
Результаты тестирования системы «По тренду» после доработки
Приложение 4
Результаты тестирования системы «В коридоре» после доработки
Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – С.57
Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – С.75
Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – С.64
Энциклопедия торговых стратегий. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.market-pages.ru/instrumenti
Энциклопедия торговых стратегий. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.market-pages.ru/instrumenti
Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – С.115
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Проспект, 2009. – С.605
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Проспект, 2009. – С.609
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Проспект, 2009. – С.578
2

Список литературы [ всего 3]

Список литературы
1.Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Проспект, 2009. – 1024с.
2.Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактор успеха. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2007. – 256с.
3.Энциклопедия торговых стратегий. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.market-pages.ru/instrumenti
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00462
© Рефератбанк, 2002 - 2024