Вход

Астролометрическое прогнозирование рынков

Реферат по экономико-математическому моделированию
Дата добавления: 31 марта 2012
Язык реферата: Русский
Word, rtf, 4.4 Мб
Реферат можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу

Реферат на тему : «Краткий обзор исследований в области создания и развития

Астролометрической теории рынков».

Курочкин П.Г. г.Омск, 2011 г.

NasdaqPredictor@mail.ru , NasdaqPredictor@gmail.com )



Вступление :

В данной работе представлен краткий обзор исследований автора, на пути создания и развития Астролометрической теории рынков. Представлена общая динамика процесса исследований, достигнутые результаты и приведены ссылки на публикации в СМИ и интернете.



Причины, по которым, автор начал исследования в области создания Астролометрической теории рынков кроются в его наблюдениях за динамикой торгов ценными бумагами и товарными группами, которые проходили на заре создания фондового рынка России (1992-1995 гг), а также и в дальнейшем, уже во время развития теории.

В частности, довольно часто наблюдался феномен не соответствия духа новостного фона, присутствующего на рынке в конкретный момент времени и направлением движения основных индикаторов состояния рынка – направление движения цены, либо индекса.

Такое положение вещей можно было обьяснить, либо отсутствием у рынка (в СМИ) достаточно полной информации, движущей рынком, либо наличие каких то других движущих сил, скрытых от наблюдателя в отдельный период времени и оказывающих основное и главное воздействие на формирование динамики цены на рынке.

В любом случае, такое положение дел, создавало все условия, для формирования скептического отношения автора к существующим рыночным теориям, как к теориям, способным адекватно и достаточно точно, описать процесс формирования цены на рынке, на достаточно длительную перспективу в будущее.

К 1997 году, у автора сложился некоторый мировоззренческий базис, позволивший ему сформулировать три постулата Астролометрической теории рынков :

  1. Динамика астролометрических полей, воздействующих на коллективное безсознательного участников рынка, является ПЕРВИЧНОЙ в вопросе формирования цены.

  2. Динамика цены на рынке является проекцией или материализацией динамики общерыночных настоений участников рынка, а значит динамики астролометрических полей.

  3. Современное состояние астрономической теории делает простым и достаточно точным, процесс вычиления положения (эфемерид) практически любого небесного тела, на практически не ограниченный, по глубине погружения в будущее, временной интервал времени. Что в свою очередь делает простым и достаточно точным по результатам, процесс моделирования и предсказания математическими методами динамики астролометрических полей .



Исходя из вышеизложенных постулатов, в 1997 году, автор начал исследования в области моделирования и прогнозирования динамики астролометрических полей, воздействующих на Землю, с целью формализации колличественных аспектов силы влияния, как общеастролометрической динамики вцелом, так и составных частей последней, являющихся по сути динамикой астролометрического поля пары массэнергетических аномалий пространства (МЭАП) вне Земли, являющиейся функцией их относительного положения относительно друг друга и относительно Земли.

Здесь нужно оговориться, что под массэнергетической аномалией пространства, автором понимается любая неоднородность массы или энергии, с точки зрения формирования определенного градиента астролометрического поля в указанной точке пространства. Таким образом МЭАПом может являться как небесное тело, видимое с помощью оптических приборов наблюдений или радиотелескопных наблюдений, так и фиктивная точка пространства, принимаемая в качестве значимой в астрологических системах знаний, коей, к примеру может являться точка пересечения орбиты видимого обьекта, с плоскотью эклиптики (плоскость в которой вращается Земля относительно Солнца), либо точка апогея (перигея) орбиты небесных тел.

В период с 1997 по 2001 гг, автором предпринимались попытки формализации и моделирования астролометрических полей, порождаемых парой МЭАП с использованием электронных таблиц из пакета Microsoft Office (Excell), а также главным образом, формализацией переходных функций, наиболее адекватно описывающих физику процесса возникновения, развития, кульминации, распада и изчезновения влияния аспекта между МЭАП. Здесь нужно оговориться, что на тот момент, автор, принимал за аспект такое угловое положение двух МЭАП, относительно Земли, при котором возникает угол равный 360 градусов деленному на целые числа, принимаемые в астрологических системах знаний, в качестве основных делителей круга, при вычислении аспектов.

В астрологической системе знаний принято две категории аспектов : мажорные и минорные.

К мажорным аспектам относятся такие угловые положения двух МЭАП , которые образуются путем деления круга (360 градусов) на числа равные 1, 2, 3, 4 и 6. Т.е это угловые положения кратные соответственно в 0, 180, 120, 90 и 60 градусов.

К минорным аспектам относят угловые положения двух МЭАП , которые образуются путем деления круга (360 градусов) на числа равные 5, 7, 8, 12, а также производных аспектов от этих секторов - 2/5, 3/5, 4/5 и т.д 2/7, 3/7, 5/7, 6/7, 3/8, 5/8, 7/8, 3/12, 5/12, 7/12, 11/12 . Т.е это угловые положения кратные соответственно в 72, 51.43 , 45, 30, 144, 216, 288, 102.8571, 154.2857 градусов и т.д.

Следует отметить, что здесь речь идет о долготных аспектах, образующихся при проекции положения МЭАП на плоскость эклиптики.

Дальнейшее изучение материала в предметной области, привело автора к пониманию того факта, что одними только широтными аспектами перечень списка астролометрических факторов влияния не исчерпывается.

Кроме того ручная обработка данных и построение моделей рынков, проводимых автором в программе Microsoft Excell, также оказалась громозкой и малоэффективной.

По этой причине в 2001 году, после посещения семинаров факультативного курса «Нейронные сети и генетические алгоритмы в инженерных и научных расчетах», проводимых в стенах НИИ ЯФ (МГУ г.Москва) для студентов 5-го курса Механико-Математического факультета МГУ, сотрудниками компании «Нейропроект» г.Москва, автор пришел к выводу о необходимости применения элементов искуственного интеллекта (нейронных сетей) для обобщения закономерностей и построения моделей рынков на основании использования астролометрической информации.

С этой целью автором была приобретена лицензированная копия программы NeuroShell 2, у компании «Нейропроект».

Надо отметить, что указанная программа реализует 19 архитектур нейронных сетей. После опробывания каждой из этих архитектур, автор пришел к выводу о наибольшей эффективности архитектуры нейронной сети, реализованной на базе алгоритма МГУА (метод группового учета аргументов).

Для подготовки астролометрических данных, подаваемых на вход нейронной сети, использовались эфемериды МЭАП, полученные с серверов NASA, которые являются общедоступной информацией.

В последствии, благодаря прочтению «Краткого введения в науку о Звездах» известного средневекового ученого астронома Абу Машара (Абу Машар Джафар ибн Мухаммад ибн Умар аль-Балкхи (Ja'far ibn Mu?ammad Ab? Ma'shar al-Balkh?, араб. ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ??, 10 августа 787, Балх — 9 марта 886, Васит) — персидский математик, астроном и астролог), автор пришел к выводу о необходимости использования не только долготных аспектов для построения моделей рынков, но также и широтных аспектов, которые образуются между планетами, при их равном по амплитуде, и либо равном, либо противоположном по знаку, угловом отклонении от плоскости эклиптики. Такие аспекты называются параллель, либо контрпараллель соответственно.

Дополнение входных данных, используемых при построении моделей рынков еще и информацией об этих (широтных) аспектах привело к качественному скачку в точности прогнозирования, о чем автор неоднократно заявлял, преимущественно на форумах трейдеров в интернете.

Применение вышеописанной информации, наряду с информацией о положением МЭАП в равновеликих секторах пространства как по долготе (азимуту), так и по широте (углу места), позволило автору открыть очень интересный феномен.

Суть феномена состояла в том, что модели рынков, построенные с применением вышеописанной информации, «работали» таким образом, что уровень ошибки между данными, полученными при применении ранее построенной модели к новым данным эфемерид и данными торгов, которые имели место быть уже после создания вышеописанных моделей имели четко выраженные длительные (по 3-9 месяцев) участки стабилизации, т.е. такие участки, на которых ошибка (среднеквадратическое отклонение) между временным рядом прогноза (применение модели рынка) и самим рынком длительное время находилась внутри довольно узкого горизонтального корридора. Иными словами, словами, в первом приближении можно было констатировать, что производная ошибки на достаточно длительных временных участках была равна нулю.

Подобное поведение функции ошибки в корне противоречило и полностью опровергало положения современных экономических теорий о случайном характере процесса образования цены.

Личное знакомство автора с автором алгоритма МГУА – академиком Ивахненко А.Г.(Институт Кибернетики им. Глушко, АН Украины) , и его учеником А.Б.Надирадзе – проф., д.т.н. МАИ (Московский Авиационный Институт), привело автора к пониманию того факта, что открытие этого феномена необходимо было доложить представителям научного сообщества.

Для этой цели, автором был подготовлен научный доклад, который был сделан в ноябре 2003 года, на научной конференции «Математические методы распознавания образов» (ММРО-11) проводимой один раз в два года, по программе научных конференций Академии Наук РФ, на базе Вычислительного центра им. А. А. Дородницына, РАН. (www.ccas.ru )

Этот доклад вошел в сборник докладов научной конференции ММРО-11, размещенный по адресу интернета : http://www.mmro.ru/files/mmro11.pdf

Дальнейшее развитие астролометрической теории, выразившееся в совершенствовании переходной функции широтных и долготных аспектов, а также применении информации, полученной на основании применения знаний, почерпнутых автором из изучения древнеиудейской, китайской и индийской астрологических системм знаний, способствовало существенному снижению общей ошибки прогнозирования и увеличения общего срока периода стабилизации ошибки.

На базе применения полученных при изучении различных астрологических систем, знаний и созданной при этом технологии создания многофакторных регрессионных моделей рынков с помощью нейронной сети МГУА, автору удалось достаточно точно и заблаговременно спрогнозировать начало, конец и общую динамику развития кризиса на российском рынке ценных бумаг по индексу РТС.

Этот прогноз был опубликован в обзорной статье об астролометрических стратегиях трейдинга на рынках, который был опубликован в газете «Известия» 11 апреля 2008 года, т.е приблизительно за 2-3 месяца до начала реального падения рынка РТС. Кроме газетного варианта, также существует копия этой статьи в интернете, на сайте газеты «Известия».

Статья размещена в интернете по адресу : http://www.izvestia.ru/news/335397

Ниже приводятся рисунки указанного прогноза. Левый рисунок – график прогноза и реального индекса на момент подготовки статьи в печать. Правый рисунок – график прогноза и реального индекса, на момент завершения активной фазы кризиса – октябрь, ноябрь 2008 года.

Особо стоит отметить развитие ситуации внизу рынка, в октябре-ноябре 2008 г, т.е уже через пол года после публикации, а именно - поражает определенное сходство «модели основания» рынка РТС с тем, что предсказала астролометрическая модель.

Кроме того необходимо отметить, модель, которой соответствует вышеприведенный график, была построена по состоянию рынка на март месяц 2007 года, т.е приблизительно за один год до публикации в «Известиях».

Здесь нужно отметить, что в процессе исследований, был обнаружен еще один интересный феномен. Дело в том, что при создании астролометрических моделей рынков крайне важным моментом является подача на вход нейронной сети информации о как можно более длительных периодах истории торгов. Это обьясняется тем фактом, что по мнению автора, данные о положении и информацию о факторах влияния, созданную при применении одной отдельно взятой МЭАП можно использовать только в том случае, если указанная МЭАП совершила как минимум два полных оборота вокруг Земли (в геоцентрической системе координат). Такое условие легко выполнимо в случае использования «быстрых» МЭАП, так как на данный момент в сети интернет вполне достаточно информации о торгах на рынках, начиная с 1971 года. Такой период похоже обьясняется появлением первых средств электронных вычислений (первых ЭВМ) и накомпления информации.

При таком периоде накопленной истории торгов (ориентировочно 40 лет) по вышеуказанному критерию вполне допустимо использовать МЭАП – планеты Солнце, Луна, Меркурий, Марс и Юпитер, а также Лунные Узлы (точки пересечения орбиты Луны и плоскости эклиптики), период обращения которых составляет около 19 лет, апогей лунной орбиты (период обращения которого вокруг Земли составляет около 9 лет, астероид Прозерпина, период обращения около 4 лет.

При этом нужно отметить, что на тот момент исследований, автор располагал столь длинной историей котировок, только для кросс-курсов обмена Доллара США к Японской Йене.

Именно для динамики этой валюты и строились модели рынков. Посокльку данные о торгах представляют собой дискретные отсчеты значений торгов на определенные временные интервалы, автором была принята дискретность подачи информации о торгах на выход нейронной сети равная одному дню.

Но суть феномена состоит в том, что указанные модели достаточно хорошо «работают» и для рынка нефти (известная автору история котировок которой составляет 25 лет, с 1986 года) и индекса РТС (начало накопления значений индекса приходится на 1995 год, т.е всего 16 лет).

Этот феномен можно обьяснить тем фактом, что в процессе создания моделей, нейронная сеть достаточно успешно формализует и обобщает сложные астропатерны влияния на рынок, которые оказывают влияния исключительно на все рынки, что лишний раз подтверждает правильность и достоверность выдвинутых автором, постулатов астролометрической теории.

Таким образом к вышеприведенным 3-м постулатам астролометрической теории, сформулированных автором в 2003 году был прибавлен 4-й. А именно :

«Динамика астрологических полей оказывает ОДИНАКОВОЕ влияние на все без исключения рынки, не зависимо от особенностей географического, политического и социального характера, той страны, в которой находится тот или иной финансовый центр»

Этот постулат открывает дорогу для создания простой и понятной Астролометрической теории Рынков, в которой математическим языком можно описать физику процесса влияния астролометрических полей на динамику рыночного поведения масс на любых глобальных и локальных рынках Земли.

Здесь необходимо оговориться, что в процессе исследований, сопоставляя ошибки прогнозирования на различных рынках, автор пришел к выводу, что уровень ошибки напрямую связан с уровнем ликвидности рынка.

Чем выше уровень ликвидности рынка, а значит и уровень равнодоступности к рыночной информации, и уровень равномерного распределения акцента влиняния на рынок, по всей массе участников рынка, тем ниже уровень ошибки прогнозирования при одном и том же уровне развития технологии прогнозирования.



В завершении обзора достигнутых результатов прогнозирования рынка, хочется привести довольно свежий прогноз развития ситуации с индексом РТС, который автор опубликовал 17 мая 2011 года, на форуме «Банкир.ру», находящимся в интернете по адресу : http://bankir.ru/dom/showthread.php?t=107204

Этот прогноз достаточно точно предсказал основную динамику индекса РТС, начиная с момента публикации и по настоящее время, и смог заблаговременно предупредить о начале достаточно сильного обвала рынка РТС, который имел место в начале августа 2011 года.

Ниже приводится рисунок с графиком прогноза и индекса, который отражает ситуацию на рынке

На момент подготовки данного реферата.



Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить тот факт, что приведенные теоретические обоснования Астролометрической Теории Рынков и те интересные результаты экспериментов, которые были получены в результате ее развития, ни в коей мере нельзя считать окончательными или законченными.

Вполне возможно, что со временем, мы получим не просто Астролометрическую Теорию Рынков, а просто Астролометрическую Теорию, в том смысле, что с помощью Астролометрии возможно будет прогнозировать не только рыночную ситуацию.

В частности, автор неоднократно наблюдал наличие жестких корреляционных связей между направлением движения глобальных рынков и динамикой климатических условий.

Часто направление движения цен и индексов по времени совпадает с направлением изменения температуры воздуха. К сожалению, отсутствие точных данных о истории наблюдений за изменениями климатических условий, не позволяет автору провести полномасштабное исследование и в этой области.

Автор убежден, что все это – только лишь начало длинного Пути развития Астролометрической Теории, которая, позднее обязательно способна будет обьяснить многие первопричины и других глобальных процессов на Земле.А возможно, в будущем и создать фундамент для оформления Астролометрии в качестве полноценной точной науки, с наличием, соответствующим этому статусу, четких, однозначно-трактуемых физико-математическими закономерностей и законов, способныых в конечном итоге, сделать жизнь людей на Земле более предсказуемой и успешной, с тем чтобы человечество смогло проходить периоды лишений и катаклизмов с наименьшими потерями и наоборот, максимально полно развитваться и самосовершенствовать уровень своего развития в периоды бурного роста.



П.Г. Курочкин, 26 августа 2011 года.

г.Омск













© Рефератбанк, 2002 - 2017